गतिशील दोलन ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-16 15:40:25
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अवलोकन

यह रणनीति मूल्य आंदोलन के आधार पर प्रवेश और स्टॉप लॉस बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए गतिशील दोलन चैनल ब्रेकआउट को अपनाती है। यह रणनीति सरल और गति स्टॉक के लिए उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति पहले गतिशील दोलन चैनल प्राप्त करने के लिए पिछले 20 दिनों में उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न की गणना करती है। फिर यह 8-दिवसीय और 32-दिवसीय घातीय चलती औसत की गणना करती है। जब समापन मूल्य चैनल के ऊपरी बैंड के माध्यम से टूटता है और 8-दिवसीय ईएमए 32-दिवसीय ईएमए से ऊपर होता है, तो यह लंबा हो जाता है। जब कीमत निचले बैंड के माध्यम से टूटती है या 8-दिवसीय ईएमए 32-दिवसीय ईएमए से नीचे जाता है, तो यह बाहर निकलता है। स्टॉप लॉस चैनल के मध्य बैंड से नीचे सेट किया जाता है।

विशेष रूप से प्रवेश की शर्तें निम्नलिखित हैंः

समापन मूल्य पिछले 20 दिनों के उच्चतम उच्च से गठित गतिशील ऊपरी बैंड को तोड़ता है।
8-दिवसीय ईएमए 32-दिवसीय ईएमए से ऊपर है।

बाहर निकलने की शर्तें हैंः

स्टॉप लॉस तब होता है जब कीमत मध्य बैंड से नीचे गिरती है।
8-दिवसीय ईएमए 32-दिवसीय ईएमए से नीचे जाता है।

रणनीति गतिशील चैनल का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा और ईएमए क्रॉसओवर का उपयोग करके वर्तमान अपट्रेंड स्थिति की पहचान करती है। इससे जोखिम को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

लाभ

गतिशील चैनल ब्रेकआउट प्रभावशाली रूप से रुझान की दिशा की पहचान करता है, जिससे झटके से बचा जा सकता है।
8-दिवसीय और 32-दिवसीय ईएमए क्रॉसओवर फ़िल्टर अच्छी तरह से कारोबार करते हैं।
सरल और स्पष्ट नियम, समझने में आसान।
उचित स्टॉप लॉस तंत्र।

जोखिम

असफल पलायन से नुकसान हो सकता है।
चैनल रेंज के अनुचित पैरामीटर ट्यूनिंग के कारण यह बहुत चौड़ा या बहुत संकीर्ण हो सकता है।
अनुचित ईएमए अवधि प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है।
बहुत सख्त स्टॉप लॉस से अत्यधिक स्टॉप हो सकते हैं।

चैनल अवधि, ईएमए अवधि और स्टॉप लॉस पोजिशनिंग का अनुकूलन करके जोखिमों का प्रबंधन किया जा सकता है।

सुधार के क्षेत्र

विभिन्न स्टॉक के लिए चैनल अवधि का अनुकूलन करना।
इष्टतम अवधि खोजने के लिए विभिन्न ईएमए संयोजनों का परीक्षण करें।
पलायन की पुष्टि करने के लिए वॉल्यूम शामिल करें.
प्रवेश के बाद निशान बंद खोना।

सारांश

गतिशील दोलन ब्रेकआउट रणनीति में चैनल ब्रेकआउट और ईएमए क्रॉसओवर के आधार पर प्रवृत्ति की पहचान करने और प्रवेश करने के लिए स्पष्ट तर्क है। स्टॉप लॉस जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करता है। चैनल अवधि और ईएमए अवधि जैसे पैरामीटर ट्यूनिंग लाभ कारक में सुधार कर सकते हैं। यह रणनीति निरंतरता पैटर्न वाले शेयरों के लिए अच्छी तरह से काम करती है, खासकर पिछले उच्च को तोड़ने के लिए।

/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
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period: 1d
basePeriod: 1h
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*/

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// © Robrecht99

//@version=5
strategy("My Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

fast = ta.sma(close, 8)
slow = ta.sma(close, 32)

plot(fast, color=color.red)
plot(slow, color=color.navy)

entrycondition1 = ta.crossover(fast, slow)
entrycondition2 = fast > slow
sellcondition1 = ta.crossunder(fast, slow)
sellcondition2 = slow > fast

atr = ta.atr(14)

//Donchian Channels
days = 20
h1 = ta.highest(high[1], days)
l1 = ta.lowest(low[1], days)
mid = math.avg(h1, l1)
plot(mid, "channel", color=#FF6D00)
u = plot(h1, "Upper", color=#2962FF)
l = plot(l1, "Lower", color=#2962FF)
fill(u, l, color.new(color.blue, 90))

if (close > h1 and entrycondition2)
    strategy.entry("long", strategy.long)
    stoploss = close - atr * 3
    trail = close - atr * 3
    strategy.exit("exit", "long", stop=stoploss, trail_offset=trail)
if (sellcondition1 and sellcondition2)
    strategy.close(id="long")

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