दोहरी रैखिक उत्क्रमण चलती औसत ऑसिलेटर संयोजन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को उल्फ जेन्सेन द्वारा अपनी पुस्तक में प्रस्तावित 123 पैटर्न रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति के साथ मार्टिन प्रिंकर द्वारा प्रस्तावित भारित चलती औसत ऑसिलेटर (केएसटी) के संयोजन के रूप में बनाया गया है, जो एक व्यापक रणनीतिक रणनीति का निर्माण करता है जो ट्रेडिंग संकेतों को उत्पन्न करने के लिए रिवर्स पैटर्न और ट्रेंड शॉक इंडिकेटर का उपयोग करता है।
रणनीति सिद्धांत
123 रिवर्स-फॉर्मिंग तंत्र
इस भाग की रणनीति का मुख्य तर्क यह है कि पिछले दो दिनों में शेयरों के समापन मूल्य में बदलाव की निगरानी की जाए, विशेष रूप सेः
यदि हाल के 2 दिनों में समापन मूल्य गिरावट की प्रवृत्ति में है, तो पिछले दिन का समापन मूल्य पिछले 2 दिनों से अधिक है; और आज का समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से अधिक है, तो इसे नीचे की ओर मोड़ दिया जा सकता है, जिससे एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
इसके विपरीत, यदि हाल के 2 दिनों में समापन मूल्य ऊपर की ओर है, तो यह पिछले 2 दिनों के समापन मूल्य से कम है; और आज का समापन मूल्य पिछले दिन की तुलना में नीचे की ओर है, तो यह पिछले दिन के समापन मूल्य से कम है, तो इसे शीर्ष उलटा माना जा सकता है, जो एक बेचने का संकेत देता है।
यह रणनीति स्टोचैस्टिक सूचकांक के साथ भी काम करती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है, और गैर-रिवर्स समय बिंदुओं पर ट्रेडिंग सिग्नल को फ़िल्टर किया जा सकता है।
केएसटी सूचक तंत्र
KST सूचकांक में ROC मूल्य में परिवर्तन की दर को दर्शाता है, क्रमशः 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन के ROC की गणना की जाती है, और विभिन्न मापदंडों के लिए एक चलती औसत को चिकना करने के बाद, KST सूचकांक के लिए भारित जोड़ दिया जाता है।
जब तेज रेखा पर धीमी रेखा से गुजरता है तो इसे उछाल माना जाता है और जब तेज रेखा के नीचे धीमी रेखा से गुजरता है तो इसे गिरावट माना जाता है। यहाँ, तेज रेखा मूल KST मान है, धीमी रेखा KST की चलती औसत है।
इस रणनीति में, KST>0 को उछाल के रूप में और KST को गिरावट के रूप में माना जाता है।
सिग्नल विलय
KST सूचकांक के Judgment सिग्नल के साथ 123 शेप रिवर्स रणनीति का संयोजनः
- यदि दोनों सिग्नल एक समान हैं, तो उस दिशा में एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करें
- यदि दोनों संकेत मेल नहीं खाते हैं, तो व्यापार न करें
जैसा कि आप देख सकते हैं, इस रणनीति ने दो अलग-अलग प्रकार के तकनीकी संकेतकों के रिवर्स पैटर्न और संकेतकों का उपयोग किया है, जो संकेत की ताकत के साथ मिलकर एक अधिक उन्नत मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति तैयार करते हैं।
रणनीतिक लाभ
- रिवर्स आकार का भाग टर्निंग पॉइंट्स की पहचान करने में सक्षम है, और संकेतक का हिस्सा ट्रेंड को ट्रैक करने में सक्षम है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं
- दोहरे सूचक फ़िल्टरिंग के साथ, सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार और झूठे संकेतों को कम करना
- KST पैरामीटर को लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है और विभिन्न चक्रों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है
- उच्च अस्थिरता वाले शेयरों के लिए अनुकूल, या अपेक्षाकृत स्थिर शेयरों के लिए
रणनीतिक जोखिम
- रिवर्स विफलता का जोखिम, रिवर्स सिग्नल भी एक झूठी सफलता हो सकती है
- सिग्नल एकीकरण के बाद कुछ अवसरों को याद किया गया
- गलत KST पैरामीटर से परिणामों में बड़ा हस्तक्षेप हो सकता है
- शेयर मूल्य में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान KST में देरी होती है और सिग्नल असंगत हो सकता है
पैरामीटर को समायोजित करके, रिवर्स निर्णय तर्क को अनुकूलित करके, स्टॉप लॉस तंत्र को शुरू करके और अन्य तरीकों से जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- Stochastic सूचक पैरामीटर का अनुकूलन करें
- KST लाइन की लंबाई को अनुकूलित करें
- ट्रेड वॉल्यूम या अस्थिरता संकेतक फ़िल्टर बढ़ाएँ
- ट्रेंडिंग को समझना और विपरीत ट्रेडिंग से बचना
- स्टॉप लॉस तंत्र का परिचय
संक्षेप
इस रणनीति में कई अलग-अलग प्रकार के तकनीकी संकेतकों का एकीकरण किया गया है, जो दोहरी पुष्टि और संयोजन के माध्यम से अनुकूलित है, वैज्ञानिक रूप से एक मजबूत मात्रात्मक व्यापार रणनीति के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे रणनीति के संयोजन का एक उदाहरण कहा जा सकता है। वास्तविक प्रदर्शन को और सत्यापित किया जाना बाकी है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से, यह कई परिदृश्यों को समेकित करता है और एकल सूचक की सीमाओं को हल करता है, आगे के अध्ययन और अनुप्रयोग के लायक है।
/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator really is the KST indicator presented by Martin Pring.
// the KST indicator is a weighted summed rate of change oscillator that
// is designed to identify meaningful turns. Various smoothed rate of change
// indicators can be combined to form different measurements of cycles.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MROC() =>
pos = 0.0
xROC6 = sma(roc(close, 6), 10)
xROC10 = sma(roc(close, 10), 10)
xROC15 = sma(roc(close, 15), 9)
xROC20 = sma(roc(close, 20), 15)
nRes = xROC6 + (2 * xROC10) + (3 * xROC15) + (4 * xROC20)
pos := iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MovROC (KST indicator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMROC = MROC()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMROC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMROC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )