रिवर्सल स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजी
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में उलटा ट्रेडिंग सिग्नल बनाने के लिए उलटा ट्रेडिंग सिग्नल और बुरिन बैंड मजबूत ट्रेडिंग सिग्नल का संयोजन किया गया है।
रणनीति सिद्धांत
उलटा भाग
च्यू चेन की पुस्तक के पृष्ठ 183 पर उलटी रणनीति के तर्क के अनुसार, मैं फ्यूचर्स मार्केट में ट्रिपल लाभ कैसे प्राप्त कर सकता हूंः जब समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से 2 दिन लगातार अधिक होता है, और 9 वें दिन यादृच्छिक संकेतक की धीमी रेखा 50 से नीचे होती है, तो अधिक करें; जब समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से 2 दिन लगातार कम होता है, और 9 वें दिन यादृच्छिक संकेतक की तेज रेखा 50 से ऊपर होती है, तो शून्य करें।
मजबूत हिस्सा
डॉ. अलेक्जेंडर एल्ड के अनुसार, बुलिन बैंड के मजबूत संकेतकों के अनुसारः बाजार मूल्य सहमति के लिए 13-दिवसीय सूचकांक चलती औसत का उपयोग करें, बहुमुखी मजबूत सूचकांक खरीदार की कीमत को मूल्य सहमति से अधिक चलाने की क्षमता को दर्शाता है, और हवा में मजबूत सूचकांक विक्रेता की कीमत को मूल्य सहमति से कम चलाने की क्षमता को दर्शाता है। बहुमुखी मजबूत सूचकांक की गणना 13 दिन की सूचकांक चलती औसत को घटाकर उस दिन की उच्चतम कीमत के रूप में की जाती है, और हवा में मजबूत सूचकांक 13 दिन की सूचकांक चलती औसत को घटाकर उस दिन की सबसे कम कीमत के रूप में होता है।
इस रणनीति में, मजबूत संकेतक के लिए 0 की सीमा निर्धारित की गई है, जब तक कि मजबूत संकेतक> 0 है, तब तक एक व्यापार संकेत उत्पन्न होता है।
संश्लेषित संकेत
जब उलटा रणनीति और मजबूत रणनीति के ट्रेडिंग सिग्नल एक समान होते हैं, तो एक अंतिम ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होता है। अधिक सिग्नल करना उलटा सिग्नल के लिए अधिक देखना और मजबूत सिग्नल के लिए अधिक देखना है; कम सिग्नल उलटा सिग्नल के लिए कम देखना और मजबूत सिग्नल के लिए कम देखना है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह एक समग्र रणनीति है, जो रिवर्स रणनीति और ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति का एक साथ उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल का निर्माण करती है, जिसमें रिबाउंड को पकड़ने और ट्रेंड को ट्रैक करने का लाभ होता है।
रिवर्स भाग में, रिवर्स अवसरों को लॉक किया जा सकता है। मजबूत भाग यह सुनिश्चित करता है कि केवल ट्रेंड की उपस्थिति में ही स्थिति खोली जाए। दोनों के संयोजन से, झूठे ब्रेक को प्रभावी रूप से फ़िल्टर किया जा सकता है और फंसने से बचा जा सकता है।
पैरामीटर अनुकूलन में अधिक लचीलापन है, जो विभिन्न किस्मों और चक्रों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है ताकि सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन की खोज की जा सके।
जोखिम विश्लेषण
रिवर्स रणनीति और मजबूत रणनीति के साथ-साथ अधिक या कम देखने की संभावना कम है, सिग्नल उत्पादन की आवृत्ति कम हो सकती है, कुछ हद तक सिग्नल विरलता का जोखिम है।
रिवर्स भाग में, डिस्क में उतार-चढ़ाव के समायोजन को रिवर्स अवसर के रूप में गलत समझा जा सकता है, जिससे कि जल्दी से घर बनाया जा सके। मजबूत भाग में, रिवर्स के कुछ अवसरों को याद किया जा सकता है। दोनों के संयोजन से इन जोखिमों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। बाद में, तीन निर्णय मॉड्यूल को और अनुकूलित करने के लिए विचार किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
- और फिर, आप अपने आप से पूछ सकते हैं, “क्या यह सही है?
- प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए एक मॉड्यूल जोड़ना, ताकि प्रवृत्ति स्पष्ट न होने पर बार-बार स्थिति बनाने से बचा जा सके;
- एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति को शामिल करने पर विचार करें।
संक्षेप
इस रणनीति में ट्रेंड ट्रैकिंग और रिवर्स ट्रेडिंग की विशेषताएं शामिल हैं। यह एक समग्र रणनीति में सबसे अच्छा है। पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से, एक अच्छा स्थिर लाभ प्राप्त करने की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा, सिग्नल दुर्लभता और गलतफहमी के जोखिम को रोकने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाद में ट्रेंड निर्णय और स्टॉप लॉस मॉड्यूल आदि को शामिल करने से अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे रणनीति की वास्तविक युद्ध प्रदर्शन अधिक उत्कृष्ट हो।
/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 15/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BP(Trigger,Length) =>
pos = 0
DayHigh = 0.0
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh := iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
pos := iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & Elder Ray (Bull Power)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBP = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBP = BP(Trigger,LengthBP)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )