मोमेंटम रिवर्सल इंडेक्स रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
रिलेटिव मोमेंटम इंडेक्स (आरएमआई) रणनीति एक सुधार रणनीति है जो गतिशीलता सूचकांक पर आधारित है। यह रणनीति यह निर्धारित करती है कि क्या बाजार ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति में है या नहीं, एक समय के दौरान मूल्य परिवर्तन की गतिशीलता की गणना करके, रिवर्स अवसरों को पकड़ने के लिए।
रणनीति सिद्धांत
RMI रणनीति के लिए गणना सूत्र निम्नानुसार हैः
xMom = xPrice - xPrice[Length] //计算Length周期内的价格变动
xMU = 如果xMom >= 0:之前xMU减去xMU/Length加上xMom;否则:之前xMU
xMD = 如果xMom <= 0:之前xMD减去xMD/Length加上xMom的绝对值;否则:0
RM = xMU / xMD
RMI = 100 * (RM / (1 + RM))
रणनीति पहले लंबाई अवधि के भीतर मूल्य परिवर्तन xMom की गणना करती है। यदि xMom> = 0 है, तो कीमत बढ़ जाती है, तो xMU जमा xMom; यदि xMom < 0 है, तो कीमत गिरती है, तो xMD जमा xMom का निरपेक्ष मान। आरएम एक्सएमयू और एक्सएमडी का अनुपात है, जो गिरावट की ताकत को दर्शाता है। आरएमआई को आरएमआई के लिए एकीकरण के लिए संसाधित किया जाता है, 0-100 के बीच एक सूचकांक प्राप्त होता है।
जब आरएमआई मूल्यह्रास सेलज़ोन से अधिक होता है, तो यह ओवरबॉय और शॉर्ट्स को इंगित करता है; जब आरएमआई मूल्यह्रास बायज़ोन से कम होता है, तो यह ओवरबॉय और ओवरबॉय को इंगित करता है।
रणनीतिक लाभ
- आरएमआई सूचकांक आरएसआई सूचकांक की तुलना में अधिक संवेदनशील है, जो कीमतों के पलटाव के अवसरों को जल्दी पकड़ने में सक्षम है।
- आरएमआई ने गिरावट की ताकत को मापा है, जो आघात से प्रभावित नहीं है।
- आरएमआई गतिशीलता के आधार पर अधिक सटीक रूप से ओवरबॉट और ओवरसेलिंग की स्थिति का आकलन करता है।
रणनीतिक जोखिम
- अन्य रिवर्स रणनीतियों की तरह, आरएमआई रणनीतियों में लीवरेज होने का जोखिम होता है।
- आरएमआई पैरामीटर को विभिन्न किस्मों के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह खराब हो सकता है।
- एक उचित ओवरबॉट और ओवरबॉट थ्रेशोल्ड सेट करने की आवश्यकता है, अन्यथा बहुत सारे झूठे संकेत उत्पन्न होंगे।
स्टॉप-लॉस को उचित रूप से ढीला करके, पैरामीटर के संयोजन को अनुकूलित करके और ट्रेंडिंग रणनीति के संयोजन के साथ जोखिम को कम करके।
रणनीति अनुकूलन
आरएमआई रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- लंबाई पैरामीटर को अनुकूलित करें, जो कि अधिकतम रणनीति लाभ के लिए चक्र की लंबाई चुनता है।
- ओवरबॉट और ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड को अनुकूलित करें और झूठे संकेतों की संभावना को कम करें।
- एक और नुकसान को नियंत्रित करने के लिए नुकसान की रोकथाम को बढ़ाएं।
- ट्रेंड ट्रैकिंग या समानांतर रणनीति के साथ संयोजन जीतने की दर को बढ़ाता है।
- विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के अनुसार उपयुक्त ट्रेडिंग समय का चयन करें, रणनीति की स्थिरता में सुधार करें।
संक्षेप
आरएमआई रणनीति मूल्य गतिशीलता में परिवर्तन को मापने के माध्यम से, रिवर्स ऑपरेशन करने के लिए, प्रभावी रूप से शॉर्ट लाइन रिवर्सिंग अवसरों को पकड़ने के लिए। आरएसआई रणनीति की तुलना में, आरएमआई रणनीति अधिक संवेदनशील है और झटके से प्रभावित नहीं है। लेकिन इस रणनीति में अभी भी समायोजन का जोखिम है, पैरामीटर को अनुकूलित करने और ट्रेंडिंग रणनीति के साथ उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि अधिकतम प्रभाव हो सके।
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-10-21 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 19/10/2017
// The Relative Momentum Index (RMI) was developed by Roger Altman. Impressed
// with the Relative Strength Index's sensitivity to the number of look-back
// periods, yet frustrated with it's inconsistent oscillation between defined
// overbought and oversold levels, Mr. Altman added a momentum component to the RSI.
// As mentioned, the RMI is a variation of the RSI indicator. Instead of counting
// up and down days from close to close as the RSI does, the RMI counts up and down
// days from the close relative to the close x-days ago where x is not necessarily
// 1 as required by the RSI). So as the name of the indicator reflects, "momentum" is
// substituted for "strength".
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Relative Momentum Index", shorttitle="RMI")
xPrice = close
Length = input(20, minval=1)
BuyZone = input(40, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
// hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
xMom = xPrice - xPrice[Length]
xMU = iff(xMom >= 0, nz(xMU[1], 1) - (nz(xMU[1],1) / Length) + xMom, nz(xMU[1], 1))
xMD = iff(xMom <= 0, nz(xMD[1], 1) - (nz(xMD[1],1) / Length) + abs(xMom), nz(xMD[1], 0))
RM = xMU / xMD
nRes = 100 * (RM / (1+RM))
pos = iff(nRes < BuyZone, 1,
iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="RMI")