मूल्य-मात्रा परिवर्तनों के आधार पर संशोधित मूल्य-मात्रा प्रवृत्ति रणनीति

अवलोकन

इस रणनीति का नाम है मूल्य-मात्रा परिवर्तनों के आधार पर संशोधित मूल्य-मात्रा प्रवृत्ति रणनीति। यह रणनीति प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए लंबी और छोटी स्थिति स्थापित करने के लिए चलती औसत रेखाओं के साथ संयुक्त मूल्य और मात्रा में संचयी परिवर्तनों की गणना करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य संकेतक संशोधित मूल्य मात्रा प्रवृत्ति (एमपीवीटी) संकेतक है। यह संकेतक मूल्य और व्यापारिक मात्रा में परिवर्तन के माध्यम से बाजार उत्साह और पूंजी प्रवाह और बहिर्वाह को दर्शाता है। विशिष्ट गणना सूत्र निम्नानुसार हैः

rV = Volume / 50000
xCumPVT = Yesterday's xCumPVT + (rV * (Latest Close Price - Yesterday's Close Price) / Yesterday's Close Price) 

फिर स्तर और स्केल मापदंडों के साथ संयुक्त, मूल्य-मात्रा परिवर्तन निवास सूचक का निर्माण करेंः

nRes = Level + Scale * xCumPVT

निवास सूचक मूल्य और मात्रा में संयुक्त परिवर्तनों को दर्शाता है। जब यह अपने एन-दिन के सरल चलती औसत से ऊपर पार करता है, तो लंबा हो जाता है। जब यह अपने एन-दिन के सरल चलती औसत से नीचे गिरता है, तो छोटा हो जाता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

1. बाजार के उत्साह और पूंजी प्रवाह की दिशा को मूल्य-मात्रा संकेतकों के माध्यम से आंकना प्रवृत्ति के मोड़ को समय पर पकड़ सकता है।

2. विभिन्न बाजार परिवेशों के अनुकूल करने के लिए पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से रणनीति मापदंडों का लचीला समायोजन।

3. शॉर्टिंग रणनीति को रणनीति के अनुप्रयोग परिदृश्य का विस्तार करने के लिए रिवर्स इनपुट पैरामीटर सेट करके प्राप्त किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैंः

1. मूल्य-मात्रा संकेतक झूठे संकेतों के लिए प्रवण होते हैं, और ऐसे मामले हो सकते हैं जहां सफलता नहीं होती है। पैरामीटर को समायोजित किया जा सकता है या फ़िल्टरिंग के लिए अन्य संकेतकों के साथ जोड़ा जा सकता है।

2. यह रुझान बाजारों के लिए अधिक उपयुक्त है, और रेंज-बाउंड बाजारों में झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है। रुझान और अस्थिरता संकेतकों के साथ संयोजन पर विचार कर सकता है।

3. मापदंड अनुकूलन का प्रभाव ऐतिहासिक चक्र पर निर्भर करता है, जिससे अति-फिटिंग जोखिम हो सकते हैं। मापदंडों को उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए या चरणबद्ध अनुकूलन विधियों को अपनाया जाना चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया जा सकता हैः

1. विभिन्न चलती औसत, जैसे भारित चलती औसत, ईएमए आदि का परीक्षण करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सा संयोजन बेहतर काम करता है।

2. संकेतों को फ़िल्टर करने और झूठे संकेतों की संभावना को कम करने के लिए अन्य संकेतकों जैसे कि आरएसआई, केडी आदि के साथ संयोजन करें।

3. इष्टतम पैरामीटर जोड़ी खोजने के लिए विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें। चरणबद्ध अनुकूलन विधियों को भी वास्तविक समय में मापदंडों को अपडेट करने के लिए अपनाया जा सकता है।

4. रणनीति की स्थिरता में सुधार करके इसे बोलिंगर बैंड जैसे प्रवृत्ति-अनुसरण संकेतकों के साथ जोड़ना।

सारांश

यह रणनीति मूल्य और मात्रा में संचयी परिवर्तनों की गणना करती है ताकि मूल्य-मात्रा परिवर्तन निवास सूचक को डिजाइन किया जा सके, जो प्रभावी रूप से पूंजी प्रवाह और बहिर्वाह को प्रतिबिंबित कर सके। यह एक विशिष्ट मूल्य-मात्रा कॉम्बो रणनीति है। यह रणनीति सरल और व्यावहारिक है, प्रवृत्ति बाजारों के लिए उपयुक्त है, पैरामीटर अनुकूलन और संकेतक संयोजन अनुकूलन के माध्यम से बड़े अनुकूलन स्थान के साथ, और एक अत्यधिक अनुशंसित प्रवृत्ति रणनीति है।