उच्च और निम्न TEMA औसत दोलन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में बिटकॉइन की गिरावट को पकड़ने के लिए TEMA, VWMACD और HMA के तीन संकेतकों का उपयोग किया गया है। इसका मुख्य तर्क यह है कि VWMACD के नीचे 0 अक्ष के माध्यम से, कीमत HMA औसत से नीचे है, और TEMA शॉर्ट लाइन धीमी TEMA से नीचे है। जब VWMACD पर 0 अक्ष के माध्यम से, कीमत HMA औसत से ऊपर है, या TEMA शॉर्ट लाइन पर धीमी लाइन TEMA के माध्यम से है, तो यह शून्य है।
सिद्धांत
पहले VWMACD की गणना करें ((और सामान्य MACD केवल चलती औसत की गणना करने के तरीके में भिन्न है) और एक स्तंभ चित्र में चित्रित करें। फिर HMA को एक प्रवृत्ति फ़िल्टर के रूप में जोड़ें। फिर एक त्वरित रेखा TEMA ((5 चक्र) और एक धीमी रेखा TEMA ((8 चक्र) बनाएं और जोड़ें। और दोनों के अंतर की गणना करें और उन्हें 0 अक्ष के आसपास चित्रित करें।
प्रवेश के नियम इस प्रकार हैंः जब वीडब्ल्यूएमएसीडी 0 अक्ष से नीचे हो, कीमत एचएमए औसत से नीचे हो और तेज लाइन टीईएमए धीमी लाइन टीईएमए से नीचे हो तो खाली करें।
विशिष्ट नियम यह है कि जब वीडब्ल्यूएमएसीडी पर 0 अक्ष पार करता है, तो कीमत एचएमए औसत या तेज लाइन टीईएमए पर धीमी लाइन टीईएमए से अधिक होती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- ट्रेडिंग सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए तीन सूचक संयोजनों का उपयोग करना
- VWMACD एक अधिक सटीक प्रवृत्ति निर्णय प्रदान करने के लिए प्रवृत्ति की पहचान करता है
- HMAfilt एक रुझान फ़िल्टर के रूप में, शोर से भ्रामक होने से बचें
- TEMA पोर्टफोलियो में तेजी, अल्पकालिक रिवर्स पॉइंट्स पर कब्जा
- उच्च आवृत्ति वाले ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट-पीक पैरामीटर का उपयोग करना, अल्पकालिक गिरावट को पकड़ना
जोखिम विश्लेषण
- बहु-सूचक संयोजन, पैरामीटर की स्थापना जटिल है, अनुभव को समायोजित करने की आवश्यकता है
- एचएमए फिल्टर के बावजूद, बाजार में झूठी घुसपैठ को रोकने के लिए
- लघु-चक्र पैरामीटर बाजार के शोर से प्रभावित होते हैं, जो गलत संकेत देता है
- स्टॉप लॉस को सख्ती से नियंत्रित करने की आवश्यकता है, ताकि अपेक्षित से अधिक नुकसान न हो
- लेनदेन लागत नियंत्रण पर ध्यान दें, उच्च आवृत्ति वाले लेनदेन में शुल्क घर्षण के कारण नुकसान हो सकता है
अनुकूलन दिशा
- विभिन्न चक्रों के लिए पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करने के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर खोजने के लिए
- आरएसआई, केडी आदि जैसे अन्य संकेतक जोड़े जा सकते हैं
- विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुसार अनुकूलित मापदंडों का उपयोग किया जा सकता है
- स्टॉप-लॉस रणनीतियों को अनुकूलित करें, जैसे कि स्टॉप-लॉस जो कीमत के साथ चलता है
- कम ऊर्जा वाले झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए क्वांटम ऊर्जा सूचकांकों को जोड़ना
संक्षेप
इस रणनीति में वीडब्ल्यूएमएसीडी, एचएमए और धीमी गति से टेमा का संयोजन है, जो बिटकॉइन के अल्पकालिक गिरावट के रुझान को पकड़ने में मदद करता है। इसका लाभ यह है कि सिग्नल अधिक विश्वसनीय है, जो उच्च आवृत्ति वाले व्यापार के लिए उपयुक्त है। लेकिन इसमें पैरामीटर अनुकूलन जटिलता, शोर से परेशान होने का जोखिम भी है। पैरामीटर संयोजन को अनुकूलित करने और सहायक संकेतकों को जोड़ने के माध्यम से रणनीति को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति बहु-सूचक पुष्टिकरण और छोटी अवधि के पैरामीटर की विशेषताओं का उपयोग करती है, जिससे बिटकॉइन के अल्पकालिक गिरावट के रुझान का सटीक निर्णय लिया जा सकता है।
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="TEMA_HMA_VWMACD short strategy", shorttitle="Short strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.018, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end = timestamp(9999,1,1,0,0)
_testPeriod() =>
iff(time >= startP and time <= end, true, false)
slow = input(13, "Short period")
fast = input(21, "Long period")
signal = input(5, "Smoothing period")
Fast = ema( volume * close, fast ) / ema( volume, fast )
Slow = ema( volume * close, slow ) / ema( volume, slow )
Macd = Slow - Fast
Signal = ema(Macd, signal)
Hist=Macd-Signal
plot(Hist, color=color.silver, linewidth=1, style=plot.style_histogram)
plot(0, color=color.red)
length = input(400, minval=1, title = "HMA")
hullma = wma(2*wma(close, length/2)-wma(close, length), floor(sqrt(length)))
tema_length_1 = input(5, "Fast moving TEMA")
tema_length_2 = input(8, "Slow moving TEMA")
tema(sec, length)=>
tema1= ema(sec, length)
tema2= ema(tema1, length)
tema3= ema(tema2, length)
tema = 3*tema1-3*tema2+tema3
tema1 = tema(hlc3, tema_length_1)
tema2 = tema(hlc3, tema_length_2)
threshold = 0
tm = tema1 - tema2
plot_fast = plot(tm, color = tm > 0 ? color.green : color.red)
plot(threshold, color=color.purple)
up = crossover(tm, 0)
down = crossunder(tm, 0)
longCondition = (Hist < 0) and hullma > close and (tema1 < tema2) and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.short, when=longCondition)
shortCondition = (Hist > 0) or hullma < close or up
strategy.close('BUY', when=shortCondition)
// Take profit
tp = input(1, type=input.float, title='Take Profit (%)')
sl = input(4, type=input.float, title='Stop Loss (%)')
strategy.exit('XLong', from_entry='BUY', profit=(close * (tp/100) * (1/syminfo.mintick)), loss=(close * (sl/100) * (1/syminfo.mintick)))