गतिशील स्टॉप लॉस और बढ़ती रणनीति
अवलोकन
गतिशील स्टॉप लॉस ट्रैकिंग रणनीति स्टॉक की औसत वास्तविक उतार-चढ़ाव की सीमा एटीआर को एक बेंचमार्क के रूप में गणना करके, उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित एटीआर गुणांक के साथ गतिशील रूप से स्टॉप लॉस लाइन और ट्रैकिंग लाइन सेट करके, स्टॉप लॉस ट्रैकिंग के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। जब स्टॉक की कीमत ट्रैकिंग लाइन को तोड़ती है, तो पारंपरिक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति का उपयोग करके मल्टी-ऑर्डर स्थिति स्थापित करें; जब स्टॉक की कीमत स्टॉप लॉस लाइन को तोड़ती है, तो रिक्त स्थिति स्थापित करने के लिए रिवर्स रणनीति का उपयोग करें, लाभ के लिए द्वि-दिशात्मक ट्रेडिंग का उपयोग करें।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में, एटीआर तकनीकी संकेतक का उपयोग शेयर की कीमतों के औसत वास्तविक उतार-चढ़ाव की गणना करने के लिए किया जाता है, और स्टॉक के ब्रेक-आउट और स्टॉप-लॉस बिक्री के लिए आधार के रूप में उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज एटीआर गुणांक के साथ। विशेष रूप से, रणनीति पहले स्टॉक के पिछले 120 दिनों के एटीआर मूल्य की गणना करती है, और फिर उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित एटीआर गुणांक को स्टॉप-आउट संदर्भ मूल्य, यानी स्टॉप-लॉस लाइन से गुणा करती है। खरीदें और एटीआर गुणांक को खरीदें संदर्भ मूल्य, यानी ट्रैक-इन लाइन से गुणा करें। आज के उच्चतम मूल्य ने ट्रैक-इन लाइन को तोड़ दिया है, एक ट्रेंड-ट्रैकिंग रणनीति का उपयोग करें और एक बहुविकल्पी स्थिति स्थापित करें; आज के न्यूनतम मूल्य के लिए स्टॉप-लॉस लाइन को तोड़ने और कई पदों को रखने के लिए, एक उलटा रणनीति का उपयोग करें।
इस रणनीति में स्टॉप लॉस लाइन और ट्रेड लॉस लाइन को एक साथ चित्रित किया गया है, जो स्टॉक की कीमतों के उतार-चढ़ाव के आधार पर बदलती हैं, और इसमें कुछ गतिशील ट्रैकिंग कार्य हैं। एटीआर सूचक स्टॉक के औसत वास्तविक उतार-चढ़ाव को बेहतर ढंग से दर्शाता है। एटीआर सूचक का उपयोग स्टॉप लॉस ट्रेड लाइन को सेट करने के लिए किया जाता है, जिससे स्टॉक में भारी उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान से कुछ हद तक बचा जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- एटीआर सूचकांक का उपयोग स्टॉक मूल्य में उतार-चढ़ाव की सीमा की गणना करने के लिए किया जाता है, ताकि स्टॉप लॉस ट्रैक लाइन को उचित स्थान दिया जा सके;
- स्टॉप-लॉस लाइन और ट्रैक-अप लाइन में गतिशीलता में परिवर्तन, कुछ ट्रेंड ट्रैकिंग क्षमता के साथ;
- इस तरह के व्यापार से लाभ की संभावना अधिक होती है।
- एटीआर सूचकांक के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उच्च अस्थिरता वाले शेयरों के लिए उपयुक्त।
जोखिम विश्लेषण
- एटीआर सूचकांक जोखिमों से पूरी तरह से बचने के लिए अपर्याप्त है।
- एटीआर लाइन को तोड़ने के आधार पर ही खरीद-खरीद और बिक्री-बिक्री को रोकना, एक निश्चित अंधाधुंधता के साथ, संभावित ओवर-ट्रेडिंग;
- उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज किए गए एटीआर गुणांक की तर्कसंगतता सीधे रणनीति के प्रभाव को प्रभावित करती है, गलत सेटिंग से नुकसान हो सकता है;
- स्टॉक में उतार-चढ़ाव कम होने पर, स्टॉप लॉस कॉक अक्सर होता है और ओवरट्रेडिंग फीस बढ़ जाती है।
अनुकूलन दिशा
- अन्य सूचकांकों के साथ मिलकर, खरीद और बिक्री के समय का आकलन करें, और अंधाधुंध ट्रैकिंग से बचें।
- जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टोरेज अनुपात और स्टोरेज नियम निर्धारित करना;
- ओवर-ट्रेडिंग से बचने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम या अस्थिरता फ़िल्टर जोड़ें;
- एटीआर पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करें, स्टॉपलॉस को अनुकूलित करने के लिए।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर एक ठेठ रोक हानियों का पीछा करने की रणनीति है, केंद्रीय विचार एटीआर सूचक के आधार पर रोक हानियों का लाइन और हानियों का लाइन सेट करने के लिए, प्रवृत्ति का पालन करना है. इस रणनीति का लाभ यह है कि दो तरफा व्यापार कर सकते हैं, स्थिति लचीला है; एटीआर सूचक का उपयोग जोखिम नियंत्रण, उच्च अस्थिरता वाले शेयरों के लिए उपयुक्त है. लेकिन चूंकि खरीद और बिक्री के नियम सरल हैं, एक निश्चित अंधाधुंध ट्रैक करने का जोखिम है; गलत संख्या सेटिंग भी रणनीति प्रभाव को प्रभावित कर सकती है। भविष्य में खरीद और बिक्री के अवसरों को बेहतर ढंग से निर्धारित करने, स्थिति आकार को नियंत्रित करने, अत्यधिक व्यापार को कम करने आदि के लिए रणनीति प्रभाव को अधिक स्थिर बनाने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
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