क्रॉसिंग मूविंग एवरेज रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-06 17:01:53
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अवलोकन

क्रॉसिंग मूविंग एवरेज रणनीति विभिन्न अवधियों के मूविंग एवरेज की गणना करती है और उनके क्रॉसओवर को ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में उपयोग करती है। यह तकनीकी विश्लेषण रणनीतियों से संबंधित है। यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल का न्याय करने के लिए तेज, मध्यम और धीमी गति से मूविंग एवरेज को जोड़ती है, जो प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकती है और रुझानों की पहचान कर सकती है।

रणनीति तर्क

रणनीति विभिन्न अवधियों के साथ 3 चलती औसत की गणना करती हैः 34-अवधि ईएमए, 89-अवधि ईएमए और 200-अवधि ईएमए। यह पहले इन 3 एमए की गणना करता है, फिर स्पष्ट पहचान के लिए उन्हें विभिन्न रंगों और रेखा चौड़ाई में प्लॉट करता है।

ट्रेडिंग सिग्नल विभिन्न एमए के बीच क्रॉसओवर के आधार पर उत्पन्न होते हैंः जब तेज एमए मध्यम एमए के ऊपर पार करता है, तो यह खरीद संकेत को ट्रिगर करता है; जब तेज एमए मध्यम एमए के नीचे पार करता है, तो यह बिक्री संकेत को ट्रिगर करता है। यह एक आक्रामक ट्रेडिंग रणनीति से संबंधित है।

अतिरिक्त शोर को फ़िल्टर करने के लिए, रणनीति एक धीमी एमए भी नियोजित करती है। केवल जब तेजी से एमए एक साथ धीमी एमए को पार करता है तो वास्तविक खरीद और बिक्री संकेत ट्रिगर किए जाएंगे। उदाहरण के लिए, केवल जब तेजी से एमए मध्यम और धीमी एमए दोनों से ऊपर पार करता है तो खरीद संकेत उत्पन्न होगा। यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेड केवल तभी होते हैं जब महत्वपूर्ण रुझान परिवर्तन होते हैं।

लाभ

शोर को फ़िल्टर करने और बड़े रुझान परिवर्तनों की पहचान करने के लिए बहु-अवधि एमए का उपयोग करता है।
तेज एमए संवेदनशील है, मध्यम एमए स्थिर है, और धीमी एमए नकली ब्रेकआउट को फ़िल्टर करती है। यह कॉम्बो ट्रेंड रिवर्स को अच्छी तरह से पहचानता है।
एमए की गणना के लिए ईएमए का उपयोग करता है जो हाल की कीमतों पर अधिक भार डालता है और रुझान परिवर्तनों पर बेहतर प्रतिक्रिया करता है।
सिग्नल की आसानी से पहचान के लिए क्रॉसओवर के माध्यम से विभिन्न एमए को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है।
लचीली रणनीति जो विभिन्न बाजार परिवेशों के लिए एमए अवधि के समायोजन की अनुमति देती है।

जोखिम

एमए में विलंब होता है और सिग्नल जनरेशन में देरी हो सकती है।
मजबूत रुझान एमए को ओवरराइड कर सकते हैं और अत्यधिक संकेत उत्पन्न कर सकते हैं।
खराब एमए अवधि सेटिंग्स व्यापार आवृत्ति और जोखिम को बढ़ा सकती हैं।
अत्यधिक अस्थिरता के कारण गलत एमए क्रॉसओवर हो सकते हैं।
उच्च शुल्क वाले बाजार ऐसी उच्च आवृत्ति वाली रणनीतियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

सुधार

इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न एमए अवधि संयोजनों का मूल्यांकन करें।
भारी उतार-चढ़ाव होने पर ट्रेडिंग को रोकने के लिए अस्थिरता सूचकांक आदि जोड़ें।
चरम सीमा पर खरीद/बिक्री से बचने के लिए स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर आदि के साथ संयोजन करें।
प्रवेश करने से पहले प्रमुख एमए वापसी की प्रतीक्षा करके प्रवेश समय को अनुकूलित करें।
बेहतर लचीलापन के लिए गतिशील रूप से अवधि को समायोजित करने के लिए अनुकूलनशील एमए का उपयोग करें।

निष्कर्ष

क्रॉसिंग मूविंग एवरेज रणनीति एक विशिष्ट तकनीकी विश्लेषण रणनीति है। यह बाजार के उलट बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए विभिन्न समय सीमाओं के एमए के बीच संबंध का निरीक्षण करती है। तेज, मध्यम और धीमे एमए के एक साथ उपयोग दोनों तेजी से रुझानों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं और नकली संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकते हैं। उचित पैरामीटर ट्यूनिंग के साथ, यह विभिन्न बाजार वातावरण के लिए लचीला हो सकता है। फिर भी, एमए के साथ पिछड़े मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, रणनीति में एक सहज तर्क है और लाइव बाजारों में सत्यापित और अनुकूलित करने के लायक है।

/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="EMA 34, 89, 200 e cruzamento das EMA", overlay=true)

// Input options
fastMALen = input(title="Fast MA",  defval=34)
midMALen  = input(title="Medium MA",  defval=89)
slowMALen = input(title="Slow MA",  defval=200)

// Calculate values
fastMA = ema(close, fastMALen)
midMA  = ema(close, midMALen)
slowMA = ema(close, slowMALen)

// Plot values
plot(series=fastMA, color=yellow,
     title="Fast MA", linewidth=3, trackprice=false)
plot(series=midMA, color=red,
     title="Mid MA", linewidth=4, trackprice=false)
plot(series=slowMA, color=white,
     title="Slow MA", linewidth=5)

// Highlight crossovers
longCondition = crossover(ema(close, 34), ema(close, 200)) 
if (longCondition)
    strategy.entry("COMPRA FINAL", strategy.long)

longCondition1 = crossover(ema(close, 34), ema(close, 89)) 
if (longCondition1)
    strategy.entry("COMPRA INICIAL", strategy.long)

shortCondition = crossunder(ema(close, 34), ema(close, 200))
if (shortCondition)
    strategy.entry("VENDE FINAL", strategy.short)
    
shortCondition1 = crossunder(ema(close, 34), ema(close, 89))
if (shortCondition1)
    strategy.entry("VENDE INICIAL", strategy.short)

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