123 रिवर्स मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस संयोजन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-22 14:49:41
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अवलोकन

यह रणनीति उलफ जेन्सेन द्वारा अपनी पुस्तक में प्रस्तावित 123 रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति को मार्टिन प्रिंग द्वारा प्रस्तावित मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस ऑसिलेटर (केएसटी) के साथ जोड़ती है ताकि एक मात्रात्मक रणनीति बनाई जा सके जो रिवर्स पैटर्न और ट्रेंड ऑसिलेशन संकेतक का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

123 रिवर्स फॉर्मेशन तंत्र

रणनीति के इस भाग का मूल तर्क यह निगरानी करना है कि क्या पिछले दो दिनों में स्टॉक की समापन कीमत में उलट-पुलट हुई है, विशेष रूप सेः

यदि पिछले 2 दिनों में समापन मूल्य नीचे की ओर प्रवृत्ति में हैं, अर्थात पिछले दिन की समापन मूल्य पहले की तुलना में अधिक है; और आज की समापन मूल्य पिछले दिन से ऊपर की ओर उछाल करती है, जो पिछले दिन की समापन मूल्य से अधिक है, तो इसे निचले स्तर के उलट के रूप में आंका जा सकता है और एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।

इसके विपरीत, यदि पिछले 2 दिनों में समापन मूल्य ऊपर की ओर प्रवृत्ति में हैं, अर्थात, पिछले दिन की समापन मूल्य पिछली से कम है; और आज की समापन मूल्य पिछले दिन से गिरती है, जो पिछले दिन की समापन मूल्य से कम है, तो इसे शीर्ष उलट के रूप में आंका जा सकता है और एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

रणनीति के इस भाग में स्टोकैस्टिक संकेतक को भी शामिल किया गया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह गैर-वापसी व्यापार संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है।

KST सूचक सिद्धांत

केएसटी सूचक में आरओसी मूल्य परिवर्तन दर का प्रतिनिधित्व करता है, क्रमशः 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन के आरओसी की गणना की जाती है और केएसटी सूचक के निर्माण के लिए विभिन्न मापदंडों के चलती औसत को समतल करने के बाद भारित योग किया जाता है।

जब फास्ट लाइन स्लो लाइन के ऊपर से गुजरती है, तो इसे तेजी के रूप में माना जाता है; जब फास्ट लाइन स्लो लाइन के नीचे से गुजरती है, तो इसे मंदी के रूप में माना जाता है। यहां, फास्ट लाइन मूल KST मूल्य है, और स्लो लाइन KST का चलती औसत है।

इस रणनीति में तेजी का आकलन करने के लिए KST>0 और गिरावट का आकलन करने के लिए KST<0 का उपयोग किया जाता है।

सिग्नल विलय

123 रिवर्स स्ट्रैटेजी और KST इंडिकेटर के जजमेंट सिग्नल का संयोजन किया गया हैः

यदि दोनों संकेत समान हैं, तो उस दिशा में एक ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न होता है
यदि दो संकेत अलग हैं, तो कोई व्यापार नहीं होता है

यह देखा जा सकता है कि इस रणनीति में व्यापक रूप से दो अलग-अलग प्रकार के तकनीकी संकेतकों का उपयोग किया जाता है, रिवर्स पैटर्न और इंडिकेटर जजमेंट, और एक अधिक उन्नत मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति डिजाइन करने के लिए उनकी संकेत शक्तियों को जोड़ती है।

रणनीति के फायदे

उलटा हिस्सा प्रभावी रूप से मोड़ बिंदुओं की पहचान कर सकते हैं, और संकेतक भाग एक दूसरे के पूरक, रुझानों को ट्रैक कर सकते हैं
दोहरे संकेतकों के साथ फ़िल्टरिंग संकेत की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है और झूठे संकेतों को कम कर सकती है
विभिन्न चक्रों के स्टॉक के लिए अनुकूलन के लिए KST मापदंडों का लचीला समायोजन
उच्च अस्थिरता वाले स्टॉक के अनुकूल हो सकता है, अपेक्षाकृत स्थिर स्टॉक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है

रणनीति के जोखिम

रिवर्स विफलता का जोखिम, रिवर्स सिग्नल भी गलत ब्रेकआउट हो सकता है
सिग्नल विलय के बाद कुछ अवसर चूक सकते हैं
गलत KST मापदंड परिणामों में बहुत हस्तक्षेप कर सकते हैं
जब स्टॉक की कीमत में तेज उतार-चढ़ाव होता है, तो केएसटी पीछे रह जाता है, असंगत संकेत दिखाई दे सकते हैं

जोखिम को नियंत्रित करने के लिए पैरामीटर समायोजन, रिवर्स लॉजिक का अनुकूलन, स्टॉप लॉस तंत्र की शुरूआत जैसे तरीकों का उपयोग किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशा

स्टोकैस्टिक मापदंडों का अनुकूलन करें
KST लाइन के लंबाई मापदंडों का अनुकूलन
ट्रेडिंग वॉल्यूम या अस्थिरता सूचकांक फ़िल्टर जोड़ें
प्रवृत्ति के विरुद्ध व्यापार करने से बचने के लिए प्रवृत्ति निर्णय जोड़ें
स्टॉप लॉस तंत्र लागू करें

निष्कर्ष

यह रणनीति कई अलग-अलग प्रकार के तकनीकी संकेतकों को एकीकृत करती है। दोहरी पुष्टि और संयोजन अनुकूलन के माध्यम से, यह वैज्ञानिक रूप से एक अपेक्षाकृत मजबूत मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति डिजाइन करता है, और यह रणनीति संयोजन का एक मॉडल है। लाइव ट्रेडिंग में इसके प्रदर्शन का अभी और सत्यापन नहीं किया गया है, लेकिन सैद्धांतिक अवधारणा के दृष्टिकोण से, यह व्यापक रूप से कई परिदृश्यों पर विचार करता है, एकल संकेतकों की सीमाओं को हल करता है, और आगे के शोध और अनुप्रयोग के लायक है।

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator really is the KST indicator presented by Martin Pring. 
// the KST indicator is a weighted summed rate of change oscillator that 
// is designed to identify meaningful turns. Various smoothed rate of change 
// indicators can be combined to form different measurements of cycles. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MROC() =>
    pos = 0.0
    xROC6 = sma(roc(close, 6), 10)
    xROC10 = sma(roc(close, 10), 10)
    xROC15 = sma(roc(close, 15), 9)
    xROC20 = sma(roc(close, 20), 15)
    nRes = xROC6 + (2 * xROC10) + (3 * xROC15) + (4 * xROC20)
    pos := iff(nRes > 0, 1,
    	     iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MovROC (KST indicator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMROC = MROC()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMROC == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMROC == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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