डबल टेमा क्रॉसओवर ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
डबल टेमा फोरकेड ट्रेडिंग रणनीति एक अपेक्षाकृत सामान्य मूल्य प्रवृत्ति ट्रैक करने की रणनीति है। यह रणनीति दो अलग-अलग मापदंडों का उपयोग करती है, जब तेज़ रेखा नीचे से धीमी रेखा को पार करती है, तो एक बहु संकेत उत्पन्न होता है, और जब तेज़ रेखा ऊपर से नीचे से धीमी रेखा को पार करती है, तो एक सपाट स्थिति होती है। यह रणनीति मूल्य प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सकती है और जब प्रवृत्ति स्पष्ट हो तो बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में TEMA (ट्रिपल इंडेक्स मूविंग एवरेज) को मुख्य तकनीकी संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। TEMA की गणना के लिए सूत्र हैः
TEMA = (3*EMA1) - (3*EMA2) + EMA3
इसमें EMA1, EMA2 और EMA3 क्रमशः N लंबाई के सूचकांक चलती औसत EMA हैं। TEMA तीन बार EMA की गणना करके मूल्य परिवर्तनों के लिए अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया कर सकता है।
रणनीति का उपयोग करें कम लंबाई TEMA के रूप में तेज लाइन, लंबी TEMA के रूप में धीमी लाइन. जब तेज लाइन पर धीमी लाइन के माध्यम से, तो कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और कई संकेत उत्पन्न होते हैं; जब तेज लाइन के नीचे धीमी लाइन के माध्यम से, तो कीमतें गिरना शुरू हो जाती हैं, और स्थिति को समतल करती हैं।
इस रणनीति की कुंजी पैरामीटर सेटिंग और शर्त निर्णय है। तेज लाइन सेटिंग कम अवधि जैसे 20 दिनों के लिए है, तेजी से मूल्य परिवर्तन को पकड़ने के लिए; धीमी लाइन सेटिंग लंबी अवधि जैसे 60 दिनों के लिए है, झूठी तोड़फोड़ को खत्म करने के लिए। जब कीमत में स्पष्ट ऊपर या नीचे की प्रवृत्ति होती है, तो तेज लाइन तेजी से ऊपर या नीचे की धीमी लाइन को पार कर सकती है, व्यापार संकेत उत्पन्न करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
TEMA सूचक का उपयोग करके, आप मूल्य परिवर्तनों पर तेजी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं और रुझान में बदलाव को पकड़ सकते हैं।
दोहरे TEMA संरचनाएं झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर कर सकती हैं और उच्च संभावना वाले ट्रेंड ट्रेडों में प्रवेश कर सकती हैं।
समायोज्य मापदंडों की स्थापना लचीला है, आप बाजार के अनुसार मापदंडों को समायोजित कर सकते हैं और उन्हें विभिन्न स्थितियों के अनुकूल बना सकते हैं।
रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है, और इसका उपयोग उच्च है।
ट्रेंडिंग स्थितियों में बेहतर रिटर्न प्राप्त करें और स्पष्ट ट्रेंडिंग बाजारों में बेहतर प्रदर्शन करें।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
एक बार में एक बार व्यापार घाटे का सामना करना पड़ सकता है।
यदि पैरामीटर गलत तरीके से सेट किया जाता है, तो बहुत अधिक झूठे सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं
आपातकालीन घटनाओं से उत्पन्न अल्पकालिक परिवर्तनों के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया देने में असमर्थता।
कुछ समय की देरी के साथ, आप एक शॉर्टलाइन अवसर को याद कर सकते हैं।
हालांकि, यह एक बहुत ही कम जोखिम वाला विकल्प है, क्योंकि यह एक बहुत ही अस्थिर स्थिति में एक स्थिति खोलने का जोखिम है।
बाजार में परिवर्तन के लिए समय पर पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता है, कुछ पैरामीटर अनुकूलन अनुभव की आवश्यकता है।
संबंधित जोखिम प्रबंधन उपाय:
पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करें और अतिसंवेदनशीलता से बचें।
अन्य संकेतकों के संयोजन में प्रवेश संकेतों को फ़िल्टर करना।
एकल हानि नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए ऑफ-साइट स्टॉप लॉस का उपयोग करना।
एक एकल लेनदेन के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्थिति के आकार को कम करें
पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए निर्णय और मैन्युअल हस्तक्षेप तंत्र जोड़ें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
गतिशील पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन तंत्र को पेश किया जा सकता है।
अन्य संकेतकों के संयोजन को जोड़ना, जैसे कि MACD, ब्रिन बैंड आदि, संकेत की प्रभावशीलता को बढ़ाता है।
हानि को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त हानि-रोकने की रणनीति जैसे कि गतिशील हानि, समय हानि, एटीआर हानि आदि।
VIX सूचकांक के साथ संयोजन में, घबराहट के दौरान स्थिति खोलने से बचें।
ऊर्जा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, भंडारण के निर्माण पर विचार करें जब ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि हो।
पूंजी प्रबंधन रणनीतियों को अनुकूलित करें, जैसे कि क्वांटम ट्रेडिंग, पोजीशन प्रबंधन आदि।
स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए पैरामीटर जैसे कि मशीन लर्निंग के साथ।
संक्षेप
डबल-टीईएमए फोर्क-डेड-फोर्क रणनीति समग्र रूप से एक रणनीति है जिसमें ट्रेंड इंडेक्स इंडिकेटर का उपयोग करके ट्रेंड ट्रैकिंग की जाती है। यह कीमतों की प्रवृत्ति को पकड़ने और स्पष्ट प्रवृत्ति के तहत व्यापार करने के लिए फायदेमंद है। लेकिन जोखिम को नियंत्रित करने के लिए सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है ताकि नुकसान से बचा जा सके। आगे के अनुकूलन परीक्षण के माध्यम से रणनीति पैरामीटर को अधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत बनाया जा सकता है, जिससे प्रवृत्ति की स्थिति में बेहतर लाभ मिल सके।
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// © nickrober
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