कोप्पॉक वक्र पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति कम ज्ञात कोप्पोक वक्र तकनीकी संकेतकों का उपयोग करके व्यापार को मापने के लिए करती है। कोप्पोक वक्र को स्टैंडर्ड 500 सूचकांक या ट्रेडिंग समकक्षों के परिवर्तन की दर के भारित चलती औसत की गणना करके व्युत्पन्न किया जाता है। जब कोप्पोक वक्र शून्य रेखा पार करता है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है और जब शून्य रेखा पार करता है तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। लाभ को लॉक करने के लिए ट्रैक स्टॉपलॉस का उपयोग करना एक विकल्प है। यह रणनीति $SPY के कोप्पोक वक्र को अन्य ईटीएफ और शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए एक एजेंट संकेत के रूप में उपयोग करती है।
सिद्धांत
यह रणनीति कॉप्पोक वक्र का उपयोग करती है, जो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए एक तकनीकी संकेतक है। कॉप्पोक वक्र के लिए गणना सूत्र हैः
कोप्पोक वक्र = 10 चक्र भारित चलती औसत ((14 चक्र परिवर्तन दर ROC + 11 चक्र परिवर्तन दर ROC)
जिसमें परिवर्तन दर आरओसी की गणना करने के लिए सूत्र हैः ((वर्तमान क्लोज़ - एन चक्र से पहले क्लोज़) / एन चक्र से पहले क्लोज़
रणनीति $SPY के समापन मूल्य पर आधारित है, इसकी कॉप्पोक वक्र की गणना की गई है। जब वक्र शून्य रेखा पार करता है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, और जब शून्य रेखा पार करता है तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।
लाभ
- एक अद्वितीय कोप्पोक वक्र सूचक का उपयोग करना, जो सामान्य चलती औसत जैसे सूचकांकों की तुलना में बेहतर पूर्वानुमान है
- संकेतक पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए कॉन्फ़िगर करें, जैसे कि भारित चलती औसत चक्र, परिवर्तन दर गणना चक्र आदि
- $SPY को सिग्नल स्रोत के रूप में उपयोग करना
- लाभ को लॉक करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप का विकल्प
जोखिम
- कॉप्पोक वक्र बहुत लोकप्रिय नहीं है, इसकी प्रभावशीलता को सत्यापित करने की आवश्यकता है
- ट्रेडिंग सिग्नल में देरी हो सकती है, पैरामीटर को अनुकूलित करने की आवश्यकता है
- स्टॉप लॉस सेटिंग्स बहुत ढीली हैं और इससे वापस लेने का मौका छूट सकता है।
- एकल सूचकांक पर निर्भरता झूठे संकेतों को जन्म दे सकती है
अनुकूलन दिशा
- विभिन्न बाजारों, विभिन्न शेयरों का परीक्षण करें ताकि सर्वोत्तम संयोजनों को अनुकूलित किया जा सके
- अन्य संकेतकों के साथ मिलकर फ़िल्टर करें जैसे कि लेनदेन की मात्रा
- गतिशील अनुकूलन स्टॉप लॉस प्रतिशत
- ट्रेडों की संख्या पर विचार करें या प्रवेश के रूप में मूल्य में तोड़फोड़ करें
संक्षेप
यह रणनीति व्यापार संकेतों को उत्पन्न करने के लिए कॉप्पोक वक्र की अनूठी वक्र-आकार की विशेषताओं का उपयोग करती है। कॉप्पोक वक्र सामान्य संकेतकों की तुलना में अधिक पूर्वानुमानित है। लेकिन एक स्वतंत्र संकेतक के रूप में इसकी विश्वसनीयता को सत्यापित करने की आवश्यकता है। अन्य कारकों के साथ संयोजन में, झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप-लॉस अनुकूलन और अन्य संकेतकों के संयोजन के माध्यम से, यह रणनीति एक प्रभावी मात्रात्मक व्यापार प्रणाली बन सकती है।
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RolandoSantos
//@version=4
strategy(title = "Coppock Curve", shorttitle = "Copp Curve Strat", default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, initial_capital=10000)
///trail stop
longTrailPerc = input(title="Trail Long Loss (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=100) * 0.01
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
//Use SPY for Copp Curve entries and exits//
security = input("SPY")
ticker = security(security, "D", close)
///Copp Curve////
wmaLength = input(title="WMA Length", type=input.integer, defval=10)
longRoCLength = input(title="Long RoC Length", type=input.integer, defval=14)
shortRoCLength = input(title="Short RoC Length", type=input.integer, defval=11)
source = ticker
curve = wma(roc(source, longRoCLength) + roc(source, shortRoCLength), wmaLength)
///Lower Band Plot///
band1 = hline(0)
band0 = hline(100)
band2 = hline(-100)
fill(band1, band0, color=color.green, transp=90)
fill(band2, band1, color=color.red, transp=90)
plot(curve, color=color.white)
///Trade Conditions///
Bull = curve > 0
Bear = curve < 0
///Entries and Exits//
if (Bull)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "LE")
if (Bear)
strategy.close("Long", qty_percent=100, comment="close")
// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Long Trail Stop", stop=longStopPrice)