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गतिशीलता स्विंग प्रभावी लाभ रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-02 15:02:05
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अवलोकन

मोमेंटम स्विंग प्रभावी लाभ रणनीति एक मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति है जिसे स्विंग ट्रेडिंग सिद्धांतों और गति संकेतकों को एकीकृत करके मध्यम अवधि के वित्तीय बाजारों में लाभदायक अवसरों को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रणनीति खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करने के लिए चलती औसत, क्रॉसओवर संकेत और मात्रा विश्लेषण सहित तकनीकी संकेतकों के संयोजन का उपयोग करती है। लक्ष्य बाजार के रुझानों की पहचान करना और लाभ के लिए मूल्य गति पर पूंजीकरण करना है।

रणनीति तर्क

खरीद संकेत को कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है जिनमें A1, A2, A3, XG और साप्ताहिक स्लोप शामिल हैं। विशेष रूप सेः

A1 शर्तः विशिष्ट मूल्य संबंधों की जाँच करता है, यह सत्यापित करता है कि उच्चतम मूल्य और समापन मूल्य का अनुपात 1.03 से कम है, उद्घाटन मूल्य और निम्नतम मूल्य का अनुपात 1.03 से कम है, और उच्चतम मूल्य और पिछले समापन मूल्य का अनुपात 1.06 से अधिक है। यह शर्त संभावित तेजी की गति को इंगित करने वाले एक विशिष्ट पैटर्न की तलाश करती है।

A2 शर्तः समापन मूल्य से संबंधित मूल्य संबंधों की जांच, समापन मूल्य का उद्घाटन मूल्य से अनुपात 1.05 से अधिक है या समापन मूल्य से पिछले समापन मूल्य का अनुपात 1.05 से अधिक है। यह शर्त ऊपर की ओर मूल्य आंदोलन और गति के संकेतों की तलाश करती है।

A3 स्थितिः मात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है, यह जांचता है कि क्या वर्तमान मात्रा पिछले 60 अवधियों में उच्चतम मात्रा से ऊपर जाती है। इस स्थिति का उद्देश्य बढ़ी हुई खरीद रुचि की पहचान करना है और संभावित रूप से संभावित ऊपर की ओर मूल्य आंदोलन की ताकत की पुष्टि करना है।

XG Condition: A1 और A2 स्थितियों को जोड़ती है और जांचती है कि वे वर्तमान और पिछले दोनों बारों के लिए सही हैं या नहीं। यह उसी अनुपात के 9-अवधि SMA के ऊपर 5-अवधि EMA क्रॉस के लिए समापन मूल्य के अनुपात को भी सत्यापित करती है। यह स्थिति कई कारकों के संरेखण के दौरान संभावित खरीद संकेतों की पहचान करने में मदद करती है, जो मजबूत तेजी की गति और संभावित प्रवेश बिंदु को इंगित करती है।

साप्ताहिक रुझान कारक: साप्ताहिक समय सीमा पर 50-अवधि एसएमए की ढलान की गणना करता है। यह जांचता है कि क्या ढलान सकारात्मक है, जो साप्ताहिक आधार पर एक समग्र ऊपर की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह स्थिति अतिरिक्त पुष्टि प्रदान करती है कि स्टॉक एक ऊपर की प्रवृत्ति में है।

जब इन सभी शर्तों को पूरा किया जाता है, तो खरीद की शर्त ट्रिगर की जाती है, जो लंबी स्थिति में प्रवेश करने के लिए अनुकूल समय का संकेत देती है।

रणनीति में बिक्री की शर्त अपेक्षाकृत सरल हैः

बिक्री संकेतः बिक्री की स्थिति केवल यह जांचती है कि क्या समापन मूल्य 10-अवधि ईएमए से नीचे पार हो जाता है। जब यह शर्त पूरी होती है, तो यह संभावित उल्टा या बढ़ते मूल्य गति के कमजोर होने का संकेत देती है, और एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

