डबल मूविंग एवरेज रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति तेजी से और धीमी गति से चलती औसत रेखा के स्वर्ण कांटा-मृत कांटा सिद्धांत पर आधारित है। जब तेजी से औसत रेखा नीचे से धीमी औसत रेखा को पार करती है, तो अधिक करें; जब तेजी से औसत रेखा ऊपर से नीचे से धीमी औसत रेखा को पार करती है, तो खाली करें। यह रणनीति मध्यम-लंबी रेखा व्यापार के लिए उपयुक्त है, जो बाजार की प्रवृत्ति के उलट को पकड़ सकती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ((EMA) का उपयोग करके धीमी गति से चलने वाली औसत रेखा की गणना करती है। तेज गति से चलने वाली औसत रेखा की लंबाई 10 चक्र है और धीमी गति से चलने वाली औसत रेखा की लंबाई 30 चक्र है। रणनीति पहले तेज ईएमए और धीमी गति से चलने वाली ईएमए की गणना करती है, फिर औसत रेखा को रेखांकित करती है और एक अलग रंग की पृष्ठभूमि दिखाती है जो औसत रेखा की प्रवृत्ति की दिशा को इंगित करती है।
जब आज का समापन मूल्य तेजी से औसत से ऊपर है और तेजी से औसत धीमी औसत से ऊपर है, तो एक हरे रंग की पृष्ठभूमि दिखाई देती है, जो एक ऊंची प्रवृत्ति में है। जब आज का समापन मूल्य तेजी से औसत से नीचे है, और तेजी से औसत धीमी औसत से नीचे है, तो एक लाल पृष्ठभूमि दिखाई देती है, जो गिरावट में है।
ऊपर की ओर, यदि लाल K लाइन दिखाई देती है ((बंद कीमत खुली कीमत से कम है), और कल भी लाल K लाइन है, तो अधिक प्रवेश करें। 300 अंक का स्टॉप लॉस सेट करें, स्टॉप को शून्य स्थिति के लिए खाली करें।
नीचे की ओर, यदि हरी K लाइन दिखाई देती है ((बंद कीमत खुली कीमत से अधिक है), और कल भी हरी K लाइन है, तो घाटे में प्रवेश करें। 300 अंक का स्टॉप लॉस सेट करें, और एक स्टॉप पॉइंट के लिए अधिक करें।
प्रत्येक ट्रेडिंग दिशा के लिए स्थिति खोलने के बाद, यदि स्थिति 1008000000 मिलीसेकंड (लगभग 2 सप्ताह) से अधिक है, तो स्थिति को बंद करने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि मृत स्थिति को रोका जा सके।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- दोहरी ईएमए प्रणाली का उपयोग करके, बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करें और रुझान के मोड़ की पहचान करें
- तेजी से और धीरे-धीरे औसत रेखा के साथ K लाइन इकाई रंग निर्णय, प्रवेश संकेत अधिक विश्वसनीय है
- स्टॉप लॉस स्टॉप रणनीति सेट करें और व्यक्तिगत ट्रेडों के नुकसान को कम करें
- जबरदस्ती बंद करने की व्यवस्था, बड़े पैमाने पर नुकसान से बचने के लिए
जोखिम विश्लेषण
- ईएमए प्रणाली इन किनारे के बाजारों के प्रति संवेदनशील नहीं है और कुछ व्यापारिक अवसरों को याद कर सकती है
- फास्ट और स्लो मीडिएट पैरामीटर गलत तरीके से सेट किए गए हैं, जिससे झूठे सिग्नल हो सकते हैं
- स्टॉपओवर बहुत कम है, जो स्टॉपओवर के जोखिम को बढ़ाता है। स्टॉपओवर बहुत गहरा है, जो अनावश्यक नुकसान का कारण बन सकता है
- अनुचित समय पर निष्क्रिय स्थिति को लागू करना, जिससे बहुत जल्दी निष्क्रिय स्थिति या बहुत लंबे समय तक निष्क्रिय स्थिति हो सकती है
अनुकूलन दिशा
- ईएमए सिस्टम की लाभप्रदता को विभिन्न मापदंडों के तहत परीक्षण किया जा सकता है, और धीमी गति से औसत रेखा की लंबाई को अनुकूलित किया जा सकता है
- सिग्नल की सटीकता बढ़ाने के लिए MACD जैसे अन्य संकेतकों को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है
- स्टॉप-लॉस बिट्स को उस दिन के ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ जोड़ा जा सकता है
- बाजार में उतार-चढ़ाव की गतिशीलता के आधार पर अनिवार्य पतन समय को समायोजित किया जा सकता है
संक्षेप
यह रणनीति समग्र रूप से संतुलित है, दोहरी ईएमए पहचान प्रवृत्ति का उपयोग करता है, और के-लाइन संस्थाओं के साथ अतिरिक्त नियमों के साथ व्यापार करता है, जो झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है। लेकिन ईएमए प्रणाली और पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, और स्टॉप-लॉस-स्टॉप तंत्र को बाजार के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह एक विश्वसनीय प्रवृत्ति व्यापार रणनीति है।
/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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//@version=5
strategy('BuyRedSellGreen4H', overlay = true)
greenCandle = close > open
redCandle = open > close
start = timestamp(2023,9,18,0,00)
end = timestamp(2023,12,31,0,00)
fastLength = input.int(10, title="Fast Average Length")
slowLength = input.int(30, title="Slow Average Length")
averageData = input.source(close, title="Average Data Source")
// Calculate exponential moving averages
fastAverage = ta.ema(averageData, fastLength)
slowAverage = ta.ema(averageData, slowLength)
// Plot averages
plot(fastAverage, color=color.navy, title="Fast EMA")
plot(slowAverage, color=color.fuchsia, linewidth=2, title="Slow EMA")
// Show the moving average trend with a coloured background
backgroundColor = if close > fastAverage and fastAverage > slowAverage
color.new(color.green, 85)
else if close < fastAverage and fastAverage < slowAverage
color.new(color.red, 85)
else
color.new(color.orange, 90)
bgcolor(backgroundColor, title="EMA Background")
if time >= start and time < end
if(close < open)
if(close[1] < open[1])
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Enter Long")
strategy.close("Enter Short")
else
if(close[1] > open[1])
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Enter Short")
strategy.close("Enter Long")
if strategy.position_size < 0 or strategy.position_size > 0// short and long is opened.
if((time - strategy.opentrades.entry_time(strategy.opentrades - 1)) > 1008000000)
strategy.close("Enter Short")
strategy.close("Enter Long")