मोमेंटम क्रॉस-मार्केट कुशल लाभ रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
गतिशीलता क्रॉस-मार्केट कुशल मुनाफा रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है, जिसका उद्देश्य मध्यम अवधि के वित्तीय बाजारों में मुनाफे के अवसरों को पकड़ने के लिए क्रॉस-मार्केट ट्रेडिंग सिद्धांतों और गतिशीलता संकेतकों को एकीकृत करना है। यह रणनीति खरीद और बेचने के संकेतों को उत्पन्न करने के लिए कई तकनीकी संकेतकों के संयोजन का उपयोग करती है, जैसे कि चलती औसत, क्रॉसिंग सिग्नल और ट्रेड वॉल्यूम विश्लेषण। रणनीति का लक्ष्य बाजार की प्रवृत्ति की पहचान करना है और कीमतों की गति से होने वाली मुनाफे को पकड़ना है।
रणनीति सिद्धांत
खरीदें सिग्नल निर्णय कई कारकों के आधार पर समग्र विचार पर आधारित है, मुख्य रूप से A1, A2, A3, XG और WeeklySlope शामिल हैं। विशेष रूप से देखेंः
A1 शर्त: एक विशिष्ट मूल्य संबंध की जांच करें, यह सत्यापित करें कि उच्चतम मूल्य और समापन मूल्य का अनुपात 1.03 से कम है, शुरुआती मूल्य और न्यूनतम मूल्य का अनुपात 1.03 से कम है, और उच्चतम मूल्य और पिछले दिन के समापन मूल्य का अनुपात 1.06 से अधिक है। यह शर्त एक विशिष्ट पैटर्न की तलाश करती है, जो संभावित बहु-दिशात्मकता को दर्शाती है।
A2 शर्तः मूल्य संबंधों की जांच करें जो कि समापन मूल्य से संबंधित हैं और सत्यापित करें कि समापन मूल्य का अनुपात 1.05 से अधिक है, या समापन मूल्य का अनुपात 1.05 से अधिक है। यह शर्त ऊपर की ओर मूल्य आंदोलन और गतिशीलता के संकेतों की तलाश करती है।
A3 शर्तः व्यापार की मात्रा पर ध्यान दें, यह जांचें कि क्या वर्तमान व्यापार की मात्रा पिछले 60 चक्रों में उच्चतम व्यापार की मात्रा को पार कर गई है। यह शर्त खरीदारी में वृद्धि की पहचान करने और संभावित ऊंची गतिशीलता की पुष्टि करने के लिए है।
XG शर्तः A1 और A2 शर्तों के संयोजन में, जांचें कि क्या वर्तमान K लाइन और पिछली K लाइन दोनों को एक साथ पूरा किया गया है। इसके अलावा सत्यापित करें कि क्या 5 चक्र ईएमए के अनुपात के साथ अधिग्रहण की कीमत 9 चक्र SMA के समान अनुपात को तोड़ती है। यह शर्त कई कारकों की पहचान करने में मदद करती है जो एक साथ संकेत देते हैं कि खरीदें।
परिपत्र प्रवृत्ति कारकः 50 चक्र SMA के लिए परिपत्र रेखा पर स्लिप की गणना करें, यह जांचने के लिए कि क्या स्लिप सकारात्मक है, यह दर्शाता है कि समग्र रूप से परिपत्र ऊपर की ओर है। यह शर्त अतिरिक्त पुष्टि प्रदान करती है कि स्टॉक समग्र रूप से ऊपर की ओर है।
जब ये शर्तें एक साथ पूरी हो जाती हैं, तो खरीद की शर्तों को ट्रिगर किया जाता है, जिससे संकेत मिलता है कि उस समय एक अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त करने के लिए एक अच्छा अवसर है।
बेचने की शर्तें सरल हैं, केवल यह जांचना कि क्या समापन मूल्य 10 चक्र ईएमए से नीचे है। यह शर्त एक पलटाव या मल्टीहेड मंदी के संकेत को इंगित करती है।
रणनीतिक लाभ
- विभिन्न रणनीतिक विचारों को एकीकृत करने के लिए क्रॉस-सिटी ट्रेडिंग और गतिशीलता सूचकांक
- उच्च संभावना वाले व्यापारिक अवसरों की पहचान करने के लिए कई तकनीकी संकेतकों के संयोजन का अनुकूलन करना
- पोजीशन स्केल कंट्रोल और स्टॉप लॉस तकनीक का उपयोग करके जोखिम प्रबंधन
- एक अच्छा रिटर्निंग प्रदर्शन, काफी शुद्ध लाभ और जीत की दर के साथ
रणनीतिक जोखिम
- बहु-प्रमुखता के प्रभाव से, शून्य-प्रमुखता अनुकूल नहीं हो सकती
