यादृच्छिक प्रवेश और निकास रणनीति
अवलोकन
यादृच्छिक प्रविष्टि और निकास रणनीति एक रणनीति है जिसमें ट्रेडिंग के दौरान यादृच्छिक रूप से प्रविष्टि और निकास का समय निर्धारित किया जाता है। यह रणनीति यादृच्छिक संख्या जनरेटर का उपयोग करके प्रविष्टि और निकास के निर्णयों का अनुकरण करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क हैः
-
प्रत्येक K स्ट्रिंग 0 और 100 के बीच एक संख्या उत्पन्न करता है।
-
यदि यादृच्छिक संख्या प्रवेश की संभावित सीमा से कम है, तो प्रवेश करें। प्रवेश की संभावना 10% पर डिफ़ॉल्ट है।
-
यदि यादृच्छिक संख्या सेट किए गए आउटपुट की संभावना से कम है, तो आउटपुट को समतल किया जाता है। डिफ़ॉल्ट आउटपुट की संभावना 3% है।
-
तीन दिशाओं में से एक चुनेंः केवल अधिक, केवल खाली, या यादृच्छिक।
-
यह भी संभव है कि आप उन वर्षों को सेट कर सकते हैं जब व्यापार शुरू हुआ था, ताकि आप उन वर्षों को रोक सकें जब स्थिति बहुत खराब हो गई थी।
विभिन्न प्रविष्टि संभावनाओं, बाहर निकलने की संभावनाओं और दिशा मापदंडों को सेट करके, विभिन्न प्रकार के व्यापारियों के यादृच्छिक व्यापार व्यवहार का अनुकरण किया जा सकता है, और यादृच्छिक व्यापार के तहत विभिन्न बाजारों के प्रदर्शन का अध्ययन किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
-
वास्तविक बाजार स्थितियों के करीब वास्तविक व्यापारियों के यादृच्छिक निर्णयों का अनुकरण करना।
-
विभिन्न बाजारों के प्रदर्शन के अंतर को यादृच्छिक ट्रेडिंग के तहत परीक्षण किया जा सकता है।
-
आप उन बाजारों को खोज सकते हैं जहां आप सकारात्मक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यहां तक कि यादृच्छिक ट्रेडों पर भी।
-
यादृच्छिक ट्रेडिंग को अन्य रणनीतियों की ताकत का परीक्षण करने के लिए एक मानक रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
-
बाजार के रुझानों का लाभ उठाने में असमर्थता और प्रवेश के समय की अनिश्चितता।
-
यादृच्छिक खेलों से नुकसान हो सकता है।
-
स्पष्ट दिशा वाले बाजारों में खराब प्रदर्शन।
-
यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि खेलों में प्रवेश और बाहर निकलने की संभावनाओं को अनुकूलित किया जाए, ताकि वे बहुत बार या बहुत कम समय के लिए सुरक्षित न हों।
-
नुकसान के विस्तार से बचने के लिए नुकसान की रोकथाम के तंत्र को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है
अनुकूलन दिशा
-
विभिन्न बाजारों के लिए उपयुक्त संयोजन खोजने के लिए प्रवेश और निकास की संभावनाओं को समायोजित करें।
-
एक स्टॉप लॉस रणनीति में शामिल हों और एकल नुकसान को नियंत्रित करें।
-
स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करें और एकल जोखिम को कम करें
-
जब रुझान स्पष्ट हो, तो इसे ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति में बदला जा सकता है।
-
सांख्यिकीय विश्लेषण के साथ, यह पता लगाने के लिए कि कौन से बाजारों में यादृच्छिक ट्रेडिंग अधिक प्रभावी है।
संक्षेप
यादृच्छिक प्रवेश और निकास रणनीति, जो कि एक व्यापारी के यादृच्छिक निर्णय का अनुकरण करके विभिन्न बाजारों के प्रदर्शन का परीक्षण करती है। रणनीति का सिद्धांत सरल है और अन्य रणनीतियों की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम कर सकता है। लेकिन इसकी स्वयं की मौजूदगी में प्रवृत्ति को पकड़ने में असमर्थता, स्टॉप मैनेजमेंट की कमी आदि जैसी समस्याएं हैं। हम इस रणनीति को सुधारने के लिए पैरामीटर के पोर्टफोलियो को समायोजित कर सकते हैं, स्टॉप जोड़ सकते हैं, स्थिति प्रबंधन के तरीके को अनुकूलित कर सकते हैं, और इसे वास्तविक मूल्य की एक मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति बना सकते हैं।
/*backtest
start: 2022-10-04 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_1",2]]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gregoirejohnb- 1