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गतिशील स्टॉप लॉस ट्रेल रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-21 15:22:44
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अवलोकन

गतिशील स्टॉप लॉस ट्रेल रणनीति स्टॉक की औसत सच्ची सीमा (एटीआर) को एक बेंचमार्क के रूप में गणना करती है, जो उपयोगकर्ताओं द्वारा गतिशील रूप से स्टॉप लॉस ट्रेल के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्टॉप लॉस लाइनों और ट्रेल लाइनों को सेट करने के लिए सेट किए गए एटीआर गुणांक के साथ संयुक्त है। जब स्टॉक की कीमत ट्रेल लाइन को तोड़ती है, तो एक पारंपरिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति का उपयोग करके एक लंबी स्थिति स्थापित की जाती है; जब स्टॉक की कीमत स्टॉप लॉस लाइन से नीचे गिरती है, तो दो तरफा व्यापार के माध्यम से लाभ कमाने के लिए रिवर्स रणनीति का उपयोग करके एक छोटी स्थिति स्थापित की जाती है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति मुख्य रूप से स्टॉक की कीमतों की औसत वास्तविक सीमा की गणना करने के लिए एटीआर तकनीकी संकेतक का उपयोग करती है, और उपयोगकर्ताओं द्वारा स्टॉक ब्रेकआउट खरीद और स्टॉप लॉस बिक्री के लिए बेंचमार्क के रूप में दर्ज किए गए एटीआर गुणांक को जोड़ती है। विशेष रूप से, रणनीति पहले पिछले 120 दिनों में स्टॉक के एटीआर मूल्य की गणना करती है, फिर स्टॉप लॉस बिक्री संदर्भ मूल्य, यानी स्टॉप लॉस लाइन प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित बिक्री एटीआर गुणांक से गुणा करती है; खरीद एटीआर गुणांक से खरीद संदर्भ मूल्य, यानी ट्रेल लाइन प्राप्त करने के लिए गुणा करती है। जब आज की उच्चतम कीमत ट्रेल लाइन से टूटती है, तो एक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति का उपयोग करके एक लंबी स्थिति स्थापित की जाती है; जब आज की सबसे कम कीमत स्टॉप लॉस लाइन से नीचे गिरती है और एक लंबी स्थिति रखती है, तो एक रिवर्सल रणनीति का उपयोग करके एक छोटी स्थिति स्थापित की जाती है।

रणनीति स्टॉप लॉस लाइनों और ट्रेल लाइनों को भी खींचती है। इन दो लाइनों की स्थिति स्टॉक की कीमतों में उतार-चढ़ाव के अनुसार बदल जाएगी, कुछ गतिशील ट्रैकिंग क्षमताओं के साथ। एटीआर संकेतक एक स्टॉक के औसत वास्तविक उतार-चढ़ाव रेंज को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित कर सकता है। स्टॉप लॉस ट्रेल लाइनों को सेट करने के लिए एटीआर संकेतक का उपयोग करने से कुछ हद तक भारी स्टॉक उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान से बचने में मदद मिल सकती है।

लाभ विश्लेषण

  • स्टॉक मूल्य उतार-चढ़ाव सीमा की गणना करने के लिए एटीआर संकेतकों का उपयोग करें, स्टॉप लॉस ट्रेल लाइन की स्थिति उचित है;
  • स्टॉप लॉस लाइनें और ट्रेल लाइनें गतिशील रूप से बदलती हैं, कुछ प्रवृत्ति ट्रैकिंग क्षमता के साथ;
  • एक ही समय में लंबा और छोटा, दो तरफा व्यापार, अधिक लाभ की जगह;
  • अत्यधिक अस्थिर शेयरों के लिए उपयुक्त एटीआर संकेतक जोखिम नियंत्रण में मदद करते हैं।

जोखिम विश्लेषण

  • एटीआर संकेतक आपात स्थितियों पर अपर्याप्त प्रतिक्रिया करते हैं, जोखिमों से पूरी तरह बच नहीं सकते हैं।
  • ट्रेलिंग बाय-इन और स्टॉप लॉस बिक्री केवल एटीआर लाइनों को तोड़ने पर आधारित होती है, कुछ अंधा आज्ञाकारिता होती है, ओवर-ट्रेडिंग हो सकती है;
  • उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज किए गए एटीआर गुणांकों की तर्कसंगतता सीधे रणनीति की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है, अनुचित सेटिंग्स नुकसान का कारण बन सकती हैं;
  • जब स्टॉक में उतार-चढ़ाव कम हो जाता है, तो अक्सर स्टॉप लॉस ट्रेल से ट्रेडिंग की लागत बढ़ सकती है।

अनुकूलन

  • व्यापार समय निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतकों का संयोजन करें, अंधा ट्रैकिंग से बचें;
  • जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्थिति आकार और पिरामिड नियम निर्धारित करें;
  • अत्यधिक व्यापार से बचने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम या अस्थिरता फ़िल्टर जोड़ें;
  • गतिशील रूप से एटीआर मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए स्टॉप लॉस ट्रेल प्रभाव को समायोजित करें।

सारांश

संक्षेप में, यह एक विशिष्ट स्टॉप लॉस ट्रेल रणनीति है। मुख्य विचार ट्रेंड ट्रैकिंग के लिए एटीआर संकेतकों के आधार पर स्टॉप लॉस लाइनें और ट्रेल लाइनें सेट करना है। इस रणनीति के फायदे यह हैं कि दो-तरफा व्यापार सक्षम है और पद लचीले हैं; एटीआर संकेतकों को जोखिमों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है जिससे यह अत्यधिक अस्थिर शेयरों के लिए उपयुक्त हो जाता है। हालांकि, काफी सरल ट्रेडिंग नियमों के कारण कुछ अंधा ट्रैकिंग जोखिम हैं; अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स भी रणनीति प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। भविष्य के अनुकूलन रणनीति प्रदर्शन को अधिक मजबूत बनाने के लिए व्यापार समय में सुधार, स्थिति के आकार को नियंत्रित करने, अतिरिक्त व्यापार को कम करने आदि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

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// © phobo3s

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strategy("ATR Stop Buy Strategy",shorttitle="ATR-ST",initial_capital=1000, overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, pyramiding = 5, default_qty_value = 20, commission_type = strategy.commission.cash_per_order, commission_value = 1, calc_on_every_tick = true)

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fromDate = timenow - (daysBack*24*60*60*1000)
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buyPoint = ATR * buyCoeff

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BuyLine = close[1] + buyPoint[1]

if (high > BuyLine and time >= fromDate and time <= toDate )
    strategy.entry("GG", strategy.long, comment="Gir")
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    strategy.entry("GG", strategy.short, comment="Çık")

//longFlags = close < StoplossLine
//shortFlags = close > BuyLine
//plotshape(shortFlags, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)
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