प्रवृत्ति-अनुसरण दोहरी चलती औसत रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग औसत दिशा सूचकांक रेटिंग संकेतक ((ADXR) बाजार की प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए, और द्वि-समान रेखा के साथ व्यापार संकेतों के गठन के लिए, एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्रकार की रणनीति है। ADXR संकेतक प्रवृत्ति में बदलाव की पहचान करने में सक्षम है, जबकि द्वि-समान रेखा कुछ झूठे संकेतों को और फ़िल्टर कर सकती है। यह रणनीति स्टॉक, विदेशी मुद्रा आदि जैसे मजबूत प्रवृत्ति वाले बाजारों के लिए उपयुक्त है, जो उतार-चढ़ाव की स्थिति में बेहतर लाभ प्राप्त कर सकती है।
रणनीति सिद्धांत
ADXR सूचकांक के मूल्य की गणना करें। ADX औसत दिशा सूचकांक को दर्शाता है, जो रुझान की ताकत को दर्शाता है; ADXR ADX को चिकनी करता है, जिससे रुझान बेहतर दिखाई देता है।
ADXR सूचकांक के लिए दोहरी थ्रेशोल्ड सेट करें, जब ADXR पहले थ्रेशोल्ड को पार करता है तो ऊपर जाता है, और जब दूसरा थ्रेशोल्ड पार करता है तो नीचे जाता है। यह वर्तमान में एक प्रवृत्ति की स्थिति को दर्शाता है।
ADXR सिग्नल के आधार पर स्थिति रखने की दिशा निर्धारित करें। यदि ADXR पर पहली गिरावट है, तो अधिक करें; यदि ADXR के नीचे दूसरी गिरावट है, तो खाली करें।
द्वि-समान रेखा फ़िल्टर सिग्नल के साथ। केवल जब कीमत तेज रेखा के ऊपर होती है तो अधिक करें, और जब कीमत धीमी रेखा के नीचे होती है तो खाली करें। यह फ़िल्टर प्रवृत्ति के उलट होने पर गलत व्यापार से बचा जाता है।
स्थिति रखने की दिशा के आधार पर K लाइन रंगों को चित्रित करें। अधिक के लिए हरे रंग का, शून्य के लिए लाल।
श्रेष्ठता विश्लेषण
ADXR सूचकांक कीमतों में बदलाव को चिकना करता है, जो रुझानों की पहचान करने में मदद करता है और बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले व्यापारिक जोखिम से बचने में मदद करता है।
द्वि-समान-रेखा फ़िल्टरिंग को पीछे हटने से रोकता है और रुझान में बदलाव से होने वाले नुकसान से बचाता है।
प्रवृत्ति सूचक और द्वि-समान रेखा के संयोजन के साथ, यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार प्रवृत्ति के साथ किया जाता है और जोखिम को नियंत्रित करता है, जो प्रवृत्ति वाले बाजारों के लिए उपयुक्त है।
रणनीति स्पष्ट और समझने में आसान है, पैरामीटर सेट करने में लचीला है, और विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
ADXR सूचक पैरामीटर की गलत सेटिंग से समय पर ट्रेंड परिवर्तन को पकड़ने में असमर्थता हो सकती है। ADXR पैरामीटर को विशिष्ट बाजार के अनुसार सावधानी से सेट किया जाना चाहिए।
द्वि-समानता पैरामीटर की गलत सेटिंग भी अधिक संकेतों को फ़िल्टर करने और व्यापार के अवसरों को खोने का कारण बन सकती है। द्वि-समानता पैरामीटर को बाजार के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए।
किसी भी संकेतक को गलत संकेत दे सकता है, और इसे बड़े स्तर के रुझानों के साथ सत्यापित किया जाना चाहिए, जिससे कि इसे फंसने से बचा जा सके।
अस्थिरता के दौरान, घाटे के विस्तार को रोकने के लिए स्थिति को कम किया जाना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
ADXR सिग्नल को अन्य संकेतकों के साथ सत्यापित किया जा सकता है, जैसे कि MACD, ब्रिन बैंड आदि, जिससे सिग्नल की सटीकता बढ़ जाती है।
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए, स्टॉप-लॉस रणनीतियों जैसे कि मूव स्टॉप, टाइम स्टॉप आदि को जोड़ा जा सकता है।
बाजार में परिवर्तन के अनुसार अनुकूलन पैरामीटर, जैसे कि बाजार की दक्षता को कम करने के लिए एक लंबी आवधिक औसत रेखा का उपयोग करना, उच्च दक्षता वाले बाजारों में औसत रेखा चक्र को छोटा करना आदि।
कुल जोखिम को नियंत्रित करने के लिए धन प्रबंधन और स्थिति प्रबंधन रणनीतियों, जैसे कि निश्चित हिस्सेदारी, मार्टिंगेल आदि के साथ संयोजन किया जा सकता है
संक्षेप
समग्र रूप से, यह रणनीति एक विशिष्ट प्रवृत्ति अनुवर्ती रणनीति है, ADXR सूचक का उपयोग प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है, द्वि-समानता फ़िल्टर को कम करने के लिए वापस ले लिया जाता है। रणनीति का लाभ सरल और स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है, और विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुसार पैरामीटर को समायोजित किया जा सकता है। हालांकि, किसी भी तकनीकी संकेतक में गलत संकेत हो सकते हैं। इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं।
/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 04/05/2018
// The Average Directional Movement Index Rating (ADXR) measures the strength
// of the Average Directional Movement Index (ADX). It's calculated by taking
// the average of the current ADX and the ADX from one time period before
// (time periods can vary, but the most typical period used is 14 days).
// Like the ADX, the ADXR ranges from values of 0 to 100 and reflects strengthening
// and weakening trends. However, because it represents an average of ADX, values
// don't fluctuate as dramatically and some analysts believe the indicator helps
// better display trends in volatile markets.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
strategy(title="Average Directional Movement Index Rating Backtest", shorttitle="ADXR")
LengthADX = input(title="Length ADX", defval=14)
LengthADXR = input(title="Length ADXR", defval=14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
Signal1 = input(13, step=0.01)
Signal2 = input(45, step=0.01)
hline(Signal1, color=green, linestyle=line)
hline(Signal2, color=red, linestyle=line)
xADX = fADX(LengthADX)
xADXR = (xADX + xADX[LengthADXR]) / 2
pos = iff(xADXR < Signal1, 1,
iff(xADXR > Signal2, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xADXR, color=green, title="ADXR")