उच्च माइनस घातीय चलती औसत स्टॉक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-04 14:29:31
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अवलोकन

हाई माइनस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टॉक रणनीति एक मात्रात्मक निवेश रणनीति है जो किसी स्टॉक के उच्च मूल्य और इसके घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) के आधार पर व्यापारिक निर्णय लेती है। यह पिछली अवधि के उच्च मूल्य और पिछली अवधि के बंद मूल्य के 13-अवधि ईएमए के बीच अंतर की गणना करती है। यदि अंतर 0 से अधिक है, तो यह लंबा जाता है। यदि अंतर 0 से कम है, तो यह छोटा हो जाता है। यह रणनीति प्रवृत्ति-अनुसरण प्रकार से संबंधित है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य संकेतक हाई माइनस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (एचएमईएमए) है। विशेष रूप से, यह पिछली अवधि की उच्च कीमत लेता है और पिछली अवधि की बंद कीमत से 13-अवधि ईएमए को घटाता है। जब यह अंतर 0 से अधिक होता है, तो इसका मतलब है कि नवीनतम स्टॉक मूल्य एक नए उच्च तक पहुंच गया है और एक तेजी की प्रवृत्ति में प्रवेश कर गया है, इसलिए इसे लंबा जाना चाहिए। जब अंतर 0 से कम होता है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक मूल्य अपने हालिया औसत स्तर से नीचे है और एक मंदी की प्रवृत्ति में प्रवेश कर गया है, इसलिए इसे छोटा जाना चाहिए।

इसके पीछे का तर्क यह है कि जब स्टॉक की कीमत एक नए उच्च तक पहुंचती है, तो यह एक अपट्रेंड की शुरुआत का संकेत देती है, इसलिए एक लंबी स्थिति लेनी चाहिए। जब कीमत अपने हालिया औसत से नीचे टूट जाती है, तो यह एक डाउनट्रेंड की शुरुआत का संकेत देती है, इसलिए एक छोटी स्थिति लेनी चाहिए। इस तरह, रणनीति मूल्य प्रवृत्ति में प्रमुख मोड़ बिंदुओं को पकड़ने और रुझानों का पालन करने में सक्षम है।

लाभ

यह रणनीति शेयर मूल्य प्रवृत्तियों के प्रमुख मोड़ बिंदुओं को पकड़ने में सक्षम है। यह आदेशों में प्रवेश करता है जब कीमतें नए उच्च स्तर तक पहुंचती हैं या चलती औसत को तोड़ती हैं, इस प्रकार प्रमुख स्तरों को पकड़ते हुए व्यापार आवृत्ति को कम करती है।
घातीय चलती औसत का प्रयोग अल्पकालिक बाजार शोर को फ़िल्टर करते हुए, मूल्य आंदोलनों का अधिक सुचारू प्रतिबिंब प्रदान करता है।
रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, समझने और संशोधित करने में आसान है, शुरुआती सीखने के लिए उपयुक्त है।
यह रणनीति स्टॉक, विदेशी मुद्रा, क्रिप्टो मुद्राओं पर विभिन्न समय सीमाओं में लागू होने के लिए पर्याप्त लचीली है।

जोखिम

यह रणनीति सही प्रवेश और निकास स्तरों को निर्धारित करने में विफल रहती है, जिससे प्रवृत्ति का पीछा करने के कुछ जोखिम पैदा होते हैं।
जब कीमतें भिन्न होती हैं तो यह झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है, जिससे ओवर-ट्रेडिंग जोखिम पैदा हो सकता है। ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है या फ़िल्टर जोड़े जा सकते हैं।
रणनीति में शेयर की कीमतों की वास्तविक अस्थिरता पर विचार नहीं किया जाता है, जिससे अत्यधिक नुकसान का जोखिम होता है। जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है।
रणनीति में समग्र बाजार स्थितियों, दिशा निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत शेयरों के मौलिक तत्वों को शामिल नहीं किया गया है, जिससे खराब संकेत प्रभाव का खतरा है।

अनुकूलन

अस्थिरता बढ़ने पर ही संकेत जारी करने के लिए मूल्य अस्थिरता को शामिल करने पर विचार करें, ताकि भ्रामक ट्रेडों को कम किया जा सके।
त्वरित और धीमी सरल चलती औसत से दोहरी पुष्टि जैसे फ़िल्टर जोड़ने से झूठे संकेतों से बचने में मदद मिल सकती है।
अनुकूलित संयोजन खोजने के लिए तुलना के लिए चलती औसत अवधि, मूल्य श्रृंखला जैसे मापदंडों को अनुकूलित किया जा सकता है।
अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए बाजार की स्थिति के आधार पर मापदंडों या संकेतकों को स्विच करने पर विचार करें।

निष्कर्ष

उच्च माइनस घातीय चलती औसत स्टॉक रणनीति घातीय चलती औसत के साथ उच्च कीमतों की तुलना करके स्टॉक रुझानों को ट्रैक करने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका डिजाइन करता है। यह प्रमुख मोड़ बिंदुओं को पकड़ता है जब कीमतें नई ऊंचाइयों या चलती औसत स्तरों पर टूट जाती हैं, इस प्रकार कम ट्रेडों के साथ प्रमुख स्थानों को पकड़ती है। घातीय चलती औसत भी बाजार शोर को फ़िल्टर करती है। यह रणनीति स्टॉक, विदेशी मुद्रा, क्रिप्टो मुद्राओं और अधिक के मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति-अनुसरण व्यापार के लिए उपयुक्त है। आगे के अनुकूलन से रणनीति प्रदर्शन में सुधार हो सकता है।

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