गति के उलट व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-15 15:36:39
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अवलोकन

यह रणनीति 123 रिवर्सल पैटर्न और इज़ ऑफ मूवमेंट (EOM) को टर्निंग पॉइंट्स पर ट्रेड करने के लिए जोड़ती है। 123 रिवर्सल पैटर्न संकेत उत्पन्न करता है जब कीमत लगातार 3 दिनों में विशिष्ट पैटर्न बनाती है। EOM रणनीति बाजार की गति को मापने के लिए कीमत और मात्रा में परिवर्तन का उपयोग करती है। दोनों रणनीतियों का संयोजन तकनीकी पैटर्न के साथ-साथ गति को भी ध्यान में रखता है, जिससे ट्रेडिंग संकेतों की सटीकता में सुधार होता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में दो घटक शामिल हैंः

123 उल्टा पैटर्न

ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तरों की पहचान करने के लिए स्टॉक का उपयोग करें
जब कीमत लगातार 2 दिनों के लिए गिरती है और स्टॉक फास्ट लाइन धीमी रेखा से ऊपर है तो शॉर्ट जाएं
जब कीमत लगातार 2 दिनों के लिए बढ़ जाती है और स्टॉक फास्ट लाइन धीमी रेखा से नीचे है तो लंबी जाएं

आवागमन में आसानी

पिछले दिन की सीमा के मध्य बिंदु की गणना करें
पिछले दिन के सापेक्ष मध्य बिंदु में परिवर्तन की गणना करें
मध्य बिंदु आंदोलन और आयतन के अनुपात की गणना
सीमा से ऊपर का अनुपात तेजी का संकेत देता है, सीमा से नीचे का अनुपात मंदी का संकेत देता है

रणनीति लंबी जाती है जब ईओएम और 123 सिग्नल लंबी ओर संरेखित होते हैं, और छोटी ओर संरेखित होते हैं।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के फायदे:

बेहतर संकेत सटीकता के लिए मूल्य पैटर्न और गति को जोड़ती है
123 पैटर्न पकड़ता है मोड़ बिंदुओं, ईओएम गेज प्रवृत्ति गति, दो एक दूसरे के पूरक
स्टॉक समेकन के दौरान झटके से बचता है
सरल और लागू करने में आसान
विभिन्न बाजार वातावरणों के लिए अनुकूलन योग्य मापदंड

जोखिम विश्लेषण

जिन जोखिमों पर विचार किया जाना चाहिए:

पैरामीटर सेटिंग्स पर अत्यधिक निर्भर, अनुचित सेटिंग्स से ओवरट्रेडिंग या मिसिंग ट्रेड हो सकते हैं
कई फ़िल्टर बहुत कम संकेत उत्पन्न कर सकते हैं
ईओएम अस्थिरता के प्रति संवेदनशील है, झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है
लाइव प्रदर्शन बैकटेस्ट की तुलना में कमजोर है, स्थिति आकार को नियंत्रित करने की आवश्यकता है
केवल ट्रेंडिंग शेयरों के लिए उपयुक्त, रेंजिंग बाजारों के लिए नहीं

सुधार की दिशाएँ

इस रणनीति में निम्नलिखित उपायों से सुधार किया जा सकता हैः

संकेतों की आवृत्ति और गुणवत्ता को संतुलित करने के लिए मापदंडों का अनुकूलन
एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ना
विपरीत रुझान व्यापार से बचने के लिए प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ना
अस्थिरता के आधार पर स्थिति आकार को शामिल करना
गतिशील रूप से मापदंडों का अनुकूलन करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करना

निष्कर्ष

यह रणनीति उच्च व्यावहारिक मूल्य के लिए मूल्य पैटर्न और गति को एकीकृत करती है। लेकिन ट्रेडिंग आवृत्ति, हानि नियंत्रण और काउंटर-ट्रेंड जोखिमों को प्रबंधित करने की आवश्यकता है। मापदंडों में आगे के सुधार, स्टॉप लॉस, ट्रेंड फ़िल्टरिंग स्थिरता और लाभप्रदता को बढ़ा सकते हैं। तर्क क्वांट व्यापारियों के लिए स्पष्ट और लागू करने में आसान है।

/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 14/04/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator gauges the magnitude of price and volume movement. 
// The indicator returns both positive and negative values where a 
// positive value means the market has moved up from yesterday's value 
// and a negative value means the market has moved down. A large positive 
// or large negative value indicates a large move in price and/or lighter 
// volume. A small positive or small negative value indicates a small move 
// in price and/or heavier volume.
// A positive or negative numeric value. A positive value means the market 
// has moved up from yesterday's value, whereas, a negative value means the 
// market has moved down. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

EOM(BuyZone, SellZone) =>
    pos = 0
    xHigh = high
    xLow = low
    xVolume = volume
    xHalfRange = (xHigh - xLow) * 0.5
    xMidpointMove = mom(xHalfRange, 1)
    xBoxRatio = iff((xHigh - xLow) != 0, xVolume / (xHigh - xLow), 0)
    nRes = iff(xBoxRatio != 0, 1000000 * ((xMidpointMove - xMidpointMove[1]) / xBoxRatio), 0)
    pos := iff(nRes > BuyZone, 1,
             iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ease of Movement (EOM)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
BuyZone = input(4000, minval=1)
SellZone = input(-4000)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEOM = EOM(BuyZone, SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEOM == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posEOM == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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