डायनेमिक ट्रेडर इंडेक्स रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति गतिशील व्यापारी सूचकांक (टीडीआई) का उपयोग करती है, जो एक प्रमुख तकनीकी संकेतक है, जो विभिन्न चक्रों की चलती औसत के साथ व्यापार संकेतों को उत्पन्न करता है। इसका उद्देश्य ओवरबॉय और ओवरसोल की स्थिति में पलटाव के अवसरों की खोज करना है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति पहले 13 चक्रों की लंबाई के साथ आरएसआई के करीब मूल्य की गणना करती है। फिर आरएसआई के 34 चक्रों की सरल चलती औसत की गणना करती है और फिर 1.6185 को आरएसआई के 34 चक्रों के मानक विचलन के रूप में गुणा करती है। जिसमें ऊपर की ओर चलती औसत के लिए विचलन जोड़ता है और नीचे की ओर चलती औसत के लिए विचलन को घटाता है।
फिर आरएसआई के 2 चक्रों की लंबाई के साथ तेजी से एमए और 7 चक्रों की लंबाई के साथ धीमी एमए की गणना करें। इन संकेतकों के ऐतिहासिक मूल्य को उच्च चक्रों से प्राप्त करें। जब तेजी से एमए धीमी एमए से ऊपर की ओर से गुजरता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब तेजी से एमए धीमी एमए से नीचे की ओर से गुजरता है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह रणनीति आरएसआई सूचक की mean reversion विशेषता का उपयोग करती है, गतिशीलता सूचक के साथ मिलकर reversal trade को लागू करती है। RSI के ऊपर और नीचे ट्रैक ओवरबॉय और ओवरसोल्ड क्षेत्र को दर्शाता है, और मध्य ट्रैक औसत मूल्य को दर्शाता है। तेजी से और धीमी गति से एमए के क्रॉस-रिफ्लेक्सिव मात्रा परिवर्तन और reversal अवसरों को दर्शाता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति reversal point accuracy को कैप्चर करती है।
विशेष रूप से, आरएसआई के ऊपर और नीचे ट्रैक उचित ओवरबॉट ओवरबॉट थ्रेशोल्ड सेट करता है, जो असामान्यताओं की समय पर पहचान करने में मदद करता है। मध्य ट्रैक संतुलन मूल्य को पकड़ता है। तेज एमए अल्पकालिक शोर को फ़िल्टर करता है, धीमी एमए मध्यवर्ती प्रवृत्ति का न्याय करता है। दोनों का संयोजन प्रभावी रूप से वापसी के अवसरों की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, विभिन्न आवधिक संकेतकों के संयोजन का उपयोग करने से रणनीति को कई समय के पैमाने पर सत्यापित करने में मदद मिलती है, जो गलत निर्णय के जोखिम को कम करती है।
जोखिम विश्लेषण
यह रणनीति मुख्य रूप से रिवर्स ट्रेडिंग पर आधारित है, जिसमें कुछ समय-प्रभावी जोखिम शामिल है। यदि बाजार में लंबे समय तक तर्कहीन विस्तार होता है, जैसे कि बाजार में फिसलन, तो यह रणनीति लगातार नुकसान का कारण बनती है। इसके अलावा, यदि एमए को गलत तरीके से सेट किया जाता है, तो कुछ रिवर्स अवसरों को याद किया जा सकता है या गलत निर्णय लिया जा सकता है। कुछ हद तक पैरामीटर अनुकूलन आवश्यक है।
उपरोक्त जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, एमए चक्र को उचित रूप से समायोजित करने, या स्टॉप लॉस मैकेनिज्म आदि को बढ़ाने की सिफारिश की जाती है। जब बाजार अनुचित चरण में प्रवेश करता है, तो स्थिति को कम करना या व्यापार करना बंद करना चाहिए। कुल मिलाकर, विशिष्ट बाजार की स्थिति के लिए रणनीतिक समायोजन महत्वपूर्ण है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
वर्तमान बाजार के लिए सबसे उपयुक्त सेटिंग खोजने के लिए विभिन्न लंबाई के आरएसआई चक्रों के पैरामीटर का परीक्षण करें
तेजी से एमए और धीमी गति से एमए की लंबाई का अनुकूलन, रिवर्स कैप्चर और शोर को फ़िल्टर करने के लिए संतुलन
अधिकतम निकासी को नियंत्रित करने के लिए अस्थिरता-आधारित स्टॉप को बढ़ाना
अन्य कारकों को शामिल करने का प्रयास करें, जैसे कि लेनदेन की मात्रा में परिवर्तन, सफलता दर बढ़ाने के लिए
REUSE में एक ही ट्रेडिंग सिग्नल के प्रभाव को कई समय-फ्रेमों में परीक्षण करना
विकास पैरामीटर अनुकूलन तंत्र को अनुकूलित करते हैं ताकि नीति पैरामीटर गतिशील रूप से समायोजित हो सकें
संक्षेप
आरएसआई रिवर्स रणनीति की समग्र संरचना तर्कसंगत है, ट्रेडिंग तर्क स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। इसमें अनुकूलन योग्य स्थान और अनुकूलन क्षमता है। पैरामीटर समायोजन और जोखिम नियंत्रण के मामले में, रिवर्स अवसरों को पकड़ने की इसकी क्षमता की उम्मीद है। अगला कदम रणनीति को अनुकूलित करने के लिए और अधिक फीडबैक और पैरामीटर समायोजन के माध्यम से होगा, रणनीति की जोखिम प्रतिरोधक क्षमता और रिटर्न स्तर को बढ़ाएगा।
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TDI - Traders Dynamic Index [Mehdi]", shorttitle="TDIMEHDI")
rsiPeriod = input(13, minval = 1, title = "RSI Period")
bandLength = input(34, minval = 1, title = "Band Length")
lengthrsipl = input(7, minval = 0, title = "Fast MA on RSI")
lengthtradesl = input(2, minval = 1, title = "Slow MA on RSI")
p1 = input("15", title = "Signal Timeframe")
src = close // Source of Calculations (Close of Bar)
r = rsi(src, rsiPeriod) // RSI of Close
ma = sma(r, bandLength) // Moving Average of RSI [current]
offs = (1.6185 * stdev(r, bandLength)) // Offset
up = ma + offs // Upper Bands
dn = ma - offs // Lower Bands
mid = (up + dn) / 2 // Average of Upper and Lower Bands
fastMA = sma(r, lengthrsipl) // Moving Average of RSI 2 bars back
slowMA = sma(r, lengthtradesl) // Moving Average of RSI 7 bars back
hline(20) // ExtremelyOversold
hline(30) // Oversold
hline(50) // Midline
hline(70) // Overbought
hline(80) // ExtremelyOverbought
up1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, up)
dn1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, dn)
mid1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, mid)
slowMA1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, slowMA)
fastMA1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, fastMA)
plot(up1, "Upper Band", color = #3286c3, linewidth = 2) // Upper Band
plot(dn1, "Lower Band", color = #3286c3, linewidth = 2) // Lower Band
plot(mid1, "Middle of Bands", color = yellow, linewidth = 2) // Middle of Bands
plot(slowMA1, "Slow MA", color=green, linewidth=2) // Plot Slow MA
plot(fastMA1, "Fast MA", color=red, linewidth=1) // Plot Fast MA
if (crossover(slowMA1, fastMA1))
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if (crossunder(slowMA1, fastMA1))
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")