ट्रेंड रिवर्सल और एहलर्स लीडिंग इंडिकेटर कॉम्बो रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-07 16:10:26
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अवलोकन

यह रणनीति अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए एक प्रवृत्ति उलट रणनीति और एक एहलर्स अग्रणी संकेतक रणनीति को जोड़ती है। प्रवृत्ति उलट रणनीति प्रवृत्ति उलट बिंदुओं की पहचान करती है जबकि एहलर्स अग्रणी संकेतक रणनीति चक्रीय मोड़ बिंदुओं की पहचान करती है। संयुक्त संकेत बाजार में प्रवेश के समय को बेहतर ढंग से निर्धारित कर सकते हैं।

रणनीति तर्क

रुझान उलटने की रणनीति

यह रणनीति उलफ जेन्सेन की पुस्तक How I Tripled My Money in the Futures Market से ली गई है, पृष्ठ 183. यह एक रिवर्स प्रकार की रणनीति है। यह तब लंबी होती है जब क्लोजर 2 लगातार दिनों के लिए पिछले क्लोजर से अधिक होता है और 9-दिवसीय स्टोकेस्टिक स्लो लाइन 50 से नीचे होती है। यह तब छोटी हो जाती है जब क्लोजर 2 लगातार दिनों के लिए पिछले क्लोजर से कम होता है और 9-दिवसीय स्टोकेस्टिक फास्ट लाइन 50 से ऊपर होती है।

एहलर्स लीडिंग इंडिकेटर रणनीति

यह रणनीति एक एकल दैनिक अवमूल्यन सिंथेटिक मूल्य (डीएसपी) और एक दैनिक एहलर्स अग्रणी संकेतक (ईएलआई) को इंट्राडे डेटा का उपयोग करके प्लॉट करती है। डीएसपी मूल्य के प्रमुख चक्र को कैप्चर करता है और इसे 2-पोल फिल्टर से 3-पोल बटरवर्थ फिल्टर को घटाकर गणना की जाती है। ईएलआई चक्रीय मोड़ बिंदुओं का उन्नत संकेत देता है और इसे डीएसपी से ही डीएसपी के सरल चलती औसत को घटाकर गणना की जाती है। खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न होते हैं जब ईएलआई डीएसपी के ऊपर या नीचे पार करता है।

लाभ विश्लेषण

इस कॉम्बो रणनीति का सबसे बड़ा लाभ अधिक विश्वसनीय संकेतों के लिए प्रवृत्ति उलट पहचान और चक्रीय मोड़ बिंदु का पता लगाने का संयोजन है। प्रवृत्ति उलट रणनीति ब्रेकआउट के बाद उलट पहचानती है जबकि एहलर्स अग्रणी संकेतक चक्रीय निम्न और उच्च का प्रारंभिक संकेत प्रदान करता है। दोनों को मिलाकर बाजार में प्रवेश को बेहतर ढंग से निर्धारित किया जा सकता है।

एक और लाभ पैरामीटर ट्यूनिंग में लचीलापन है। स्टोकैस्टिक संकेतक के मापदंडों को बाजार की स्थितियों के आधार पर समायोजित किया जा सकता है। एहलर्स प्रमुख संकेतक के लिए चक्र की लंबाई भी विभिन्न चक्रों के लिए समायोज्य है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम निरंतर रुझानों को याद करना है। चूंकि रणनीति उलट संकेतों के प्रवेश का इंतजार करती है, इसलिए यह मजबूत शुरुआती रुझान आंदोलनों को याद कर सकती है। उलट संकेत भी गलत ब्रेकआउट हो सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप फंस जाना पड़ सकता है।

समाधान समय पर रुझान उलट पकड़ने के लिए पलटाव का पता लगाने की अवधि को छोटा करने के लिए मापदंडों को समायोजित करने के लिए हैं। स्टॉप लॉस को नियंत्रण घाटे के लिए भी पेश किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति में निम्नलिखित पहलुओं में सुधार किया जा सकता हैः

एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस लागू करें।
विभिन्न बाजार वातावरणों के लिए रिवर्स सिग्नल अवधि को समायोजित करने के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें।
सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार और झूठे संकेतों को कम करने के लिए अन्य संकेतक फ़िल्टर जोड़ें।
स्थिति आकार और जोखिम प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ें।
अनुकूलित फिट खोजने के लिए विभिन्न उत्पादों में मापदंडों का परीक्षण करें।
अनुकूलन पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए मशीन लर्निंग मॉड्यूल जोड़ें.

सारांश

यह रणनीति अधिक विश्वसनीय बाजार में प्रवेश के लिए प्रवृत्ति उलट और चक्रीय मोड़ बिंदु का पता लगाने को जोड़ती है। सबसे बड़ा लाभ उच्च संकेत गुणवत्ता और लचीलापन है। मुख्य जोखिम प्रारंभिक रुझानों की कमी है, जिसे पैरामीटर ट्यूनिंग और स्टॉप लॉस के माध्यम से कम किया जा सकता है। भविष्य में सुधार स्टॉप लॉस, पैरामीटर अनुकूलन, संकेत फ़िल्टरिंग आदि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं ताकि रणनीति बाजार के वातावरण में मजबूत हो सके।

/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 26/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This Indicator plots a single
// Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
// Indicator) using intraday data.
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
// cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
// filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
// indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
// moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
// Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
// synthetic price.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

D_ELI(Length) =>
    pos = 0.0
    xHL2 = security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
    xEMA1 = ema(xHL2, Length)
    xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
    xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
    xResultEMA = ema(xEMA1_EMA2, Length)
    nRes = xEMA1_EMA2 - xResultEMA
    pos:= iff(nRes > 0, 1,
	       iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_ELI (Ehlers Leading Indicator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthELI = input(7, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_ELI = D_ELI(LengthELI)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_ELI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posD_ELI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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