बैंड ट्रेंड अनुयायी
अवलोकन
इस रणनीति का उद्देश्य ट्रेंडिंग स्टॉक (या अन्य ट्रेंडिंग मार्केट) को ट्रैक करने के लिए कम जोखिम वाली रणनीतियों का उपयोग करना है, जो न्यूनतम निकासी दर प्राप्त करने के लिए है। (उदाहरण के लिए, लेखन के समय, AAPL में केवल 1.36% की निकासी दर है, FB में लगभग 1.93% की निकासी दर है, जबकि SPY में 0.80% की निकासी दर है, जो सभी लाभदायक हैं) ।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में 200-दिन की चलती औसत रेखा, कस्टम ब्रिन बैंड, 52-चक्र भारित चलती औसत टीएसआई और एडीएक्स की ताकत का उपयोग किया गया है।
खरीद सिग्नलः 200-दिन की चलती औसत से अधिक समापन मूल्य + 5K लाइन समापन मूल्य ऊपरी कस्टम ब्रिन बैंड से अधिक है + TSI सकारात्मक है + ADX 20 से अधिक है
यह रणनीति केवल ट्रेंडिंग स्टॉक के लिए है, क्योंकि यह वापस परीक्षण से साबित होता है, कुछ बेचने / कम करने की शर्तों को हटा दिया गया है, केवल मल्टीऑर्डर के लिए।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का लाभ यह है कि यह कम निकासी दर, कम से कम जोखिम के साथ, अधिकांश ट्रेंडिंग शेयरों के लिए उपयुक्त है, परीक्षण के आंकड़ों के अनुसार उच्च रिटर्न दिखाता है और केवल एएपीएल में 1.36% की अधिकतम निकासी है, एफबी में 1.93% की अधिकतम निकासी है।
एक संयोजन के माध्यम से कई तकनीकी संकेतकों का उपयोग करें जैसे कि ब्रिन बैंड, एमए औसत, टीएसआई सूचकांक, और एडीएक्स को निर्धारित करें कि प्रवृत्ति मजबूत है या कमजोर है, जब प्रवृत्ति को निर्धारित किया जाता है, तो खरीदें, प्रवृत्ति स्टॉक की मध्य-लंबी रेखा पर जीतने का प्रयास करें। एकल सूचकांक निर्णय की तुलना में, यह रणनीति कई तकनीकी संकेतकों का उपयोग करती है, निर्णय अधिक सटीक और विश्वसनीय है, और जोखिम कम है।
इस रणनीति में स्टॉप लॉस रणनीति भी शामिल है, टीएसआई सूचकांक दिशा में बदलाव के समय पर स्टॉप लॉस, अधिकतम लाभ को लॉक करना, प्रभावी रूप से जोखिम को नियंत्रित करना।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के दो मुख्य जोखिम हैंः
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घटनाओं का जोखिम कुछ ब्लैक स्वान घटनाओं के कारण शेयरों में भारी गिरावट आ सकती है, जिससे नुकसान नहीं हो सकता है।
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प्रवृत्ति के अंत का जोखिम <unk> स्टॉक प्रवृत्ति से समापन में प्रवेश करते समय, एक बड़ी वापसी हो सकती है <unk>
जोखिम एक के लिए अधिक कठोर स्टॉप लॉस तंत्र सेट किया जा सकता है, या मानव हस्तक्षेप स्टॉप लॉस। जोखिम दो के लिए अधिक निर्णय कारक प्रवृत्ति का पता लगाने के अंत के साथ जोड़ा जा सकता है, जैसे कि लेन-देन की मात्रा के संकेतकों में वृद्धि आदि।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
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स्टॉप लॉस रणनीति को बढ़ाएं, अधिक सटीक स्टॉप लॉस पॉइंट सेट करें, और जोखिम को बेहतर तरीके से नियंत्रित करें।
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औसत रेखा मापदंडों को अनुकूलित करें, विभिन्न मापदंडों के संयोजन की स्थिरता का परीक्षण करें।
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प्रवृत्ति की शुरुआत और अंत को अधिक सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए क्षमता संकेतक जैसे निर्णय प्रणाली को बढ़ाएं।
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परीक्षण अधिक समय चक्र मापदंडों, अधिक लंबी लाइनों के संचालन के लिए अनुकूलित।
संक्षेप
यह रणनीति ADX प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करने के लिए, टीएसआई प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए, ब्रिन बैंड का आकलन करने के लिए, लंबी अवधि के रुझान का आकलन करने के लिए चलती औसत, कई संकेतकों को एक-दूसरे को सत्यापित करने के लिए, खरीदने का समय का आकलन करने के लिए। स्टॉप-लॉस रणनीति जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है। यह रणनीति लंबी लाइन ट्रेंडिंग शेयरों के लिए उपयुक्त है, कम वापसी दर, उच्च रिटर्न, एक निश्चित लाभ है। लेकिन अभी भी जोखिम के लिए अनुकूलन की आवश्यकता है, ताकि रणनीति अधिक स्थिर हो सके।
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//This script has been designed to be used on trending stocks as a low risk trade with minimal drawdown, utilising 200 Moving Average, Custom Bollinger Band, TSI with weighted moving average and ADX strength.
//Backtest dates are set to 2010 - 2020 and all other filters (moving average, ADX, TSI , Bollinger Band) are not locked so they can be user amended if desired. - 1