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डबल क्रॉस मूविंग एवरेज रिवर्स रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-21 11:28:27
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imgयहाँ एक लेख है जो मैंने आपके अनुरोध पर लिखने की कोशिश की हैः

अवलोकन

यह रणनीति 123 रिवर्स पैटर्न रणनीति और भालू शक्ति संकेतक रणनीति को जोड़ती है। ट्रेडिंग सिग्नल तब उत्पन्न होते हैं जब दोनों एक ही दिशा में खरीद या बिक्री संकेत देते हैं। यह ब्रेकआउट रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति से संबंधित है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति के दो भाग हैंः

  1. 123 उल्टा पैटर्न रणनीति

    यह खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब समापन मूल्य लगातार दो दिनों की गिरावट के बाद ऊपर की ओर टूट जाता है और निम्न स्टॉक संकेतक निम्न स्तर से वापस उछलता है; यह बेच संकेत उत्पन्न करता है जब समापन मूल्य लगातार दो दिनों की वृद्धि के बाद टूट जाता है और उच्च स्टॉक संकेतक उच्च स्तर से वापस खींचता है।

  2. भालू शक्ति संकेतक रणनीति

    भालू शक्ति संकेतक तेजी और मंदी की शक्तियों की तुलना को दर्शाता है। यह सेट बिक्री रेखा से ऊपर होने पर बिक्री संकेत उत्पन्न करता है और सेट खरीद रेखा से नीचे होने पर खरीद संकेत उत्पन्न करता है।

संकेतों को जोड़ते समय, वास्तविक व्यापार संकेत उत्पन्न होते हैं यदि दोनों एक ही दिशा में संकेत देते हैं।

लाभ

  1. रिवर्स सिग्नल और इंडिकेटर फिल्टर का संयोजन झूठे ब्रेकआउट से बचाता है और सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करता है।

  2. कई समय सीमाओं पर लागू, विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूलन में लचीला।

  3. घटक रणनीतियों का उपयोग मॉड्यूलर डिजाइन के साथ अकेले या संयोजन में किया जा सकता है।

जोखिम

  1. रिवर्स सिग्नल को बड़ी वापसी की गहराई का सामना करना पड़ सकता है।

  2. भालू शक्ति सूचक मापदंडों को बार-बार परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

  3. बहु-कारक एकीकृत रणनीतियों में जटिल पैरामीटर ट्यूनिंग होती है और परीक्षण के लिए बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक डेटा की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. अधिक समय सीमा और अधिक समृद्ध डेटासेट प्राप्त करने के लिए जुड़ें क्वांट मॉड्यूल के साथ अधिक डेटा स्रोत कनेक्ट करें।

  2. पैरामीटर संयोजनों को स्वचालित रूप से खोज और मूल्यांकन करने के लिए मशीन लर्निंग विधियों को लागू करें।

  3. एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।

निष्कर्ष

यह रणनीति दोहरे पुष्टिकरण के माध्यम से संकेत की गुणवत्ता में सुधार के लिए रिवर्स तकनीकी विश्लेषण और मात्रात्मक संकेतकों को जोड़ती है। इसमें उच्च मॉड्यूलरता और विस्तार है। उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ आगे का अनुकूलन इसे अधिक परिष्कृत बाजार वातावरण में अनुकूलित कर सकता है।

/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 29/05/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  Bear Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BearPower(SellLevel, BuyLevel) =>
    value =  iff (close < open ,  
              iff (close[1] > open ,  max(close - open, high - low), high - low), 
               iff (close > open, 
                 iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)), 
                  iff(high - close > close - low, 
                   iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low), 
                     iff (high - close < close - low, 
                      iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low), 
                       iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
                         iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
    pos = 0.0
    pos := iff(value > SellLevel, -1,
	   iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 

    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bear Power", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SellLevel = input(30)
BuyLevel = input(3)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBearPower = BearPower(SellLevel, BuyLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBearPower == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBearPower == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
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