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दैनिक समापन मूल्य तुलना पर आधारित मात्रात्मक व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-21 14:34:11
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अवलोकन

इस रणनीति को Daily Close Price Comparison Strategy कहा जाता है। यह एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो दैनिक बंद कीमतों के आधार पर ट्रेडिंग निर्णय लेती है। रणनीति वर्तमान दैनिक बंद मूल्य और पिछले दैनिक बंद मूल्य के बीच अंतर की गणना करके ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है। जब अंतर एक निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है, तो खरीद या बिक्री आदेश निष्पादित किए जाते हैं।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मूल तर्क वर्तमान कैंडलस्टिक/बार और पिछले एक के बीच बंद कीमतों की तुलना करना है। विशेष रूप सेः

  1. वर्तमान दैनिक समापन मूल्य और पिछले दैनिक समापन मूल्य (आज - कल) के बीच अंतर की गणना करें
  2. अंतर और कल के समापन मूल्य के बीच अनुपात की गणना करें (अंतर / कल के समापन)
  3. यदि अनुपात निर्धारित सकारात्मक सीमा से अधिक है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। यदि अनुपात निर्धारित नकारात्मक सीमा से कम है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
  4. संकेतों के अनुसार लंबी या छोटी स्थिति दर्ज करें

रणनीति स्टॉप लॉस या लाभ लेने की शर्तें निर्धारित नहीं करती है, और प्रवेश और निकास के लिए सीमा-ट्रिगर किए गए संकेतों पर निर्भर करती है।

लाभ विश्लेषण

  • सरल तर्क, समझने में आसान, क्वांट ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त
  • केवल दैनिक बंद कीमतों पर निर्भर करता है, अत्यधिक आवर्ती व्यापार से बचता है
  • व्यापारिक आवृत्ति को सीमा को समायोजित करके नियंत्रित किया जा सकता है

जोखिम विश्लेषण

  • कोई स्टॉप लॉस नहीं, एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने में असमर्थ
  • लगातार ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप ओवर ट्रेडिंग हो सकती है
  • उपयोग बड़ा हो सकता है, समग्र हानि को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता

अनुकूलन दिशाएँ

  • एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस लॉजिक जोड़ें
  • अधिक व्यापार से बचने के लिए प्रविष्टियों की सीमा संख्या
  • अनुकूलन व्यापार आवृत्ति खोजने के लिए मापदंडों का अनुकूलन

निष्कर्ष

यह रणनीति दैनिक बंद कीमतों की तुलना करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। तर्क सरल और शुरुआती लोगों के लिए सीखने के लिए उपयुक्त है। लेकिन इसमें कुछ जोखिम शामिल हैं और लाइव ट्रेडिंग के लिए आगे अनुकूलन की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Daily Close Comparison Strategy (by ChartArt) correct results", shorttitle="CA_-_Daily_Close_Strat", overlay=false)

// ChartArt's Daily Close Comparison Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on February 28, 2016.
//
// This strategy is equal to the very
// popular "ANN Strategy" coded by sirolf2009,
// but without the Artificial Neural Network (ANN).
//
// Main difference besides stripping out the ANN
// is that I use close prices instead of OHLC4 prices.
// And the default threshold is set to 0 instead of 0.0014
// with a step of 0.001 instead of 0.0001.
//
// This strategy goes long if the close of the current day
// is larger than the close price of the last day.
// If the inverse logic is true, the strategy
// goes short (last close larger current close).
//
// This simple strategy does not have any
// stop loss or take profit money management logic.
//
// List of my work: 
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
// 
//  __             __  ___       __  ___ 
// /  ` |__|  /\  |__)  |   /\  |__)  |  
// \__, |  | /~~\ |  \  |  /~~\ |  \  |  
// 
// 

threshold = input(title="Price Difference Threshold correct results", type=float, defval=0, step=0.004)

getDiff() =>
    yesterday=request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
    today=close
    delta=today-yesterday
    percentage=delta/yesterday
    
closeDiff = getDiff()
 
buying = closeDiff > threshold ? true : closeDiff < -threshold ? false : buying[1]

hline(0, title="zero line")

bgcolor(buying ? green : red, transp=25)
plot(closeDiff, color=silver, style=area, transp=75)
plot(closeDiff, color=aqua, title="prediction")

longCondition = buying
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = buying != true
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
अधिक

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