मूल्य और मात्रा में परिवर्तन के आधार पर प्रवृत्ति रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को प्रवृत्ति पर आधारित प्रवृत्ति रणनीति कहा जाता है। यह रणनीति मूल्य और लेनदेन की मात्रा के संचयी परिवर्तनों की गणना करके प्रवृत्ति को ट्रैक करने के उद्देश्य से चलती औसत के साथ संयुक्त रूप से लंबी और छोटी पोजीशन सूची का निर्माण करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का केंद्रीय संकेतक मूल्य संचयी परिवर्तन संकेतक (एमपीवीटी) है। यह संकेतक बाजार की लोकप्रियता और धन के प्रवाह और प्रवाह को दर्शाता है, कीमतों और लेनदेन की मात्रा में परिवर्तन के माध्यम से। इसकी गणना के लिए सूत्र इस प्रकार हैः
rV = 交易量 / 50000
xCumPVT = 昨日xCumPVT + (rV * (最新收盘价 - 昨日收盘价) / 昨日收盘价)
और फिर Level और Scale को मिलाकर, Residence के मूल्य परिवर्तन सूचक का निर्माण करेंः
nRes = Level + Scale * xCumPVT
निवास सूचकांक मूल्य और लेनदेन की मात्रा में समग्र परिवर्तन को दर्शाता है। जब यह अपने एन-दिवसीय सरल चलती औसत को पार करता है, तो यह अधिक होता है; जब यह अपने एन-दिवसीय सरल चलती औसत को पार करता है, तो यह शून्य होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य फायदे हैंः
- बाजार की लोकप्रियता और पूंजी प्रवाह के मूल्य सूचकांकों के माध्यम से, प्रवृत्ति के मोड़ को समय पर पकड़ना संभव है।
- पैरामीटर अनुकूलन के साथ, आप विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए रणनीति के पैरामीटर को अनुकूलित कर सकते हैं।
- एक रणनीति का उपयोग करने के परिदृश्यों को विस्तारित करने के लिए, एक रणनीति को लागू करने के लिए, एक उलटा इनपुट पैरामीटर का उपयोग करें।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- मूल्य और मात्रा के संकेतक गलत संकेतों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं, और ऐसे मामले हो सकते हैं जहां कोई सफलता नहीं है। पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है या अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में फ़िल्टर किया जा सकता है।
- रुझानों के लिए बेहतर अनुकूलन, एकीकरण के लिए गलत संकेतों के लिए आसान। रुझान और अस्थिरता के संकेतकों के साथ संयोजन पर विचार किया जा सकता है।
- पैरामीटर अनुकूलन का प्रभाव ऐतिहासिक चक्रों पर निर्भर करता है, जो अति-अनुरूपता का जोखिम पैदा कर सकता है। पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए या चरणबद्ध अनुकूलन विधि का उपयोग किया जाना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुकूलित करने पर विचार किया जा सकता हैः
विभिन्न चलती औसतों का परीक्षण किया जा सकता है, जैसे कि भारित चलती औसत, ईएमए, आदि को संयोजित किया जा सकता है, यह देखने के लिए कि कौन सा बेहतर है।
अन्य संकेतकों जैसे कि आरएसआई, केडी आदि के साथ सिग्नल को फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे गलत सिग्नल की संभावना कम हो जाती है।
आप विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण कर सकते हैं, सर्वोत्तम पैरामीटर जोड़े की तलाश कर सकते हैं। आप चरणबद्ध अनुकूलन विधि का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि पैरामीटर वास्तविक समय में अपडेट हो सकें।
रणनीति की स्थिरता को ब्रीनिंग बैंड जैसे ट्रेंडिंग सूचकांकों के साथ जोड़ा जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति के मूल्य और लेन-देन की मात्रा में परिवर्तन के संचयी मूल्य की गणना करके, डिजाइन मूल्य परिवर्तन निवास सूचक, बाजार में धन के प्रवाह में और प्रवाह की स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रतिबिंबित करने में सक्षम है, एक विशिष्ट मूल्य कॉम्बो रणनीति है. यह रणनीति सरल व्यावहारिक है, प्रवृत्ति की स्थिति के लिए उपयुक्त है, पैरामीटर अनुकूलन और सूचक संयोजन के माध्यम से अनुकूलन के लिए जगह बड़ी है, यह बहुत ही सिफारिश की प्रवृत्ति रणनीति है.
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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//
// You can change long to short in the Input Settings
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// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Modified Price-Volume Trend Backtest", shorttitle="MPVT")
Level = input(0)
Scale = input(1)
Length = input(23)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xOHLC4 = ohlc4
xV = volume
rV = xV / 50000
xCumPVT = nz(xCumPVT[1]) + (rV * (xOHLC4 - xOHLC4[1]) / xOHLC4[1])
nRes = Level + Scale * xCumPVT
xMARes = sma(nRes, Length)
pos = iff(nRes > xMARes, 1,
iff(nRes < xMARes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="MPVT", linewidth = 2)
plot(xMARes, color=blue, title="MPVT", linewidth = 2)