प्रबल प्रतिवर्ती रणनीति
अवलोकन
यह रणनीति रिवर्सल रणनीति और बोलिंगर बैंड मजबूत रणनीति के संयोजन का उपयोग करती है, जिससे संयुक्त ट्रेडिंग सिग्नल बनते हैं और ट्रेंड फॉलोइंग तथा रिवर्सल कैप्चर दोनों कार्य प्राप्त होते हैं।
रणनीति का सिद्धांत
रिवर्सल भाग
क्यू चेन की पुस्तक "मैं फ्यूचर्स मार्केट में तीन गुना लाभ कैसे कमाता हूँ" के पृष्ठ 183 में दिए गए रिवर्सल रणनीति के तर्क के अनुसार: जब क्लोजिंग प्राइस लगातार 2 दिन पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से अधिक हो, और 9-दिवसीय स्टोकेस्टिक इंडिकेटर की स्लो लाइन 50 से नीचे हो, तो लॉन्ग करें; जब क्लोजिंग प्राइस लगातार 2 दिन पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से कम हो, और 9-दिवसीय स्टोकेस्टिक इंडिकेटर की फास्ट लाइन 50 से ऊपर हो, तो शॉर्ट करें।
मजबूत भाग
डॉ. अलेक्जेंडर एल्डर के बोलिंगर बैंड मजबूत संकेतक के अनुसार: 13-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग बाजार मूल्य सहमति दर्शाने के लिए किया जाता है। मजबूत बुल इंडिकेटर खरीदारों द्वारा मूल्य को मूल्य सहमति से ऊपर ले जाने की क्षमता को दर्शाता है, जबकि मजबूत बियर इंडिकेटर विक्रेताओं द्वारा मूल्य को मूल्य सहमति से नीचे ले जाने की क्षमता को दर्शाता है। मजबूत बुल इंडिकेटर की गणना दिन के उच्चतम मूल्य से 13-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज घटाकर की जाती है, और मजबूत बियर इंडिकेटर दिन के न्यूनतम मूल्य से 13-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज घटाकर की जाती है।
यह रणनीति मजबूत संकेतक की सीमा 0 निर्धारित करती है, अर्थात जब भी मजबूत संकेतक > 0 होता है, तब ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होता है।
संयुक्त सिग्नल
जब रिवर्सल रणनीति और मजबूत रणनीति के ट्रेडिंग सिग्नल एकमत होते हैं, तब अंतिम ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होता है। लॉन्ग सिग्नल रिवर्सल सिग्नल के बुलिश और मजबूत सिग्नल के बुलिश के संयोजन से बनता है; शॉर्ट सिग्नल रिवर्सल सिग्नल के बियरिश और मजबूत सिग्नल के बियरिश के संयोजन से बनता है।
लाभ विश्लेषण
यह एक संयुक्त रणनीति है, जो रिवर्सल रणनीति और ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति दोनों का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल बनाती है, जिसमें रिबाउंड पकड़ने और ट्रेंड फॉलो करने दोनों के लाभ हैं।
रिवर्सल भाग गैप के बाद रिवर्सल के अवसरों को पकड़ सकता है। मजबूत भाग यह सुनिश्चित करता है कि पोजीशन केवल तभी खोली जाए जब ट्रेंड मौजूद हो। दोनों का संयोजन झूठे ब्रेकआउट को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है और फँसने से बचा सकता है।
पैरामीटर अनुकूलन में काफी लचीलापन है, विभिन्न उपकरणों और अवधियों के अनुसार समायोजित करके सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन पाया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
रिवर्सल रणनीति और मजबूत रणनीति के एक साथ बुलिश या बियरिश होने की संभावना कम होती है, जिससे सिग्नल उत्पन्न होने की आवृत्ति कम हो सकती है, और कुछ हद तक सिग्नल विरलता का जोखिम होता है।
रिवर्सल भाग इंट्राडे समायोजन को रिवर्सल अवसर के रूप में गलत समझ सकता है, जिससे समय से पहले पोजीशन खुल सकती है। मजबूत भाग कुछ रिवर्सल अवसरों को चूक सकता है। दोनों का संयुक्त उपयोग इन जोखिमों को कुछ हद तक कम कर सकता है। बाद में ट्रेंड निर्णय मॉड्यूल जोड़ने पर विचार किया जा सकता है, जिससे और अधिक अनुकूलन किया जा सके।
अनुकूलन दिशा
- अधिक पैरामीटर संयोजनों का प्रयास करें, सर्वोत्तम पैरामीटर खोजें;
- ट्रेंड निर्णय मॉड्यूल जोड़ें, स्पष्ट ट्रेंड न होने पर बार-बार पोजीशन खोलने से बचें;
- स्टॉप-लॉस रणनीति जोड़ने पर विचार करें, प्रति ट्रेड हानि को नियंत्रित करें।
सारांश
इस रणनीति में ट्रेंड फॉलोइंग और रिवर्सल ट्रेडिंग दोनों की विशेषताएं हैं, जो इसे संयुक्त रणनीतियों में उत्कृष्ट बनाती हैं। पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से, स्थिर लाभ प्राप्त करने की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही, सिग्नल विरलता और गलत निर्णय के जोखिमों से सावधान रहना आवश्यक है। बाद में ट्रेंड निर्णय और स्टॉप-लॉस मॉड्यूल जोड़कर अनुकूलन किया जा सकता है, जिससे रणनीति का व्यावहारिक प्रदर्शन और बेहतर हो सके।
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