ऑसिलेटिंग चैनल सफलता रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति है जो चैनल संकेतकों पर आधारित है। यह चैनल के ऊपर और नीचे की अस्थिरता की विशेषता का उपयोग करता है, जब कीमत चैनल के ऊपर की ओर जाती है, तो अधिक होता है, और चैनल के नीचे की ओर जाने पर खाली होता है। यह एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्रकार की रणनीति है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति पहले SMA गणना चैनल के मध्य अक्ष का उपयोग करती है, और मध्य अक्ष के साथ एक पैरामीटर मूल्य को ऊपर की ओर और एक पैरामीटर मूल्य को नीचे की ओर जोड़ती है, जिससे एक मूल्य चैनल बनता है। फिर यह निर्धारित करता है कि क्या कीमत ऊपर की ओर गिरती है, और व्यापार की मात्रा के उछाल के साथ एक स्थिति खोलने के संकेत के रूप में कार्य करता है। जब कीमत चैनल में वापस आ जाती है, तो यह एक समतल स्थिति संकेत के रूप में कार्य करता है।
विशेष रूप से, रणनीति का लेन-देन तर्क इस प्रकार हैः
गणना चैनल के मध्य अक्षः SMA ((समापन मूल्य, N)
चैनल पर कक्षाः मध्य अक्ष + पैरामीटर मान
चैनल के नीचे की कक्षाः मध्य अक्ष - पैरामीटर मान
यदि लेन-देन की मात्रा पिछले चक्र की तुलना में दोगुनी हो जाती है, तो ओवर-प्रवेश करें
एक बार जब आप चैनल में प्रवेश करते हैं, तो आप अपने आप को एक और स्थिति में पाते हैं।
नीचे की ओर प्रक्षेपवक्र के दौरान, यदि लेनदेन की मात्रा पिछले चक्र के 2 गुना से अधिक है, तो खुले में प्रवेश करें
वापस जाने के लिए, अपने सिर को खाली रखें
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ फायदे हैं:
चैनल सूचकांक का उपयोग करके, कीमतों के रुझानों को प्रभावी ढंग से ट्रैक किया जा सकता है।
यह एक ऐसी स्थिति है, जहां लेन-देन की मात्रा में वृद्धि के साथ, नकली दरारों को प्रभावी रूप से फ़िल्टर किया जा सकता है।
रिवर्स-इन-चैनल एक नुकसान-रोकने वाली निकासी तंत्र है जो एक व्यापार के नुकसान को सीमित कर सकता है।
इस प्रकार, यह एक संक्षिप्त-रेखा प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए उपयुक्त है।
कार्यान्वयन तर्क सरल, समझने और लागू करने में आसान है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
जब कीमत लंबे समय तक चैनल की ओर होती है, तो यह लगातार समानांतर स्थिति को ट्रिगर करता है, जिससे नुकसान का जोखिम होता है।
गलत चैनल पैरामीटर सेटिंग से बहुत अधिक गलत सिग्नल हो सकते हैं.
व्यापार में वृद्धि के लिए गलत मापदंडों के कारण वास्तविक सफलता के संकेतों को याद किया जा सकता है।
हालांकि, यह भी कहा गया है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न बाजारों की विशेषताओं के अनुरूप चैनल पैरामीटर का अनुकूलन करना।
स्थिति खोलने के लिए शर्तों को अनुकूलित या बढ़ाएं, जैसे कि औसत रेखा अधिक खाली या क्लाईन पैटर्न को ध्यान में रखना, और झूठे ब्रेक से बचें।
स्टॉप-लॉस और एग्जिट को अनुकूलित करें, स्टॉप-लॉस को उचित रूप से कम करें, और समय से पहले बाहर निकलने से बचें।
बाजार की स्थिति के अनुसार स्थिति और पूंजी उपयोगिता को समायोजित करने के लिए स्थिति प्रबंधन तंत्र को बढ़ाएं।
इस प्रकार, यह एक और संकेत है कि बड़े स्तर के रुझानों की दिशा निर्धारित करने के लिए और बड़े रुझानों से बचने के लिए।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए समग्र रूप से एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है. यह कीमत चैनल के अस्थिरता सुविधाओं का उपयोग करता है, प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए मध्य और लघु प्रवृत्ति. लेकिन यह भी ध्यान देने की जरूरत है के लिए अनुकूलन पैरामीटर सेट करने के लिए, और इस में मौजूद जोखिम की रोकथाम, ताकि बेहतर रणनीति प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं. यदि आप और अधिक संकेतकों और तकनीकी साधनों के साथ संयोजन में अनुकूलित कर रहे हैं, तो आगे बढ़ा सकते हैं रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता बढ़ाने.
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Copyright, 2022, Cache_that_pass. You are free to use this script however you see fit and reproduce it in any manner.
//@version=5
////// Name the strategy between the 2 quotation marks. Consider setting commission type and value in strategy header to match exchanges rates. //////
strategy("Oscillating SSL Channel Strategy", "O-SSL Strat", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 100, calc_on_order_fills=true)
////// Inputs and calculations used by script //////
period = input(title='Period', defval=25)
len = input(title='Period', defval=25)
smaHigh = ta.sma(high, len)
smaLow = ta.sma(low, len)
Hlv = int(na)
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh : smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
////// Show me the money //////
plot(sslDown, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
plot(sslUp, linewidth=2, color=color.new(color.lime, 0))
////// Trade execution logic //////
//pseudo-code//
//Go long when high (or maybe close) breaks above the sslUp and volume is 2x or > Volume[1] and sslUp > sslDown
//Close the above longs when sslUp crosses under sslDown (or set takeprofit and stop loss exits)
//
//Go short when low is lower than the sslUp and volume is 2x or > Volume[1] and sslDown > sslUp
//Close shorts when sslDown crosses under sslUp
longCondition1 = (sslUp > sslDown)
longCondition2 = ta.crossover(high, sslUp)
//longCondition3 = (volume >= (volume[1]*1.89))
longCondition = ((longCondition1) and (longCondition2))// and (longCondition3))
longExit = ta.crossunder(sslUp, sslDown)
////// Bring It //////
if (longCondition)
strategy.entry("Bring It", strategy.long)
////// Sling It //////
if (longExit)
strategy.close("Bring It", comment="Sling It")
shortCondition1 = (sslDown) > (sslUp)
shortCondition2 = ta.crossunder(low, sslUp)
//shortCondition3 = (volume >= (volume[1]*1.89))
shortCondition = ((shortCondition1) and (shortCondition2))// and (shortCondition3))
shortExit = ta.crossunder(sslDown, sslUp)
////// Bring It //////
if (shortCondition)
strategy.entry("Bring It", strategy.long)
////// Sling It //////
if (shortExit)
strategy.close("Bring It", comment="Sling It")
////// Sling It //////
if (shortCondition)
strategy.entry("Sling It", strategy.short)
////// Bling It //////
if (shortExit)
strategy.close("Sling It", comment="Bring It")