सुपरट्रेंड मल्टी-टाइम फ़्रेम बैकटेस्टिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार सुपरट्रेंड सूचक का उपयोग कई समय के फ्रेम पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए करना है, और इंट्राडे फिल्टर के साथ मिलकर डिस्क में पोजीशन रखने के लिए पोजीशन, जिससे कई समय के फ्रेम पर ट्रेडिंग की अनुमति मिलती है और सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार होता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति पहले supertrend फ़ंक्शन को कॉल करती है, और mult और len पैरामीटर को पास करती है, सुपरट्रेंड सूचक लाइन superTrend और दिशा dir उत्पन्न करती है। इसके बाद सुपरट्रेंड लाइन ग्राफ तैयार किया जाता है। इनपुट पैरामीटर intrady को सेट करता है ताकि यह नियंत्रित किया जा सके कि क्या स्टॉक में विलय हो रहा है। यदि intrady सही है, तो दोपहर 2:45 बजे के बाद स्टॉक में विलय हो रहा है।
रणनीति सिग्नल उत्पन्न करने के नियम हैंः जब समापन मूल्य सुपर ट्रेंड लाइन से ऊपर होता है तो खरीद संकेत उत्पन्न करें; जब समापन मूल्य सुपर ट्रेंड लाइन से नीचे होता है तो बिक्री संकेत उत्पन्न करें। जब खरीद संकेत प्राप्त होता है, तो खरीद और बिक्री की रणनीति लागू करें; जब बिक्री संकेत प्राप्त होता है, तो बिक्री की रणनीति लागू करें। यदि इंट्राडे फ़िल्टर चुना जाता है, तो इंट्राडी सही है, तो हर दिन दोपहर 2:45 बजे के बाद, सभी खरीद और बिक्री की स्थिति को समतल करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ सुपरट्रेंड्स के सरल लेकिन व्यावहारिक तकनीकी संकेतक का उपयोग करके बहु-समय फ़्रेम ट्रेडिंग सिग्नल जनरेशन को प्राप्त करना है। सुपरट्रेंड्स के पास अपने आप में बेहतर जीत और रिटर्न दर है। और इस रणनीति में एक अतिरिक्त इंट्राडे फिल्टर जोड़ा गया है, जो शेयरों में भारी उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान से बचा सकता है।
इसके अलावा, यह रणनीति बहुत सरल है, केवल कुछ कोड के साथ कोर तर्क को लागू करना, इसे समझना, संशोधित करना और विस्तार करना आसान है। यह उपयोगकर्ताओं को बहुत अधिक लचीलापन प्रदान करता है, जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पैरामीटर को समायोजित कर सकते हैं या अन्य संकेतकों को जोड़ सकते हैं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि सुपरट्रेंड सूचकांक में कुछ देरी हो सकती है, जिससे अतिरिक्त नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, फिक्स्ड मल्टी-टाइम फ्रेम ट्रेडिंग में शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के अवसरों को याद किया जा सकता है।
इन जोखिमों को कम करने के लिए, सुपरट्रेंड पैरामीटर मल्ट और लेन को अनुकूलित करने की सिफारिश की जाती है, जो कि सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए है। अन्य संकेतकों को जोड़ने के लिए संयोजन का परीक्षण किया जा सकता है, और अधिक कारकों का उपयोग करके रणनीति की स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा, निश्चित इंट्राडे पोजीशन समय को रद्द करने पर विचार किया जा सकता है, गतिशील ट्रैक उतार-चढ़ाव के बजाय पोजीशन समय निर्धारित करना।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति के मुख्य अनुकूलन क्षेत्रों में शामिल हैंः
सुपरट्रेंड पैरामीटर के कई सेटों का परीक्षण करें और सबसे इष्टतम पैरामीटर संयोजन ढूंढें।
अन्य तकनीकी संकेतकों को जोड़ें, जैसे कि K-लाइन आकार, और एक चलती औसत, और अन्य के साथ संयोजन करें, और अधिक कारक फ़िल्टरिंग संकेतों का उपयोग करें।
इंट्राडे के लिए विशिष्ट पोजीशन समय को अनुकूलित और गतिशील रूप से समायोजित करें, गलत पोजीशन की संभावना को कम करें।
स्टॉप-लॉस रणनीति जोड़ें, जैसे कि निश्चित प्रतिशत स्टॉप या एटीआर स्टॉप।
उपयुक्त पूंजी उपयोगिता और स्थिति प्रबंधन रणनीतियों का परीक्षण करना।
लंबे समय तक समय चक्र का पता लगाना, पैरामीटर की स्थिरता को सत्यापित करना
संक्षेप
यह सुपरट्रेंड बहु-समय फ्रेम प्रतिक्रिया रणनीति समग्र रूप से बहुत व्यावहारिक है। यह सरल सुपरट्रेंड संकेतक का उपयोग करके बहु-समय फ्रेम ट्रेडिंग करता है, जबकि डिस्क में फ़िल्टर नियंत्रण हानि के साथ संयुक्त है। रणनीति में अनुकूलन के लिए अधिक जगह है, उपयोगकर्ता पैरामीटर को समायोजित कर सकते हैं या अन्य तकनीकी संकेतकों को जोड़ सकते हैं जैसा कि आवश्यक है। प्रतिक्रिया प्रदर्शन भी अधिक स्थिर और विश्वसनीय है। कुल मिलाकर, यह रणनीति मध्यम-लंबी प्रवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त है, और शुरुआती सीखने और अभ्यास को संशोधित करने के लिए भी उपयुक्त है।
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start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@Gurjant_Singh IISMA-Indian Institute of stock Market Analysis
strategy("SupterTrend ", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=300, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false)
mult = input(type=input.float, defval=3)
len = input(type=input.integer, defval=5)
[superTrend, dir] = supertrend(mult, len)
plot(superTrend)
intrady = input(false, "Do you want to exit intrday position", type = input.bool)
IntraDay_SquareOff = minute >= 45 and hour >= 14
buy = close > superTrend
sell = close < superTrend
if buy
strategy.entry("Buy", true)
if sell
strategy.entry("sell", false)
if intrady and IntraDay_SquareOff
strategy.close("buy")
strategy.close("sell")