सुपरट्रेंड रणनीति का अनुसरण
ChaoZhang
ओवरव्यू
यह रणनीति ओवरट्रेंडिंग सूचक पर आधारित है, जो ओवरट्रेंडिंग लाइन का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करती है, और ओवरट्रेंडिंग लाइन को स्टॉप-लॉस लाइन के रूप में उपयोग करती है, जो ओवरट्रेंडिंग प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए स्वचालित ट्रेडिंग रणनीति को लागू करती है। यह रणनीति प्रवृत्ति की अधिक स्पष्ट किस्मों के लिए है, जो मध्यम-लंबी रेखा प्रवृत्ति को पकड़ने में सक्षम है, मजबूत प्रवृत्ति में ट्रैक करने के लिए।
रणनीति सिद्धांत
ओवरट्रेंड सूचक औसत वास्तविक अस्थिरता ((एटीआर) और निर्दिष्ट गुणांक की गणना से बना है, जो मूल्य प्रवृत्ति की दिशा को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने में सक्षम है। जब कीमत ऊपर की ओवरट्रेंड लाइन से ऊपर होती है तो यह ऊपर की ओर होती है, और जब कीमत नीचे की ओवरट्रेंड लाइन से नीचे होती है तो यह नीचे की ओर होती है।
इस रणनीति में सबसे पहले ऊपर की और नीचे की ट्रेंड लाइनों की गणना की जाती है। ऊपर की ट्रेंड लाइन को एटीआर के एन गुना को घटाकर उच्चतम और निम्नतम कीमतों का औसत माना जाता है। नीचे की ट्रेंड लाइन को एटीआर के एन गुना के साथ उच्चतम और निम्नतम कीमतों का औसत माना जाता है।
फिर कीमतों की सापेक्ष प्रवृत्ति की दिशा की गणना की जाती है। जब कीमतें ऊपर की K लाइन की निचली-अतिरिक्त प्रवृत्ति रेखा से अधिक होती हैं, तो इसे ऊपर की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, और जब कीमतें नीचे की K लाइन की ऊपर की-अतिरिक्त प्रवृत्ति रेखा से कम होती हैं, तो इसे नीचे की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है।
प्रवृत्ति की दिशा के आधार पर, ओवर-ट्रेन्ड लाइन या ओवर-ट्रेन्ड लाइन को ओवर-ट्रेन्ड लाइन के रूप में चुनें। जब यह ऊपर की ओर बढ़ता है, तो ओवर-ट्रेन्ड लाइन ओवर-ट्रेन्ड लाइन को लेती है, और जब यह नीचे की ओर गिरती है, तो ओवर-ट्रेन्ड लाइन ओवर-ट्रेन्ड लाइन को लेती है।
अंत में, रणनीति ओवरट्रेंड लाइन को स्टॉपलॉस लाइन के रूप में लेती है, जब कीमत ओवरट्रेंड लाइन को पार करती है तो अधिक करती है, और जब कीमत ओवरट्रेंड लाइन को पार करती है तो खाली करती है, और एक बार जब कीमत ओवरट्रेंड लाइन को छूती है तो स्टॉपलॉस आउट करती है।
एडवांटेज विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ प्रमुख फायदे हैं:
सुपरट्रेंड सूचक का उपयोग करके मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करें, जिससे प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से ट्रैक किया जा सके।
सुपर ट्रेंड लाइन को स्टॉप लॉस लाइन के रूप में उपयोग किया जाता है, जो नुकसान को सीमित करता है।
रणनीतिक पीछे हटना छोटा है, शार्प अनुपात 2.51 है, प्रदर्शन स्थिर है।
1988 तक ट्रेडों की संख्या, पैरामीटर अनुकूलन, जीत की दर में सुधार।
पूरी तरह से स्वचालित लेन-देन, मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
सुपरट्रेंड सूचकांक मूल्य परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं और अधिक whipsaw सिग्नल उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे मुनाफा कम हो सकता है।
यह आकस्मिक प्रवृत्ति के दौरान खराब हो सकता है, इसलिए यह एक समतल प्रवृत्ति के लिए उपयुक्त नहीं है।
महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं के प्रभाव को ध्यान में रखे बिना, इस अवधि के दौरान बड़े नुकसान हो सकते हैं।
यह केवल 41% लाभ-हानि की दर है, और व्यापार की सफलता दर में सुधार की उम्मीद है।
विभिन्न प्रजातियों और समय अवधि के लिए पैरामीटर को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है।
एक व्यक्ति को भारी नुकसान से बचाने के लिए सख्त धन प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
अनुकूलन दिशाएँ (Optimization Directions)
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
अन्य मापदंडों के साथ संयोजन में फ़िल्टर करें, whipsaw से बचें, जीत की दर बढ़ाएं। जैसे कि MA, MACD, आदि।
प्रवृत्ति की पुष्टि को बढ़ाएं, प्रवृत्ति रेखा को गलत संकेत देने से बचें। उदाहरण के लिए, चैनल ब्रेक की पुष्टि में शामिल हों।
विभिन्न किस्मों और समय अवधि के लिए पैरामीटर को समायोजित करें। उदाहरण के लिए, एटीआर चक्र पैरामीटर को समायोजित करें।
इस लेख में, हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जो आपको कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं से बचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
स्टॉप-लॉस रणनीति को अनुकूलित करें, स्टॉप-लॉस को गतिशील स्टॉप, स्टॉप-लॉस, आदि के माध्यम से अनुकूलित करें।
स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करें, बाजार की स्थिति के अनुसार एक्सपो को समायोजित करें ताकि जोखिम के उद्घाटन को नियंत्रित किया जा सके।
निष्कर्ष
इस रणनीति के आधार पर सुपर ट्रेंड सूचक एक सरल प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति डिजाइन किया गया है, प्रदर्शन, लेकिन अधिक व्यापारिक संकेत, जीत की दर में सुधार करने के लिए. फिल्टर अनुकूलन अन्य संकेतकों के साथ संयोजन के माध्यम से, विभिन्न किस्मों के लिए पैरामीटर को समायोजित करने के लिए, सख्त धन प्रबंधन, इस रणनीति को एक नरम वापसी के साथ एक स्थिर प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति बन सकता है. लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है कि गलतफहमी के जोखिमों को रोकने के लिए.
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("QuantNomad - SuperTrend - XBTUSD - 1m", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
// INPUTS //
st_mult = input(2, title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(14, title = 'SuperTrend Period', minval = 1)
// CALCULATIONS //
up_lev = hl2 - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hl2 + (st_mult * atr(st_period))
up_trend = 0.0
up_trend := close[1] > up_trend[1] ? max(up_lev, up_trend[1]) : up_lev
down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev
// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)
// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend
// Plotting
plot(st_line[1], color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "SuperTrend")
plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green)
plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red)
// Strategy with stop orders
strategy.entry("long", true, stop = st_line)
strategy.entry("short", false, stop = st_line)