लाभ विश्लेषण

  • विभिन्न रणनीति विचारों को एकीकृत करते हुए स्विंग ट्रेडिंग और गति संकेतक को जोड़ती है
  • उच्च संभावना व्यापार के अवसरों की पहचान करने के लिए कई तकनीकी संकेतकों के संयोजन का अनुकूलन करता है
  • जोखिम प्रबंधन के लिए स्थिति आकार और स्टॉप लॉस तकनीकों का उपयोग करता है
  • काफी शुद्ध लाभ और जीत दर के साथ अच्छा बैकटेस्ट परिणाम

जोखिम विश्लेषण

  • बुल बाजार में अधिक प्रभावी, मंदी के बाजारों में अनुकूल नहीं हो पाते
  • झूठे ब्रेकआउट गलत ट्रेडों का कारण बन सकते हैं
  • गलत स्थिति आकार और स्टॉप लॉस सेटिंग्स नुकसान को बढ़ा सकती हैं
  • मापदंडों को विभिन्न बाजार परिवेशों के लिए उचित समायोजन की आवश्यकता है

अनुकूलन

  • सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए फ़िल्टरिंग संकेतक जोड़ें
  • स्टॉप लॉस को अनुकूलित करना जैसे कि स्टॉप लॉस को पीछे छोड़ना
  • गतिशील रूप से स्थिति आकार समायोजित करें
  • पैरामीटर अनुकूलन में सुधार के लिए मशीन लर्निंग को मिलाएं

निष्कर्ष

मोमेंटम स्विंग प्रभावी लाभ रणनीति पैरामीटर अनुकूलन और परिस्थितियों के एकीकरण के माध्यम से स्विंग ट्रेडिंग सिद्धांतों और गति संकेतक को एकीकृत करती है, बैकटेस्ट में काफी लाभ प्राप्त करती है। यह मध्यम अवधि के रुझानों को अच्छी तरह से पकड़ती है लेकिन प्रवृत्ति उलट जोखिमों से अवगत होनी चाहिए। आगे के अनुकूलन इसकी मजबूती और लाइव प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fzj20020403
//@version=5
strategy("Slight Swing Momentum Strategy.", overlay=true)

// Position Status Definition
var inPosition = false

// Moving Average Definition
ma60 = ta.sma(close, 60)

// A1 Condition Definition
A1 = high / close < 1.03 and open / low < 1.03 and high / close[1] > 1.06

// A2 Condition Definition
A2 = close / open > 1.05 or close / close[1] > 1.05

// A3 Condition Definition
highestVol = ta.highest(volume, 60)
A3 = ta.crossover(volume, highestVol[1])

// B1 Condition Definition
ema5 = ta.ema(close, 5)
B1 = close / ema5

// XG Condition Definition
A1andA2 = (A1 and A2) and (A1[1] and A2[1])
XG = ta.crossover(B1, ta.sma(B1, 9))

// Weekly Trend Factor Definition
weeklyMa = ta.sma(close, 50)
weeklySlope = (weeklyMa - weeklyMa[4]) / 4 > 0

// Buy Signal using XG Condition
buySignal = A1 and close > ma60 or A2 and A3 and XG and close > ma60 and weeklySlope 

// Sell Signal Condition
sellSignal = close < ta.ema(close, 10)

// Buy and Sell Conditions
buyCondition = buySignal and not inPosition
sellCondition = sellSignal and inPosition

// Execute Buy and Sell Operations
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    inPosition := true
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")
    inPosition := false

// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLoss = strategy.position_avg_price * 0.5
takeProfit = strategy.position_avg_price * 1.30

// Apply Stop Loss and Take Profit Levels
if inPosition
    strategy.exit("Long Stop Loss", "Buy", stop=stopLoss)
    strategy.exit("Long Take Profit", "Buy", limit=takeProfit)

// Plot Buy and Sell Signal Shapes
plotshape(buyCondition, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sellCondition, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// EMA Variable Definition
ema = ta.ema(close, 5)

// Plot Indicator Line
plot(ema, color=color.green, title="EMA")
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