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पूर्ण एसएमए और ईएमए क्रॉसओवर पर आधारित प्रवृत्ति रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-30 12:32:38
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अवलोकन

यह रणनीति बाजार के रुझान की दिशा निर्धारित करने के लिए HULL Smoothed Moving Average लाइन और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के बीच क्रॉसओवर की गणना करके खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करती है। यह मध्यम अवधि की प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीतियों की श्रेणी से संबंधित है।

रणनीति तर्क

  1. 5-अवधि HULL Smoothed Moving Average (HULL SMA) की गणना करें। HULL SMA भारित चलती औसत और अवधि के वर्गमूल का उपयोग करके मूल्य परिवर्तनों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करता है।

  2. 5-अवधि घातीय चलती औसत (ईएमए) की गणना करें। ईएमए हाल की कीमतों को अधिक वजन देता है और प्रवृत्ति को ट्रैक करने में एसएमए की तुलना में अधिक संवेदनशील है।

  3. HULL SMA और EMA के बीच क्रॉसओवर के आधार पर खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करें।

  • जब HULL SMA ईएमए से ऊपर जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, जो संकेत देता है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति दीर्घकालिक प्रवृत्ति से ऊपर टूट जाती है, जो एक ऊपर की कीमत आंदोलन का सुझाव देती है।

  • जब HULL SMA ईएमए से नीचे जाता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है, जो अल्पकालिक प्रवृत्ति को नीचे की ओर मोड़ता है, जो एक नीचे की ओर मूल्य आंदोलन का सुझाव देता है।

  1. क्रॉसओवर के आधार पर अल्पकालिक और मध्यमकालिक रुझानों में परिवर्तन निर्धारित करने के लिए, व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए, तेजी से रेखा के रूप में HULL SMA और धीमी रेखा के रूप में EMA का उपयोग करें।

लाभ विश्लेषण

  1. HULL SMA मूल्य परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है और प्रवृत्ति परिवर्तनों का पहले पता लगा सकता है।

  2. ईएमए बाजार के शोर को कम करता है और दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक करता है।

  3. क्रॉसओवर सिग्नल समय पर रुझान मोड़ बिंदुओं को पकड़ते हैं।

  4. मापदंडों को विभिन्न व्यापारिक समय सीमाओं के लिए समायोजित किया जा सकता है।

  5. ऊपर और नीचे के रुझानों को लचीले ढंग से कैप्चर करता है।

जोखिम विश्लेषण

  1. रेंज-बाउंड बाजारों के दौरान अधिक झूठे संकेत हो सकते हैं।

  2. प्रवृत्ति की मजबूती निर्धारित करने में असमर्थता, कमजोर प्रवृत्तियों में बार-बार घाटे का कारण बन सकती है।

  3. औसतकरण अंतराल के बीच मूल्य आंदोलनों को याद किया जा सकता है।

  4. अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स सिग्नल की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।

  5. उच्च व्यापारिक आवृत्ति लागत और फिसलने के जोखिम को बढ़ाती है।

सिग्नल फ़िल्टरिंग, रुझान की ताकत का मूल्यांकन, पैरामीटर अनुकूलन, जोखिम प्रबंधन आदि के माध्यम से सुधार किए जा सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. संकेत की पुष्टि के लिए MACD, RSI जैसे संकेतक जोड़ें।

  2. कमजोर रुझानों के कारोबार से बचने के लिए ADX जैसे रुझान शक्ति संकेतकों को शामिल करें।

  3. सर्वोत्तम संयोजनों के लिए चलती औसत मापदंडों का अनुकूलन करें।

  4. एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस लागू करें।

  5. व्यापार की आवृत्ति और लागत का प्रबंधन करें।

  6. क्रॉस-साइकिल रुझानों की पहचान करने के लिए बहु-समय-अंतराल विश्लेषण को शामिल करें।

  7. ऑटो पैरामीटर अनुकूलन कार्यक्रम विकसित करें।

सारांश

यह रणनीति तेजी से HULL SMA और धीमी EMA के बीच क्रॉसओवर के आधार पर प्रवृत्ति का न्याय करती है। यह एक विशिष्ट चलती औसत क्रॉसओवर प्रणाली है। पारंपरिक चलती औसत की तुलना में, अधिक उत्तरदायी HULL SMA पहले प्रवृत्ति परिवर्तन का पता लगाने प्रदान करता है। लेकिन पैरामीटर और पूरक संकेतकों को झूठे संकेतों को कम करने के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए। उचित जोखिम और धन प्रबंधन के साथ, यह रणनीति एक कुशल मध्यम अवधि की प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणाली हो सकती है।

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("HULL EMA Crossover", overlay = true, process_orders_on_close = true)

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © spiritedPerson95700

inSession = true


HULL_INP = input.int(5, "Hull EMA Value")
EMA_INP = input(5, "EMA Value")

/// Indicator
HULL_EMA = ta.hma(close, HULL_INP)
EMA = ta.ema(close, EMA_INP)

prevSignal = ''
if (prevSignal == '')  
    prevSignal := HULL_EMA > EMA ? 'buy' : 'sell'

/// buy and sell signal
buy = ta.crossover(HULL_EMA, EMA)
short = ta.crossover(EMA, HULL_EMA)

sell = short
cover = buy

if inSession
    if buy 
        prevSignal := 'na'
        strategy.entry("long", direction = strategy.long, comment = "Buy")

    if sell
        prevSignal := 'na'
        strategy.close("long", comment = "Sell")

    if short
        strategy.entry("short", direction = strategy.short, comment = "Short")

    if cover
        strategy.close("short", comment = "Cover")


plot(HULL_EMA, color = color.green)
plot(EMA, color = color.blue)

// if ( hour(time) == 15 and minute(time) > 25  )  
//     strategy.close("long", comment="EOD")
//     strategy.close("short", comment="EOD")
//     buy := false
//     sell := false
//     prevSignal := ''
अधिक

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