दोहरी ईएमए क्रॉसओवर ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-28 15:39:37
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अवलोकन

डुअल ईएमए क्रॉसओवर ब्रेकआउट रणनीति विश्वसनीयता में सुधार के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम ब्रेकआउट, कैंडलस्टिक पैटर्न और मूल्य ब्रेकआउट फिल्टर के साथ संयुक्त तेजी से और धीमी ईएमए लाइनों के क्रॉसओवर के आधार पर खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करती है। कई तकनीकी संकेतकों को एकीकृत करके, इसका उद्देश्य जोखिमों को नियंत्रित करते हुए रुझानों की पहचान करना है।

सिद्धांत

डबल ईएमए क्रॉसओवर ब्रेकआउट रणनीति का मूल तर्क दो ईएमए के स्वर्ण क्रॉसओवर सिद्धांत में निहित है। सिद्धांत का मानना है कि जब अल्पकालिक ईएमए दीर्घकालिक ईएमए से ऊपर पार हो जाता है, तो यह एक अपट्रेंड का संकेत देता है, इसलिए लंबी स्थिति स्थापित की जानी चाहिए। जब अल्पकालिक ईएमए दीर्घकालिक ईएमए से नीचे पार हो जाता है, तो यह एक डाउनट्रेंड का संकेत देता है, इसलिए छोटी स्थिति स्थापित की जानी चाहिए।

विशेष रूप से, रणनीति पहले 9-अवधि और 21-अवधि ईएमए की गणना करती है। जब 9-ईएमए 21-ईएमए के ऊपर पार करता है, तो एक long संकेत उत्पन्न होता है। जब 9-ईएमए 21-ईएमए के नीचे पार करता है, तो एक short संकेत उत्पन्न होता है। झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, निम्नलिखित शर्तों की जांच की जाती हैः

वॉल्यूम की स्थिति - हाल की मोमबत्ती की वॉल्यूम पिछले 5 मोमबत्तियों की औसत वॉल्यूम के 85% से अधिक होनी चाहिए। यह अपर्याप्त ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले संकेतों को फ़िल्टर करता है।
मूल्य ब्रेकआउट की स्थिति - प्रवेश की पुष्टि के रूप में मूल्य को 9-ईएमए से ऊपर तोड़ने की आवश्यकता है।
कैंडलस्टिक पैटर्न की स्थिति - पक्षीय बाजारों के दौरान whipsaws से बचते हुए, तेजी या मंदी रिवर्स पैटर्न की पहचान करें।

लंबी पोजीशनों के लिए, जब कीमत 9-ईएमए से नीचे टूटती है, तो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। शॉर्ट पोजीशनों के लिए, जब कीमत 9-ईएमए से ऊपर टूटती है, तो बाहर निकलना शुरू हो जाता है।

लाभ विश्लेषण

कई तकनीकी संकेतकों के संकेतों को मिलाकर, ड्यूल ईएमए क्रॉसओवर ब्रेकआउट रणनीति प्रभावी ढंग से रुझानों की पहचान कर सकती है और जीत दर में सुधार कर सकती है। मुख्य लाभ हैंः

प्रमुख रुझान की दिशा निर्धारित करने के लिए दोहरे ईएमए का उपयोग करना अत्यधिक विश्वसनीय है।
वॉल्यूम फ़िल्टर जोड़ने से वॉल्यूम अपर्याप्त होने पर गलत संकेतों से बचा जा सकता है।
कैंडलस्टिक पैटर्न फिल्टर जोड़ने से रेंज-बाउंड बाजारों से शोर समाप्त हो जाता है।
ईएमए में प्रवेश करने के बाद कीमतों में गिरावट आई है।
स्टॉप लॉस तंत्र जोखिमों को सक्रिय रूप से नियंत्रित करता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ अभी भी कुछ जोखिम हैंः

ईएमए अस्थिर बाजारों के दौरान झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है। समग्र रुझान निर्णय पदों को खोलने पर निर्णय लेने में मदद कर सकता है।
निश्चित ईएमए अवधि बदलते बाजारों के अनुकूल नहीं हो सकती है। अनुकूलनशील ईएमए का परीक्षण किया जा सकता है।
अभी भी झूठे मोमबत्ती पैटर्न की पहचान करने की संभावना है।
रणनीति कुछ मूल्य आंदोलनों को याद कर सकती है और अपूर्ण प्रवृत्ति ट्रैकिंग हो सकती है। पैरामीटर ट्यूनिंग या अन्य रणनीतियों के साथ संयोजन मदद कर सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

मुख्य अनुकूलन दिशाएं हैंः

इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए अधिक ईएमए संयोजनों का परीक्षण करें।
परिवर्तित बाजार स्थितियों के आधार पर अनुकूलनशील ईएमए जोड़ें।
विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए स्थिति आकार को अनुकूलित करें।
एमएसीडी, केडीजे जैसे अधिक संकेतक शामिल करें ताकि एन्सैम्पल रणनीतियाँ बन सकें।
मज़बूती बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल पेश करें।

निष्कर्ष

ड्यूल ईएमए क्रॉसओवर ब्रेकआउट रणनीति ड्यूल ईएमए दिशात्मक विश्लेषण का उपयोग करके प्रभावी रूप से रुझानों की पहचान करती है, और जोखिमों को नियंत्रित करते हुए दक्षता में सुधार के लिए कई वॉल्यूम / मूल्य / पैटर्न फ़िल्टर जोड़ती है। अनुकूलन लचीलेपन के साथ लागू करना आसान है, यह एक अनुशंसित ब्रेकआउट रुझान निम्नलिखित रणनीति है।

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Author: Andrew Shubitowski
strategy("Buy/Sell Strat", overlay = true)

//Define EMAs & Crossovers (Feature 2)
a = ta.ema(close, 9)
b = ta.ema(close, 21)
crossUp = ta.crossover(a, b)
crossDown = ta.crossunder(a, b)


//Define & calc volume averages (Feature 1)
float volAvg = 0
for i = 1 to 5
    volAvg := volAvg + volume[i]
volAvg := volAvg / 5

//Define candlestick pattern recongition (Feature 4)
bool reversalPatternUp = false
bool reversalPatternDown = false
if (close > close[1] and close[1] > close [2] and close[3] > close[2] and close > close[3])
    reversalPatternUp := true
    
if (close < close[1] and close[1] < close [2] and close[3] < close[2] and close < close[3])
    reversalPatternDown := true

//Execute trade (Feature 3 + 5)
if (crossUp)
    strategy.entry("long", strategy.long, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close > a and reversalPatternUp == true))
    
if (crossDown)
    strategy.entry("short", strategy.short, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close < a and reversalPatternDown == true))
    
//Exit strategy (New Feature)
close_condition_long = close < a
close_condition_short = close > a
if (close_condition_long)
    strategy.close("long")

if (close_condition_short)
    strategy.close("short")

//plot the EMAs
plot(a, title = "Fast EMA", color = color.green)
plot(b, title = "Slow EMA", color = color.blue)


//Some visual validation parameters
//plotchar(volAvg, "Volume", "", location.top, color.aqua) //*TEST* volume calc check
//plotshape(reversalPatternUp, style = shape.arrowup, color = color.aqua) //*TEST* reversal check
//plotshape(reversalPatternDown, style = shape.arrowup, location = location.belowbar, color = color.red) //*TEST* reversal check

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