बोलिंगर बैंड और घातीय मूविंग औसत पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति वर्तमान रुझान की दिशा का आकलन करने के लिए ब्रिन बैंड सूचकांक का उपयोग करती है और रुझान को प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए सूचकांक चलती औसत के साथ संयोजन में स्टॉप-स्टॉप प्रबंधन करती है।
मूल व्याख्या
इस रणनीति के लिए सबसे पहले ब्रिन बैंड की मध्य रेखा, ऊपरी पट्टी और निचली पट्टी की गणना की जाती है। मध्य रेखा एक सरल चलती औसत है जिसमें n दिन की समापन कीमत है, और ऊपरी और निचली पट्टी में दो मानक विचलन हैं। जब समापन कीमत ऊपरी पट्टी से ऊपर होती है, तो यह संकेत देती है कि यह एक नीच प्रवृत्ति में है; जब समापन कीमत नीचे की पट्टी से नीचे होती है, तो यह संकेत देती है कि यह एक नीच प्रवृत्ति है।
रणनीति वर्तमान रुझान की दिशा को निर्धारित करने के लिए ब्रीज बैंड के ऊपर और नीचे के संबंध के साथ समापन मूल्य की तुलना करती है। यदि समापन मूल्य ट्रैक को तोड़ता है, तो अधिक करें; यदि समापन मूल्य ट्रैक को तोड़ता है, तो खाली करें।
इसके अलावा, रणनीति सूचकांक चलती औसत को भी पेश करती है, जो कि नुकसान रोकने के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप है। विशेष रूप से, यदि अधिक किया जाता है, तो कीमत नीचे की ओर वापस आ जाती है, और स्टॉप लाइन नीचे की ओर बढ़ जाती है, जिससे स्टॉप दूरी धीरे-धीरे कस जाती है, अधिकतम लाभ को लॉक करती है। यदि कीमतें बढ़ती रहती हैं, तो स्टॉप लाइन भी ऊपर की ओर बढ़ जाती है, जिससे लाभ चलता रहता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में बुरिन बैंड प्रवृत्ति की दिशा और ईएमए के साथ स्टॉप-स्टॉप प्रबंधन शामिल है, जिसमें निम्नलिखित फायदे हैंः
ब्रिन बैंड का उपयोग करने से ट्रेंड की दिशा का पता लगाया जा सकता है और ब्रेकडाउन पर तेजी से प्रतिक्रिया दी जा सकती है।
ईएमए पर आधारित स्टॉप लॉस स्टॉप, जो अधिकतम लाभ को लॉक करने में सक्षम है, लाभप्रदता की गारंटी देते हुए जोखिम को नियंत्रित करता है।
कम रणनीति पैरामीटर, लागू करने के लिए आसान. ब्रिन एक पैरामीटर के साथ, ईएमए एक पैरामीटर के साथ, बहुत संक्षिप्त.
विभिन्न किस्मों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत मजबूत अनुकूलनशीलता के साथ।
जोखिम और अनुकूलन विचार
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
ब्रिन के साथ डाउनट्रैक ब्रेकडाउन पूरी तरह से झूठे ब्रेकडाउन के जोखिम से बचने में सक्षम नहीं है।
ईएमए पैरामीटर सेटिंग्स को विशिष्ट किस्मों के अनुसार सावधानीपूर्वक परीक्षण करने की आवश्यकता है। ईएमए चक्र बहुत छोटा होने से रोकथाम की संख्या में वृद्धि हो सकती है, जबकि लंबे समय तक ट्रैकिंग प्रभाव में कमी आती है।
अति-अनुकूलन से बचने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहुत अधिक ब्रिन बैंड और ईएमए पैरामीटर संयोजन अति-फिट होने का कारण बन सकते हैं।
जोखिमों के समाधान और अनुकूलन के लिए, निम्नलिखित विचारों पर विचार किया जा सकता हैः
व्यापार की मात्रा या MACD जैसे संकेतकों को बढ़ाएं, झूठे ब्रेकआउट संकेतों को फ़िल्टर करें।
ईएमए चक्र के लिए अनुकूलन परीक्षण, विशिष्ट किस्मों के लिए अधिक उपयुक्त पैरामीटर का चयन करें।
बुरीन बैंड और ईएमए पैरामीटर को यथासंभव स्थिर रखने की कोशिश करें ताकि अति-अनुकूलन के कारण ओवरफिटिंग के जोखिम से बचा जा सके।
रुझान के मध्य में आरएसआई जैसे संकेतकों के संयोजन पर विचार किया जा सकता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि स्थिति को समायोजित किया जाए या नहीं।
संक्षेप
इस रणनीति को एक पूर्ण प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्रणाली बनाने के लिए बुरिन बैंड निर्णय प्रवृत्ति और ईएमए के साथ स्टॉप-स्टॉप प्रबंधन को एकीकृत किया गया है। यह प्रवृत्ति की दिशा को जल्दी से पकड़ सकता है और स्टॉप-लॉस लाइन को लगातार समायोजित करके मुनाफे को लॉक कर सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति सरल, व्यावहारिक, अनुकूलनीय है और आगे के परीक्षण और अनुकूलन के लायक है। लेकिन पैरामीटर सेटिंग और जोखिम नियंत्रण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि गलतफहमी और अति-अनुकूलन की समस्या को रोका जा सके। अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन में आगे सुधार, भविष्य के अनुकूलन की दिशा होगी।
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