दोहरे ट्रैक प्रवृत्ति कैप्चर संलयन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति 123 रिवर्स और SMA लचीलापन ऑस्केलेटर की दो उप-नीतियों को जोड़ती है, जो एक द्वि-पथ फ़िल्टरिंग सिग्नल के लिए एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति बनाता है। 123 रिवर्स रणनीति के-लाइन आकृति के माध्यम से संभावित मोड़ का आकलन करती है; SMA लचीलापन ऑस्केलेटर प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करने के लिए एक चलती औसत का उपयोग करता है। दोनों एक-दूसरे को सत्यापित करते हैं, जिससे दोहरी पुष्टिकरण तंत्र बनता है, जो गलत संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है, मजबूत प्रवृत्ति की दिशा को पकड़ सकता है, और प्रवृत्ति ट्रैकिंग ट्रेडों को लागू कर सकता है।
रणनीति सिद्धांत
- 123 रिवर्स रणनीति
यह रणनीति उलफ जेन्सेन की पुस्तक में P183 की प्रणाली से उत्पन्न हुई है। यह एक उलटा प्रकार की रणनीति है। जब समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से 2 दिन लगातार अधिक होता है, और 9 वें दिन यादृच्छिक संकेतक की धीमी रेखा 50 से नीचे होती है, तो अधिक करें; जब समापन मूल्य पिछले दिन की समापन मूल्य से 2 दिन लगातार कम होता है, और 9 वें दिन यादृच्छिक संकेतक की त्वरित रेखा 50 से ऊपर होती है, तो खाली करें।
- SMA लोचदार थरथरानवाला
यह सूचक विलियम ब्लाउ द्वारा विकसित टीएसआई सूचक के समान है, लेकिन एसएमए ऑस्सिलेटर में एक सिग्नल लाइन शामिल है। एसएमए लचीला सूचक कीमतों को पिछले दिन की कीमतों के दोहरे चलती औसत को घटाकर उपयोग करता है, फिर एसएमए के सूचकांक चलती औसत को एक सिग्नल लाइन के रूप में चिह्नित करता है, जिसका उपयोग ट्रेडिंग सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। सूचक पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है।
दोहरी पुष्टिः केवल जब 123 रिवर्स और SMA लचीलापन संकेतक एक ही दिशा में संकेत देते हैं, तो स्थिति खोलें। जब दोनों सिग्नल दिशाएं असंगत होती हैं, तो स्थिति खाली रखें।
रणनीतिक लाभ
दोहरे सत्यापन तंत्र के रूप में कई संकेतकों को मिलाकर, यह त्रुटि संकेतों को प्रभावी रूप से फ़िल्टर कर सकता है।
123 रिवर्स रणनीति संभावित रिवर्स पॉइंट को निर्धारित करने के लिए K-लाइन आकृति का उपयोग करती है। SMA लचीला ऑस्सिलेटर प्रवृत्ति के फैसले के माध्यम से संकेत देता है, दोनों एक-दूसरे को सत्यापित करते हैं और एक एकल सूचक की कमी को पूरा करते हैं।
SMA लचीला थरथरानवाला मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है, जो विभिन्न किस्मों और चक्रों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
समग्र रुझान ट्रैकिंग रणनीति के रूप में, यह तेजी से और लगातार मजबूत गति की दिशा को पकड़ने के लिए किया जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम
रिवर्स रणनीति और ट्रेंडिंग रणनीति के बीच एकीकरण और संतुलन को लगातार अनुकूलित करने की आवश्यकता है, अन्यथा रिवर्स बिंदु को याद करना या महत्वपूर्ण नुकसान उठाना संभव है।
रिवर्स रणनीति में ही कुछ गलत ट्रेडों का जोखिम होता है और असफलता की दर को कम करने के लिए पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता होती है।
शुद्ध ट्रैकिंग रणनीति प्रवृत्ति को बदलने के बिंदु का आकलन करने में असमर्थ है, संभावित नुकसान का जोखिम है। जोखिम से बचने के लिए स्थिति को समय पर कम करने की आवश्यकता है।
विभिन्न किस्मों और चक्र मापदंडों के लिए बार-बार अनुकूलन परीक्षण की आवश्यकता होती है, इसलिए हार्डकोट को स्थानांतरित करना उचित नहीं है।
रणनीति अनुकूलन
123 रिवर्स के पैरामीटर को समायोजित करना, गलत लेनदेन की आवृत्ति को कम करना
SMA लचीला ऑसिलेटर मापदंडों को समायोजित करें, सूचक की संवेदनशीलता को अनुकूलित करें।
स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें और एकमुश्त नुकसान कम करें।
अन्य सूचकांकों के साथ, संभावित पलटाव को देखते हुए, उचित समय पर स्थिति को कम करें।
स्थिरता बढ़ाने के लिए विभिन्न किस्मों के पैरामीटर का अनुकूलन करने के लिए परीक्षण करना।
संक्षेप
इस रणनीति के दोहरी पुष्टि तंत्र के माध्यम से, एक मजबूत प्रवृत्ति अनुवर्ती प्रभाव बनाने के लिए उलटा और प्रवृत्ति रणनीति के लाभों को एकीकृत। यह प्रभावी रूप से शोर को खत्म कर सकता है, और इसलिए, लगातार गुणवत्ता प्रवृत्ति अवसरों को पकड़ने के लिए। इसके अलावा, कुछ वापसी जोखिम भी हैं, जो लगातार पैरामीटर को अनुकूलित करने और जोखिम को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उलटा और प्रवृत्ति के बीच संतुलन और जोखिम नियंत्रण के संयोजन का उपयोग करना है। यदि लंबी लाइन ट्रैकिंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो प्रभाव बेहतर हो सकता है।
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 14/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by
// William Blau, except the SMI includes a signal line. The SMI uses double moving averages
// of price minus previous price over 2 time frames. The signal line, which is an EMA of the
// SMI, is plotted to help trigger trading signals. Adjustable guides are also given to fine
// tune these signals. The user may change the input (close), method (EMA), period lengths
// and guide values.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SMI_Erg(fastPeriod, slowPeriod,SmthLen, TopBand,LowBand) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(xPrice1,fastPeriod),slowPeriod)
xSMA_aR = ema(ema(xPrice2, fastPeriod),slowPeriod)
xSMI = xSMA_R / xSMA_aR
xEMA_SMI = ema(xSMI, SmthLen)
pos:= iff(xEMA_SMI < LowBand, -1,
iff(xEMA_SMI > TopBand, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & SMI Ergodic Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- SMI Ergodic Oscillator ----")
fastPeriod = input(4, minval=1)
slowPeriod = input(8, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
TopBand = input(0.5, step=0.1)
LowBand = input(-0.5, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSMI_Erg = SMI_Erg(fastPeriod, slowPeriod,SmthLen, TopBand,LowBand )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSMI_Erg == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSMI_Erg == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )