ट्रेंड फॉलोइंग रिवर्सल और एहलर्स लीडिंग इंडिकेटर संयोजन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति ट्रेंड ट्रैकिंग रिवर्स रणनीति और एलेक्स अग्रणी सूचक रणनीति के संयोजन के रूप में है, जिसका उद्देश्य अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल प्राप्त करना है। ट्रेंड ट्रैकिंग रिवर्स रणनीति ट्रेंड रिवर्स को निर्धारित करती है, जबकि एलेक्स अग्रणी सूचक रणनीति समय-समय पर टर्नओवर को निर्धारित करती है। संयोजन सिग्नल बाजार में प्रवेश के समय को अधिक सटीक रूप से निर्धारित करते हैं।
रणनीति सिद्धांत
ट्रेंड फॉलोइंग रिवर्सल रणनीति
यह रणनीति उल्फ जेन्सेन की पुस्तक से ली गई है, कैसे मैं अपने धन को तीन गुना बढ़ाता हूं, भविष्य के बाजार में, पृष्ठ 183. यह एक उलटा प्रकार की रणनीति है। जब समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से 2 दिनों के लिए ऊपर है, और 9 वें दिन स्टोचैस्टिक धीमी रेखा 50 से नीचे है, तो अधिक करें; जब समापन मूल्य पिछले दिन की समापन मूल्य से 2 दिनों के लिए नीचे है, और 9 वें दिन स्टोचैस्टिक तेज रेखा 50 से ऊपर है, तो शून्य करें।
एल्स अग्रणी सूचकांक रणनीति
यह रणनीति एक दिन के डेटा का उपयोग करती है और एक दिन के लिए डेट्रेन्ड सिंथेटिक प्राइस (डीएसपी) और एक दिन के लिए एहलर्स लीडिंग इंडिकेटर (ईएलआई) का उपयोग करती है। डीएसपी मूल्य-प्रधान चक्र को पकड़ता है। इसकी गणना 2 बार वॉटवर्ट्स की तरंगों को घटाकर 3 चरण की तरंगों को घटाकर की जाती है। ईएलआई चक्र के मोड़ को अग्रिम रूप से इंगित कर सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस गठबंधन रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह ट्रेंड रिवर्स निर्णय और आवधिक मोड़ निर्णय के संयोजन के साथ है, व्यापार संकेत अधिक विश्वसनीय है। ट्रेंड रिवर्स रणनीति ट्रेंड रिवर्स को निर्धारित करने में सक्षम है जो ट्रैक को तोड़ने के लिए है। औरर्स अग्रणी सूचक आवधिक निचले और उच्च बिंदुओं को अग्रिम रूप से इंगित कर सकता है। दोनों को मिलाकर बाजार में प्रवेश के समय को अधिक सटीक रूप से पकड़ने में सक्षम है।
एक और लाभ यह है कि पैरामीटर को समायोजित करने की लचीलापन है। रुझान उलटने की रणनीति में स्टॉक इंडेक्स पैरामीटर को बाजार के अनुसार समायोजित किया जा सकता है; एल्स लीडर्स इंडेक्स में चक्र की लंबाई को भी अलग-अलग चक्रों के लिए समायोजित किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के लिए सबसे बड़ा जोखिम प्रवृत्ति को याद करना है। चूंकि यह रणनीति रिवर्स सिग्नल के आने का इंतजार करती है, इसलिए यह एक मजबूत प्रवृत्ति के शुरुआती चरण को याद कर सकती है। इसके अलावा, रिवर्स सिग्नल एक झूठा ब्रेक हो सकता है, और यह भी संभव है कि इसे लगाया जा सके।
समाधान पैरामीटर को समायोजित करना है, उलटा निर्णय चक्र को छोटा करना है, समय पर प्रवृत्ति को पकड़ना है। इसके अलावा, नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस पेश किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
एकल घाटे को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति को लागू करें।
पैरामीटर का अनुकूलन करें, विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए रिवर्स सिग्नल चक्र को समायोजित करें।
अन्य संकेतकों को फ़िल्टर करें, सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करें और झूठे संकेतों को कम करें।
कुल मिलाकर स्थिति और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए धन प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ें।
विभिन्न किस्मों के पैरामीटर के प्रभाव का परीक्षण करें और अनुकूलित करें कि कौन सी किस्में उपयुक्त हैं।
मशीन लर्निंग मॉड्यूल जोड़ा गया है ताकि पैरामीटर को अनुकूलित किया जा सके।
संक्षेप
इस रणनीति के संयोजन में प्रवृत्ति उलटा निर्णय और आवधिक मोड़ निर्णय, अधिक विश्वसनीय बाजार में प्रवेश के समय को पकड़ने कर सकते हैं. सबसे बड़ा लाभ संकेत की गुणवत्ता अच्छा है, समायोज्य है. सबसे बड़ा जोखिम है कि प्रारंभिक प्रवृत्ति से चूक गए, पैरामीटर को समायोजित करने के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, बंद कर दिया. भविष्य में, रोक, पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल फ़िल्टरिंग आदि के पहलुओं में सुधार किया जा सकता है, ताकि रणनीति को विभिन्न बाजार की परिस्थितियों के लिए अधिक अनुकूल बनाया जा सके।
/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 26/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This Indicator plots a single
// Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
// Indicator) using intraday data.
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
// cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
// filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
// indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
// moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
// Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
// synthetic price.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
D_ELI(Length) =>
pos = 0.0
xHL2 = security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
xResultEMA = ema(xEMA1_EMA2, Length)
nRes = xEMA1_EMA2 - xResultEMA
pos:= iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_ELI (Ehlers Leading Indicator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthELI = input(7, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_ELI = D_ELI(LengthELI)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_ELI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posD_ELI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )