क्रॉसओवर ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक चलती औसत रेखा के पार एक बहुत ही आम मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति चलती औसत रेखा का उपयोग करती है ताकि प्रवृत्ति का आकलन किया जा सके और लाभ कमाया जा सके। जब एक लंबी अवधि की चलती औसत रेखा को एक छोटी अवधि की चलती औसत रेखा के ऊपर से पार किया जाता है, तो यह दर्शाता है कि स्टॉक की कीमत बढ़ना शुरू हो गई है, और अधिक किया जा सकता है; जब एक लंबी अवधि की चलती औसत रेखा को एक छोटी अवधि की चलती औसत रेखा के नीचे से पार किया जाता है, तो यह दर्शाता है कि स्टॉक की कीमत गिरना शुरू हो गई है, और खाली किया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति खरीद और बिक्री के समय को निर्धारित करने के लिए एक चलती औसत रेखा पर आधारित है। कोड में उपयोग किया गयाupOrDownऔरlongOrShortदो बुल प्रकार के इनपुट मापदंडों का उपयोग करनाpercentInputइनपुट पैरामीटर सेट करने के लिए शेयर मूल्य में परिवर्तन के मूल्यह्रास प्रतिशत; उपयोगclosePositionDaysस्थिति रखने के दिनों की संख्या निर्धारित करने के लिए पैरामीटर दर्ज करें
रणनीति का मुख्य तर्क यह है कि आज की तुलना में कल की गिरावट की गणना करें, यदि इनपुट का गिरावट प्रतिशत प्राप्त होता है, तो ट्रेडिंग सिग्नल जारी करें। यदि यह पूर्वाग्रह है, तो अधिक करें जब आज की तुलना में कल की वृद्धि से अधिक है; यदि यह गिरावट है, तो शून्य करें जब आज की तुलना में कल की गिरावट से अधिक है।
एक बार जब आप एक अतिरिक्त रिक्त स्थान करते हैं, तो आप चार्ट पर उस दिन और उसके बाद के 4 दिनों के लिए अलग-अलग रंगों के साथ चिह्नित करेंगे। 4 दिनों के बाद, आप स्वचालित रूप से अपने स्थान को खाली कर देंगे।
रणनीतिक लाभ
- एक मोबाइल रेगुलर कांटा का उपयोग करना बाजार के रुझानों का आकलन करने के लिए एक सिद्ध और विश्वसनीय तरीका है
- रणनीति तर्क सरल, स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य है
- बार-बार की रणनीति को नियंत्रित करने के लिए मापदंडों को समायोजित करें
- ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस सिस्टम जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है
रणनीतिक जोखिम
- एक चलती औसत में देरी होती है, जो कीमतों में तेजी से बदलाव के बिंदुओं को याद कर सकती है
- शेयरों की कीमतों में जल्द ही भारी उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे अनावश्यक क्रॉस-सिग्नल हो सकता है
- ParameterSet पैरामीटर को गलत तरीके से सेट करना भी नीति को प्रभावित कर सकता है
- आकस्मिक घटनाओं के प्रभाव का प्रभावी ढंग से सामना करने में असमर्थता
जोखिम नियंत्रण उपाय:
- अनुकूलित चलती औसत पैरामीटर, उचित विस्तारित चक्र शोर को फ़िल्टर करने में मदद करता है
- शेयर मूल्य में बदलाव के मूल्यह्रास प्रतिशत को बढ़ाएं, अनावश्यक लेनदेन को कम करें
- अलग-अलग दिन की स्थिति का परीक्षण करें और एकल हानि को नियंत्रित करें
- अन्य संकेतकों के साथ प्रवृत्ति के संकेतों की पुष्टि करें
रणनीति अनुकूलन दिशा
- EMA, DMA और अन्य सूचकांकों के लिए एक चलती औसत को बदलने पर विचार किया जा सकता है, जिससे यह मूल्य परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाए
- बढ़ी हुई रोकथाम, जैसे कि औसत रेखा को तोड़ने पर तत्काल रोक
- अन्य तकनीकी संकेतकों को जोड़ना, जैसे कि MACD, KDJ, आदि, रणनीति जीत की दर में सुधार
- स्वचालित रूप से पैरामीटर अनुकूलित करने के लिए मशीन सीखने की कोशिश कर सकते हैं
- प्रवेश और निकास के समय को अनुकूलित करें, जैसे कि ब्रेकआउट एंट्री
संक्षेप
चलती समानांतर रेखा क्रॉसिंग रणनीति एक बहुत ही सरल और व्यावहारिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों के संबंधों का न्याय करके स्टॉक की कीमतों की प्रवृत्ति का लाभ उठाता है। यह रणनीति लागू करने में आसान है, तर्क स्पष्ट है, और कई मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीतियों का आधार है। पैरामीटर को समायोजित और अनुकूलित करके बेहतर रणनीतिक प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन हमें जोखिम को नियंत्रित करने के लिए भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि इसके विचारों को गलत तरीके से और अंधाधुंध उपयोग से बचा जा सके।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Created by Leon Ross
strategy(title = "DaysAfterCertainPercentChangev1", shorttitle = "DACPCv1", overlay = true,
pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,
calc_on_every_tick=true, initial_capital=100000)
//Inputs
longOrShort = input(title="Long=Checked Short=Unchecked", type=bool, defval=true) //long=true, down=false
upOrDown = input(title="Direction of Today vs. Previous day: Up=Checked Down=Unchecked", type=bool, defval=true) //up=true, down=false: this is the direction of days vs previous day
percentInput = input(title="Percent", type=float, defval=4.5)
closePositionDays = input(title="How Many Days to Close Position", defval=4)
//Conditions
//percentUpValue = (close / close[1]) - 1
//percentUp = percentUpValue >= (percentInput/100.0)
//upConditions = percentUp
//percentDownValue = 1- (close / close[1])
//percentDown = percentDownValue >= (percentInput/100.0)
//downConditions = percentDown
upValue = (close / close[1]) - 1
downValue = 1 - (close / close[1])
allConditions = if(upOrDown)
upValue >= (percentInput/100.0)
else
downValue >= (percentInput/100.0)
//Plots
bgcolor(allConditions ? (upOrDown ? green : red) : na, transp=70)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=1)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=2)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=3)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=4)
//bgcolor(downConditions == 1 ? red : na, transp=70)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=1)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=2)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=3)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=4)
//Entires
if(longOrShort)
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = allConditions)
else
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = allConditions)
//Exits
if (barssince(allConditions) == closePositionDays)
if(longOrShort)
strategy.close("Long")
else
strategy.close("Short")