चार घंटे की स्टोचैस्टिक ईएमए प्रवृत्ति रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
चार-घंटे की स्टोकेस्टिक ईएमए ट्रेंडिंग रणनीति मुख्य रूप से प्रवृत्ति को पकड़ने पर निर्भर करती है। यह रणनीति 1 घंटे, 4 घंटे या दिन की रेखा पर इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन 4 घंटे के चार्ट पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है। यह रणनीति 4 संकेतकों से बनी हैः
5 चक्र सूचकांक चलती औसत ((समापन मूल्य)
15 चक्र सूचकांक चलती औसत ((समापन मूल्य)
50 चक्र सूचकांक चलती औसत ((समापन मूल्य)
Stochastic सूचक: K = 13, D = 5, चिकनाई = 5 (13,5,5) 80⁄20 सीमा रेखा
रणनीति सिद्धांत
जब तेजी से SMA लाइन ऊपर धीमी गति से SMA लाइन को तोड़ता है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। विशेष रूप से, जब 5 चक्र ईएमए ऊपर 50 चक्र ईएमए को तोड़ता है और 15 चक्र ईएमए भी ऊपर 50 चक्र ईएमए को तोड़ता है तो खरीदें। यह दर्शाता है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति मजबूत हो रही है, मध्यम और दीर्घकालिक प्रवृत्ति भी तेजी से बदल रही है, इसलिए खरीदें।
जब तेजी से SMA लाइन नीचे धीमी गति से SMA लाइन को तोड़ता है तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। विशेष रूप से, जब 5 चक्र ईएमए नीचे 50 चक्र ईएमए को तोड़ता है, और 15 चक्र ईएमए भी नीचे 50 चक्र ईएमए को तोड़ता है। यह दर्शाता है कि अल्पकालिक रुझान कमजोर हो रहा है, मध्यम और दीर्घकालिक रुझान भी नकारात्मक हो रहा है, इसलिए इसे बंद कर दिया जाना चाहिए।
Stochastic सूचक प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है. जब K लाइन नीचे से D लाइन को तोड़ता है, तो स्टोचैस्टिक को खरीदने के लिए संकेत दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि स्टोचैस्टिक तेजी से बढ़ रहा है। जब K लाइन ऊपर से डी लाइन को तोड़ती है, तो स्टोचैस्टिक को बेचने के लिए संकेत दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि स्टोचैस्टिक मंदी है, इसे बेचने पर विचार किया जाना चाहिए।
ईएमए और स्टोचैस्टिक के संयोजन से प्रवृत्ति संकेतों को अधिक सटीक रूप से पकड़ा जा सकता है, प्रवृत्ति के शुरुआती चरण में प्रवेश किया जा सकता है और प्रवृत्ति के अंत से पहले समय पर बाहर निकल सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
डबल ईएमए क्रॉसिंग का उपयोग करके ट्रेंड का आकलन करें, और वास्तविक रुझान परिवर्तनों की पहचान करने के लिए झूठे ब्रेकआउट को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करें।
स्टोचैस्टिक संकेतक ईएमए द्वारा दिए गए ट्रेडिंग सिग्नल को सत्यापित करने में मदद करते हैं ताकि कोई वास्तविक प्रवृत्ति नहीं होने पर अंधा व्यापार न हो।
चार घंटे के चार्ट ऑपरेशन में, स्पष्ट रुझान की पहचान की जा सकती है और अल्पकालिक बाजार के शोर से प्रभावित होने से बचा जा सकता है।
ईएमए के बजाय एसएमए का उपयोग करके, आप कीमतों में बदलाव के लिए तेजी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं और समय पर प्रवृत्ति में प्रवेश कर सकते हैं।
रणनीति के पैरामीटर को विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव की स्थिति में, ईएमए कई बार गलत संकेत दे सकता है। इस समय स्थिति को कम करना चाहिए, या अस्थायी रूप से व्यापार न करने पर विचार करना चाहिए।
Stochastic कुछ विशेष परिस्थितियों में भी निष्क्रिय हो सकता है, इसलिए केवल Stochastic के आधार पर व्यापार करने से बचें।
रुझान के उलट होने पर, घाटे में वृद्धि का जोखिम होता है। जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है।
इस रणनीति का उपयोग महत्वपूर्ण समाचार घटनाओं से पहले करने से बचें, क्योंकि महत्वपूर्ण घटनाएं मूल रुझान को बाधित कर सकती हैं।
गलत पैरामीटर सेटिंग भी रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है, जब उचित हो तो पैरामीटर को अनुकूलित करें।
अनुकूलन दिशा
आप विभिन्न चक्रों के लिए पैरामीटर का परीक्षण कर सकते हैं, सबसे अच्छा संयोजन खोजने के लिए।
ट्रेडिंग सिग्नल को सत्यापित करने के लिए आरएसआई जैसे अन्य संकेतकों को जोड़ा जा सकता है।
विभिन्न किस्मों और बाजार की स्थितियों के अनुसार पैरामीटर को समायोजित किया जा सकता है।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस सेट किया जा सकता है। स्टॉप-लॉस की प्रारंभिक सीमा अधिक हो सकती है, और बाद में इसे ट्रेंड के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
स्वचालित रोक को शामिल करने पर विचार करें, जैसे कि एटीआर रोक, ताकि रोक अधिक गतिशील हो सके।
संक्षेप
चार घंटे स्टोकेस्टिक ईएमए प्रवृत्ति रणनीति व्यापक ईएमए और स्टोकेस्टिक कैप्चर मध्य-लंबी प्रवृत्ति का उपयोग करती है, प्रवृत्ति के शुरुआती चरण में प्रवेश करती है, और प्रवृत्ति के अंत से पहले समय पर बाहर निकलती है, ताकि पकड़े जाने से बचा जा सके। यह रणनीति प्रवृत्ति के लिए उपयुक्त है, लेकिन अस्थिरता की स्थिति में भ्रामक संकेतों को रोकने की आवश्यकता है। अनुकूलित पैरामीटर सेटिंग, सहायक संकेतक जोड़ने, गतिशील स्टॉप लॉस सेटिंग आदि के माध्यम से, रणनीति की प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति सरल और स्पष्ट है, वास्तविक संचालन के लिए आसान है, और गहन अध्ययन और अनुप्रयोग में है।
/*backtest
start: 2022-09-25 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © slymnturkoglu
//@version=4
strategy("HelloWord")
//study(title="Stochastic", shorttitle="Stoch", format=format.price, precision=2, resolution="")
period1 = 5
period2 = 15
period3 = 50
ma1 = ema(close, period1)
ma2 = ema(close, period2)
ma3 = ema(close, period3)
periodK=13
periodD=15
smoothK=5
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)
buyCondition = crossover(k, d) and crossover(ma1, ma3) and crossover(ma2, ma3)
sellCondition = crossunder(k, d) and crossunder(ma1, ma3) and crossunder(ma2, ma3)
strategy.entry("long", strategy.long, alert_message="LongAlert", when=buyCondition)
strategy.close("long", alert_message="CloseAlert", when=sellCondition)
//study("Stochastic EMA Trend", overlay=false)
plot(close)
plot(ma1, color=color.blue, linewidth=3, title="EMA period 5")
plot(ma2, color=color.green,linewidth=3, title="EMA period 15")
plot(ma3, color=color.yellow,linewidth=3, title="EMA period 50")
plot(d, color=color.red,linewidth=3, title="d")
plot(k, color=color.blue,linewidth=3, title="k")