डबल रिवर्सल ट्रेलिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
डबल रिवर्स ट्रैकिंग रणनीति 123 रिवर्स और महत्वपूर्ण रिवर्स डाउन के दो उप रणनीतियों के संयोजन के माध्यम से अधिक सटीक ट्रेडिंग सिग्नल कैप्चर करने में सक्षम है। 123 रिवर्स रणनीति संभावित रिवर्स का आकलन करने के लिए स्टोच सूचकांक के साथ मिलकर दो दिन पहले की तुलना में समापन मूल्य का अवलोकन करती है। कुंजी रिवर्स डाउन रणनीति रिवर्स सिग्नल का आकलन करने के लिए नए निचले बिंदुओं का अवलोकन करती है। दो रणनीतिक संकेतों का संयोजन ट्रेडिंग निर्णयों को अधिक सटीक और विश्वसनीय बना सकता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में दो उप-नीतियां शामिल हैं। पहली उप-नीति, 123 रिवर्स रणनीति है, जिसका निर्णय तर्क हैः
यदि आज और कल के समापन मूल्य दोनों पिछले दिन से अधिक हैं और फास्ट स्टोच इंडिकेटर धीमे स्टोच इंडिकेटर से कम है और फास्ट लाइन 50 से कम है, तो अधिक करें;
यदि आज और कल के समापन मूल्य दोनों पिछले दिन से कम हैं और फास्ट स्टोच इंडिकेटर धीमे स्टोच इंडिकेटर से अधिक है और फास्ट लाइन 50 से अधिक है, तो शून्य करें।
दूसरी उप-नीति, एक महत्वपूर्ण उलटा गिरावट की रणनीति है, जिसका तर्क सरल हैः
यदि कोई नया निचला बिंदु दिखाई देता है, तो डाउनट्रेंड के दौरान खाली करें।
पूरी रणनीति के लिए, वास्तविक ट्रेडिंग सिग्नल केवल तभी दिया जाता है जब दोनों उप-नीतियों के सिग्नल समवर्ती हों।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि संकेत सटीक और विश्वसनीय है। क्योंकि यह दो उप-नीतियों के सिग्नल सिंड्रोम की आवश्यकता होती है, जो वास्तव में ऑर्डर करते हैं, इसलिए कुछ शोर लेनदेन को फ़िल्टर कर सकते हैं, जो रणनीति की स्थिरता में काफी सुधार करते हैं।
इसके अलावा, यह रणनीति कई समय आयामों की जानकारी को एक साथ जोड़ती है, जिसमें दो-दिन की तुलना और स्टोच सूचकांक की बहु-दिन की जानकारी शामिल है, जिससे निर्णय का आधार अधिक व्यापक और विश्वसनीय हो जाता है।
सिद्धांत रूप में, यह रणनीति वास्तविक दुनिया में व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है, जो एक पलटाव रणनीति और एक प्रवृत्ति रणनीति की विशेषताओं को पूरा करती है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि दोहरे सिग्नल की आवश्यकता भी छूटने की संभावना को बढ़ाती है। जब दो उप रणनीति सिग्नल मेल नहीं खाते हैं, तो व्यापार के अवसरों को याद किया जाएगा।
इसके अलावा, उप-नीतियां स्वयं कुछ समस्याएं हैं। 123 रिवर्स रणनीतियां पैरामीटर के लिए अधिक संवेदनशील हैं, जिन्हें सावधानीपूर्वक परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण रिवर्स ड्रॉप रणनीतियां आघात की स्थिति के लिए खराब हैं।
इन समस्याओं को पैरामीटर को समायोजित करके और अन्य सहायक निर्णयों को शामिल करके हल किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
उप-नीति के पैरामीटर को अनुकूलित करें ताकि वे नस्ल-विशिष्ट विशेषताओं के अनुकूल हों;
निर्णय लेने की सटीकता बढ़ाने के लिए वॉल्यूम और अस्थिरता जैसे सहायक संकेतकों को शामिल करना;
मशीन लर्निंग मॉडल के निर्णय को जोड़ना और पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करना।
संक्षेप
डबल रिवर्स ट्रैकिंग रणनीति 123 रिवर्स और महत्वपूर्ण रिवर्स ड्रॉप रणनीति के संयोजन के माध्यम से रिवर्स कैप्चर के दोहरे बीमा को प्राप्त करती है। यह रिवर्स रणनीति और ट्रेंड रणनीति के फायदे को जोड़ती है, वास्तविक दुनिया में आवेदन की संभावना व्यापक है। पैरामीटर और मॉडल अनुकूलन के माध्यम से, इस रणनीति की प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सकता है, जो रिवर्स ट्रेडरों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-14 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 21/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
KRD(nLength) =>
pos = 0.0
xHH = highest(high[1], nLength)
C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
pos := iff(C1, -1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRD = KRD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posKRD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )