यह एक क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग रणनीति है जो इचिमोकू क्लाउड संकेतक और एमएसीडी संकेतक को जोड़ती है। यह समग्र प्रवृत्ति दिशा और समर्थन / प्रतिरोध स्तरों को निर्धारित करने के लिए इचिमोकू क्लाउड का उपयोग करती है, और अल्पकालिक प्रवृत्ति और गति को मापने के लिए एमएसीडी, व्यापार संकेत उत्पन्न करती है। यह रणनीति प्रभावी रूप से मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों की पहचान कर सकती है और प्रवृत्ति की दिशा बदलने पर स्थिति को तुरंत समायोजित कर सकती है।
यह रणनीति मध्यम अवधि के रुझान को निर्धारित करने के लिए Ichimoku Cloud की रूपांतरण रेखा और आधार रेखा के क्रॉसओवर का उपयोग करती है, और अल्पकालिक रुझान और गति को निर्धारित करने के लिए MACD संकेतक का उपयोग करती है।
जब रूपांतरण रेखा आधार रेखा के ऊपर पार करती है, तो यह एक तेजी का संकेत है और बादल से ऊपर की कीमत एक मजबूत प्रवृत्ति का संकेत देती है। जब रूपांतरण रेखा आधार रेखा के नीचे पार करती है, तो यह एक मंदी का संकेत है और बादल से नीचे की कीमत एक कमजोर प्रवृत्ति का संकेत देती है।
जब एमएसीडी हिस्टोग्राम शून्य रेखा से ऊपर होता है, तो यह तेजी की गति का संकेत देता है, और जब यह शून्य रेखा से नीचे होता है, तो यह मंदी की गति का संकेत देता है। जब एमएसीडी रेखा सिग्नल रेखा के ऊपर पार करती है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है, और जब यह नीचे पार करती है, तो यह एक बिक्री संकेत उत्पन्न करती है।
व्यापार के विशिष्ट नियम इस प्रकार हैं:
लंबा प्रवेश संकेतः रूपांतरण रेखा आधार रेखा के ऊपर पार करती है, मूल्य क्लाउड के ऊपर पार करती है, एमएसीडी रेखा संकेत रेखा के ऊपर पार करती है, लंबी जाती है। लंबा निकास संकेतः रूपांतरण रेखा आधार रेखा से नीचे पार करती है, मूल्य रेखा बादल से नीचे पार करती है, एमएसीडी रेखा संकेत रेखा से नीचे पार करती है, लंबी स्थिति बंद करती है।
लघु प्रवेश संकेतः रूपांतरण रेखा आधार रेखा से नीचे पार करती है, मूल्य बादल से नीचे पार करती है, एमएसीडी रेखा संकेत रेखा से नीचे पार करती है, छोटी जाती है।
शॉर्ट एक्जिट सिग्नलः कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर पार करती है, कीमत क्लाउड के ऊपर पार करती है, एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर पार करती है, शॉर्ट पोजीशन को बंद करती है।
इचिमोकू क्लाउड मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों और एमएसीडी अल्पकालिक रुझानों को निर्धारित कर सकता है। दोनों को मिलाकर विभिन्न समय सीमाओं में व्यापारिक अवसरों को कैप्चर किया जा सकता है।
Ichimoku Cloud के बादल स्तर स्पष्ट रूप से समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों को इंगित करते हैं।
एमएसीडी अल्पकालिक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को मापने में प्रभावी है, जो रेंज-बाउंड बाजारों में वाइप्स से बचता है।
रणनीति पैरामीटर अनुकूलित हैं और विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी के लिए काम कर सकते हैं, कुछ मजबूती प्रदान करते हैं।
इचिमोकू क्लाउड और एमएसीडी झूठे संकेत उत्पन्न कर सकते हैं, जिन्हें अन्य संकेतकों से पुष्टि की आवश्यकता होती है।
बाजारों में अक्सर विचलन होता है, जिसके लिए पैरामीटर को ट्विक करने या ट्रेडिंग को निलंबित करने की आवश्यकता होती है।
घने बादलों में प्रवेश करने से पहले स्पष्ट ब्रेकआउट्स की आवश्यकता होती है, संभावित रूप से कुछ अवसरों को खो देते हैं।
अपर्याप्त बैकटेस्टिंग डेटा, पैरामीटर अनुकूलन के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है।
जोखिमों को अन्य संकेतकों के साथ संकेतों की पुष्टि करके, बाजार की स्थितियों के लिए मापदंडों को समायोजित करके या कुछ अवधि में व्यापार को निलंबित करके प्रबंधित किया जा सकता है।
विभिन्न परिसंपत्तियों को बेहतर ढंग से फिट करने के लिए रूपांतरण और आधार रेखा अवधि को समायोजित करके इचिमोकू मापदंडों को अनुकूलित करें।
अधिक सटीक संकेतों के लिए तेज, धीमी और संकेत चिकनाई अवधि को समायोजित करके एमएसीडी मापदंडों को अनुकूलित करें।
एक निश्चित सीमा तक पहुँचने पर हानि को कम करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें।
बाजार की स्थितियों के आधार पर प्रति व्यापार जोखिम वाली पूंजी के प्रतिशत को समायोजित करने के लिए स्थिति आकार जोड़ें।
स्थिरता का आकलन करने के लिए विभिन्न क्रिप्टोक्यूरेंसी डेटा पर परीक्षण रणनीति।
झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अतिरिक्त संकेतक शामिल करें।
यह रणनीति इचिमोकू क्लाउड और एमएसीडी संकेतकों की ताकतों को जोड़ती है, मध्यम अवधि की प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए रूपांतरण और आधार रेखाओं का उपयोग करती है, और एमएसीडी को अल्पकालिक ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्तरों को मापने के लिए, ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है। मापदंडों को विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, और जोखिम को प्रबंधित करने के लिए अन्य संकेतकों या स्टॉप लॉस जोड़े जा सकते हैं। यह विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी के लिए अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन चंचल बाजारों में झूठे संकेतों के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग और जोखिम प्रबंधन के माध्यम से देखरेख की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-10-08 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy('Ichimoku Cloud with MACD (By Coinrule)',
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 6, 1, 0, 0)
// Stop Loss and Take Profit for Shorting
Stop_loss = input(1) / 100
Take_profit = input(5) / 100
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
// Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title='Tenkan-Sen Bars')
ks_bars = input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen Bars')
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B Bars')
cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span Offset')
ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span Offset')
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(true, title='Short Entry')
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=color.new(#0496ff, 0), title='Tenkan-Sen')
plot(kijun, color=color.new(#991515, 0), title='Kijun-Sen')
plot(close, offset=-cs_offset + 1, color=color.new(#459915, 0), title='Chikou-Span')
sa = plot(senkouA, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.green, 0), title='Senkou-Span A')
sb = plot(senkouB, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.red, 0), title='Senkou-Span B')
fill(sa, sb, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title='Cloud color', transp=90)
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
// MACD
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset - 1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset - 1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and ta.crossover(macd, macd_signal)
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and ta.crossunder(macd, macd_signal)
strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)