अवलोकन

यह रणनीति स्मार्ट फंड्स इंडेक्स (SMI) पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह सूचकांक संस्थागत फंडों के संचालन को दर्शाता है, एसएमआई सूचकांक में बदलाव को देखकर बाजार के संभावित भविष्य के रुझानों का आकलन करता है। यह निवेशकों की भावनाओं के आधार पर व्यापार करने वाली रणनीति के प्रकार में है।

रणनीति सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य संकेतक स्मार्ट फंड्स इंडेक्स (SMI) है। इसकी गणना सूत्र हैः

SMI = SMA ((आज का समापन मूल्य - आज का समापन मूल्य + कल का समापन मूल्य - कल का समापन मूल्य, N)

जहाँ N परिमेय की आवृत्ति संख्या है.

एसएमआई संस्था के धन के प्रवाह और प्रवाह को दर्शाता है। जब एसएमआई बढ़ता है तो इसका मतलब है कि धन का शुद्ध प्रवाह, यह दर्शाता है कि बुद्धिमान धन अच्छा है; जब एसएमआई गिरता है तो इसका मतलब है कि धन का शुद्ध प्रवाह, यह दर्शाता है कि बुद्धिमान धन अच्छा है।

ट्रेडिंग रणनीति यह है कि जब एसएमआई बढ़ता है तो अधिक करें, एसएमआई गिरता है तो खाली करें। इस तरह से स्मार्ट फंड की संचालन दिशा का पालन करें।

रणनीतिक लाभ

• स्मार्ट फंडिंग इंडेक्स के आधार पर संस्थागत फंडिंग को कैप्चर करना
• एसएमआई सूचकांक की गणना सरल और आसान है
• निवेशकों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करना और बाजार में बदलाव के प्रति संवेदनशील होना
• कई नस्लों और समय सीमाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है
• अनुकूलन योग्य और अनुकूलन योग्य

रणनीतिक जोखिम

• एसएमआई सूचकांक में भी देरी हो सकती है
• केवल एक सूचकांक के आधार पर धोखाधड़ी
• तकनीकी विश्लेषण द्वारा समर्थित बहुभाषी बाजारों को अलग नहीं किया जा सकता
• स्टॉप लॉस को प्रभावी रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, और बड़ी वापसी है
• किस्म और चक्र के लिए अनुकूलित पैरामीटर की आवश्यकता

निम्नलिखित उपायों से जोखिम को कम किया जा सकता हैः

• एसएमआई के लिए अनुकूलित चक्र पैरामीटर
• ग्राफिक्स के साथ पुष्टि
• स्टॉप लॉस स्टॉप नियम सेट करें और जोखिम को नियंत्रित करें
• विभिन्न किस्मों और चक्रों के लिए पैरामीटर अनुकूलन
• स्थिति प्रबंधन प्रणाली को ठीक से समायोजित करें

अनुकूलन दिशा

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः

1. परीक्षण एसएमआई की इष्टतम चक्र संख्या की गणना

2. एसएमआई सिग्नल के आधार पर एमएसीडी जैसे संकेतक फ़िल्टर करें

3. जोड़े गए या तो चलती रोक या एक निश्चित बिंदु रोक

4. विभिन्न किस्मों के अनुसार इष्टतम 123 मापदंडों को खोजें

5. विभिन्न चक्रों का विश्लेषण, जैसे कि हेज फंड, सबसे अच्छा चक्र खोजने के लिए

6. बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्थिति का आकार

संक्षेप

यह रणनीति बाजार के प्रतिभागियों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडों को स्मार्ट फंड इंडेक्स के माध्यम से करती है। यह संस्थागत फंडों के संचालन की दिशा को समय पर पकड़ सकता है। लेकिन एसएमआई स्वयं पिछड़ा हो सकता है, अनुकूलन की आवश्यकता है; और केवल एक एकल संकेतक पर भरोसा करना आसान है, सहायक तकनीकी संकेतक जोड़ने के लिए फ़िल्टरिंग की आवश्यकता है। पैरामीटर समायोजन, हानि रोकना, गतिशील स्थिति आदि के माध्यम से रणनीति को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाया जा सकता है।