- नकली घुसपैठ से गलत लेनदेन हो सकता है
- अनुचित पोजीशन स्केल और स्टॉपलॉस सेटिंग्स से नुकसान बढ़ सकता है
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करने की आवश्यकता
रणनीति अनुकूलन
- सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए फ़िल्टरिंग को बढ़ाएं
- स्टॉप लॉस को अनुकूलित करने के तरीके, जैसे स्टॉप लॉस को ट्रैक करना
- गतिशील रूप से पोजीशन स्केल को समायोजित करना
- मशीन सीखने के साथ पैरामीटर अनुकूलन में सुधार
संक्षेप
गतिशीलता क्रॉस-मार्केट कुशल मुनाफे की रणनीति व्यापक रूप से क्रॉस-मार्केट ट्रेडिंग विचार और गतिशीलता के संकेतकों का उपयोग करती है, पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से, टोडोलिस्ट एकीकरण निर्णय की शर्तों, एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति को प्राप्त करने के लिए जो रिटर्निंग में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करती है। यह रणनीति मध्यम अवधि के मूल्य रुझानों को पकड़ने के लिए बेहतर है, लेकिन रुझानों को बदलने के जोखिम के लिए सतर्क रहना चाहिए। आगे के अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और वास्तविक प्रदर्शन को और बढ़ाने की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fzj20020403
//@version=5
strategy("Slight Swing Momentum Strategy.", overlay=true)
// Position Status Definition
var inPosition = false
// Moving Average Definition
ma60 = ta.sma(close, 60)
// A1 Condition Definition
A1 = high / close < 1.03 and open / low < 1.03 and high / close[1] > 1.06
// A2 Condition Definition
A2 = close / open > 1.05 or close / close[1] > 1.05
// A3 Condition Definition
highestVol = ta.highest(volume, 60)
A3 = ta.crossover(volume, highestVol[1])
// B1 Condition Definition
ema5 = ta.ema(close, 5)
B1 = close / ema5
// XG Condition Definition
A1andA2 = (A1 and A2) and (A1[1] and A2[1])
XG = ta.crossover(B1, ta.sma(B1, 9))
// Weekly Trend Factor Definition
weeklyMa = ta.sma(close, 50)
weeklySlope = (weeklyMa - weeklyMa[4]) / 4 > 0
// Buy Signal using XG Condition
buySignal = A1 and close > ma60 or A2 and A3 and XG and close > ma60 and weeklySlope
// Sell Signal Condition
sellSignal = close < ta.ema(close, 10)
// Buy and Sell Conditions
buyCondition = buySignal and not inPosition
sellCondition = sellSignal and inPosition
// Execute Buy and Sell Operations
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
inPosition := true
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
inPosition := false
// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLoss = strategy.position_avg_price * 0.5
takeProfit = strategy.position_avg_price * 1.30
// Apply Stop Loss and Take Profit Levels
if inPosition
strategy.exit("Long Stop Loss", "Buy", stop=stopLoss)
strategy.exit("Long Take Profit", "Buy", limit=takeProfit)
// Plot Buy and Sell Signal Shapes
plotshape(buyCondition, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sellCondition, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// EMA Variable Definition
ema = ta.ema(close, 5)
// Plot Indicator Line
plot(ema, color=color.green, title="EMA")