बिटकॉइन - एमए क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-04 13:55:45
टैगः

अवलोकन

यह रणनीति बिटकॉइन की चलती औसत रेखाओं के क्रॉसओवर सिद्धांत के आधार पर डिज़ाइन की गई ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति तेजी से चलती औसत रेखा और धीमी गति से चलती औसत रेखा के क्रॉसओवर का उपयोग खरीद और बिक्री संकेतों के रूप में करती है। जब तेजी से चलती औसत रेखा धीमी गति से चलती औसत रेखा के ऊपर पार करती है, तो इसे स्वर्ण क्रॉस माना जाता है और लंबी जाती है; जब तेजी से चलती औसत रेखा धीमी गति से चलती औसत रेखा के नीचे पार करती है, तो इसे मृत्यु क्रॉस माना जाता है और छोटी जाती है। साथ ही, रणनीति में लापरवाह प्रवेश से बचने के लिए आरएसआई संकेतक भी शामिल है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति मुख्यतः दो संकेतकों पर आधारित हैः

मूविंग एवरेज (MA): मूल्य रुझानों और उलट संकेतों को निर्धारित करने के लिए एक निश्चित अवधि में औसत समापन मूल्य की गणना करता है।
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई): ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों का न्याय करने के लिए एक निश्चित अवधि में कीमतों में वृद्धि और गिरावट की गति की गणना करता है।

विशेष रूप से, रणनीति तेजी से रेखा के रूप में एक छोटी एमए और धीमी रेखा के रूप में एक लंबी एमए का उपयोग करती है। जब तेजी से रेखा धीमी रेखा के ऊपर पार करती है, तो यह इंगित करती है कि अल्पकालिक मूल्य वृद्धि में तेजी आ रही है और एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब तेजी से रेखा धीमी रेखा के नीचे पार करती है, तो यह इंगित करती है कि अल्पकालिक मूल्य गिरावट में तेजी आ रही है और एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

साथ ही, रणनीति आरएसआई के लिए एक सीमा भी निर्धारित करती है, केवल जब आरएसआई 50 से ऊपर होता है तो खरीद संकेत उत्पन्न करती है और केवल जब आरएसआई 50 से नीचे होता है तो सिग्नल बेचती है, जब कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होता है तो लापरवाह प्रवेश से बचती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

सिद्धांत सरल और समझने और लागू करने में आसान है।
विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल अवांछित प्रवेश से बचते हैं।
कम मापदंड और अनुकूलित करने में आसान।
व्यापक अनुप्रयोग के साथ परिपक्व चलती औसत तकनीक।
आरएसआई संकेतक अत्यधिक खरीदे और अत्यधिक बेचे जाने की घटनाओं को प्रभावी ढंग से पहचान सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीतियाँ कीमतों के उलट होने पर बड़े नुकसान का शिकार होती हैं।
मूविंग एवरेज में देरी होती है और वे कीमतों के उलटफेर को तुरंत पकड़ने में विफल रहते हैं।
गलत पैरामीटर चयन से ट्रेडिंग सिग्नल की गुणवत्ता बिगड़ सकती है।
रणनीति में केवल मौलिक कारकों के बिना तकनीकी संकेतकों पर विचार किया गया है।

जोखिम को कम करने के लिए, मूविंग एवरेज अवधि के मापदंडों को अनुकूलित करने, स्टॉप लॉस पदों को समायोजित करने और उचित रूप से पद आकारों को कम करने की सिफारिश की जाती है। जब प्रमुख मौलिक परिवर्तन होते हैं तो रणनीति को निलंबित कर दिया जाना चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति के लिए मुख्य अनुकूलन दिशाओं में शामिल हैंः

वृद्धिशील खोज, आनुवंशिक एल्गोरिदम आदि के माध्यम से, इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए चलती औसत अवधि मापदंडों का अनुकूलन करें।
ट्रेडिंग सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए फिल्टरेशन के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे कि केडीजे, एमएसीडी आदि को बढ़ाएं।
मूल्य में उतार-चढ़ाव की निगरानी करें और तदनुसार स्थिति को समायोजित करें और हानि को रोकें।
झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम को शामिल करें, केवल ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने पर सिग्नल जारी करें।
पैरामीटर स्व-अनुकूली तंत्र विकसित करना, जो विभिन्न बाजार वातावरणों के आधार पर पैरामीटर मूल्यों को स्वचालित रूप से समायोजित करने की रणनीति को अनुमति देता है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के सिद्धांत के आधार पर, ट्रेडिंग तर्क सरल और स्पष्ट है, समझने और लागू करने में आसान है। आरएसआई संकेतक को शामिल करने से तर्कहीन व्यापार से बचा जा सकता है। रणनीति कुछ मात्रा व्यापार अनुभव वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त जोखिम और पुरस्कार दोनों को लेती है, लेकिन संभावित हानि जोखिमों से बचने की आवश्यकता है। यदि डेवलपर्स अधिक फ़िल्टर जोड़ सकते हैं, पैरामीटर अनुकूलन क्षमता को अनुकूलित कर सकते हैं, तो यह रणनीति की स्थिर लाभप्रदता में और सुधार कर सकता है।

/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Trading Strategy Warning - Past performance may not equal future performance
//Account Size Warning - Performance based upon default 10% risk per trade, of account size $100,000. Adjust before you trade to see your own drawdown.
//Time Frame - D1 and H4, warning H4 has a lower profit factor (fake-outs, and account drawdown), D1 recommended
//Trend Following System - Profitability of this system is dependent on a STRONG trend in Bitcoin, into the future
strategy("Bitcoin - MA Crossover Strategy", overlay=true)

// User Input
usr_risk = input(title="Equity Risk (%)",type=input.integer,minval=1,maxval=100,step=1,defval=10,confirm=false)
sma_fast = input(title="Fast MA (Period)",type=input.integer,minval=1,maxval=500,step=1,defval=20,confirm=false)
sma_slow = input(title="Slow MA (Period)",type=input.integer,minval=1,maxval=500,step=1,defval=40,confirm=false)
rsi_valu = input(title="RSI (Period)",type=input.integer,minval=1,maxval=500,step=1,defval=14,confirm=false)

// Create Indicator's
shortSMA = sma(close, sma_fast)
longSMA = sma(close, sma_slow)
rsi = rsi(close, rsi_valu)
strategy.initial_capital = 50000
// Units to buy
amount = usr_risk / 100 * (strategy.initial_capital + strategy.netprofit)
units = floor(amount / close)

// Specify entry conditions
longEntry = crossover(shortSMA, longSMA)
shortEntry = crossunder(shortSMA, longSMA)

// Specify exit conditions
longExit = crossunder(shortSMA, longSMA)
shortExit = crossover(shortSMA, longSMA)

// Execute long trade
if (longEntry)
    strategy.entry("long", strategy.long, units, when = rsi > 50)

// Exit long trade
if(longExit and strategy.position_size > 0)    
    strategy.order("exit long", strategy.short, abs(strategy.position_size))

// Execute short trade
if (shortEntry)
    strategy.entry("short", strategy.short, units, when = rsi < 50)
    
// Exit short trade
if(shortExit and strategy.position_size < 0)    
    strategy.order("exit short", strategy.long, abs(strategy.position_size))

// Plot Moving Average's to chart
plot(shortSMA)
plot(longSMA, color=color.black)

अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित