गोल्डन चैनल रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
गोल्ड चैनल रिवर्स रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो सोने की विभाजन रेखा और एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचक (आरएसआई) पर आधारित है। यह रणनीति गोल्ड चैनल सिद्धांत और ओवरबॉय ओवरसोल सूचक को जोड़ती है, जो लंबी अवधि की प्रवृत्ति के तहत रिवर्स ऑपरेशन करती है ताकि कम अवधि में लाभ हो सके।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति पहले सोने की विभाजन रेखा के दो महत्वपूर्ण मूल्य क्षेत्रों की गणना करती है, अर्थात् 0.618 गुना उच्च और 0.618 गुना निम्न। जब कीमतें इन दोनों क्षेत्रों के करीब होती हैं, तो हम मानते हैं कि कीमतों में उलटफेर हो सकता है।
इसके अलावा, रणनीति ने आरएसआई सूचक की गणना की है ताकि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की स्थिति का पता लगाया जा सके। जब आरएसआई 30 से नीचे होता है तो यह ओवरसोल्ड होता है और 70 से ऊपर होता है तो यह ओवरबॉट होता है। इन दोनों स्थितियों का मतलब है कि कीमतें उलट सकती हैं।
इन दोनों स्थितियों को मिलाकर, रणनीति ने खरीदारी की शर्तों को निर्धारित कियाः समापन मूल्य पर 0.618 गुना कम और आरएसआई 30 से कम; बिक्री की शर्तेंः समापन मूल्य के नीचे 0.618 गुना उच्च और आरएसआई 70 से अधिक।
जब एक खरीद सिग्नल ट्रिगर किया जाता है, तो रणनीति उस बिंदु की बाजार कीमत पर अधिक स्थिति खोलती है; जब एक बेच सिग्नल ट्रिगर किया जाता है, तो रणनीति उस बिंदु की बाजार कीमत पर शून्य स्थिति खोलती है। इसके अलावा, रणनीति स्टॉप-स्टॉप-लॉस स्थानों को सेट करती है, जब कीमत एक निश्चित अनुपात में लाभदायक दिशा में स्थानांतरित हो जाती है तो स्टॉप-स्टॉप, जब कीमत एक निश्चित अनुपात में नुकसानदायक दिशा में स्थानांतरित हो जाती है तो स्टॉप-लॉस।
रणनीति का विश्लेषण
इस रणनीति में रुझान और उलटा कारक शामिल हैं, जो बड़े चक्र के रुझानों को ध्यान में रखते हुए और अल्पकालिक उलटा लाभ का लाभ उठाते हैं। इसके निम्नलिखित फायदे हैंः
- सोने की विभाजन रेखा में प्राकृतिक समर्थन और प्रतिरोध गुण होते हैं और यह महत्वपूर्ण मूल्य क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए एक प्रभावी उपकरण है।
- आरएसआई सूचकांक ओवरबॉय और ओवरसोल की स्थिति का आकलन करता है और संभावित रिवर्स पॉइंट को इंगित करता है।
- यह एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि आप एक पलटने का मौका नहीं चूकेंगे।
- स्टॉप लॉस रणनीति, नियंत्रित जोखिम।
रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जिनसे आपको बचना चाहिएः
- यदि कोई बड़ा चक्र नहीं बदलता है, तो एक छोटा चक्र पलटाव नुकसान का जोखिम पैदा कर सकता है। बड़े चक्र के रुझानों का आकलन करने के लिए बड़े चक्रों का आकलन करने से बचें।
- जब रिवर्स नहीं होता है, तो स्टॉप लॉस सेटिंग ट्रिगर हो सकती है, जिससे नुकसान होता है। स्टॉप लॉस रेंज को उचित रूप से छूट दी जा सकती है।
- यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है और इसके लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
अधिक ऐतिहासिक डेटा इकट्ठा करना, परीक्षण और अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण पैरामीटर जैसे कि सोने की विभाजन रेखा की सीमा, आरएसआई की ओवरबॉट ओवरसोल्ड लाइन, ताकि यह वास्तविक बाजार के अनुरूप हो सके।
अन्य संकेतकों को जोड़ने के लिए, अधिक मजबूत व्यापारिक संकेतों का निर्माण करें, जैसे कि के-लाइन आकार, लेनदेन की मात्रा में परिवर्तन आदि।
विभिन्न ट्रेडिंग किस्मों की विशेषताओं के अनुसार पैरामीटर को समायोजित करें या नियमों को अनुकूलित करें।
एक स्वचालित स्टॉप-लॉस रणनीति जो कि स्टॉप-लॉस स्थिति निर्धारित करने के लिए वास्तविक समय में मूल्य परिवर्तनों को ट्रैक करती है।
संक्षेप
गोल्डन चैनल रिवर्स रणनीति प्रवृत्ति कारक और रिवर्स कारक के संयोजन के साथ एक अनुशंसित मात्रात्मक रणनीति है जो जोखिम को नियंत्रित करने के लिए शॉर्ट-लाइन लाभ का उपयोग करती है। अनुकूलन के बाद बेहतर रिटर्न की उम्मीद की जाती है।
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("FBS Trade", overlay=true)
// Fibonacci seviyeleri
fibonacciLevels = input(0.618, title="Fibonacci Düzeltme Seviyesi")
// RSI ayarları
rsiLength = input(14, title="RSI Periyodu")
overboughtLevel = input(70, title="RSI Satış Sinyali Seviyesi")
oversoldLevel = input(30, title="RSI Alış Sinyali Seviyesi")
// Take Profit ve Stop Loss yüzdesi
takeProfitPercent = input(1, title="Take Profit Yüzdesi") / 100
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss Yüzdesi") / 100
// Fibonacci seviyelerini hesapla
highFibo = high * (1 + fibonacciLevels)
lowFibo = low * (1 - fibonacciLevels)
// RSI hesaplama
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
// Alış ve satış koşulları
buyCondition = close > lowFibo and rsiValue < 30
sellCondition = close < highFibo and rsiValue > overboughtLevel
// Take Profit ve Stop Loss seviyeleri
takeProfitLong = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
stopLossLong = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
stopLossShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent)
// Alış ve satış işlemleri
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Take Profit ve Stop Loss seviyeleri
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Close Buy", from_entry="Buy", limit=takeProfitLong, stop=stopLossLong)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Take Profit/Close Sell", from_entry="Sell", limit=takeProfitShort, stop=stopLossShort)
// Sadece mumları ve buy/sell işlemlerini göster
plot(close, color=color.black, title="Close")
// Destek ve direnç bölgeleri
supportLevel = input(27, title="Fibonacci Destek Seviyesi")
resistanceLevel = input(200, title="Direnç Seviyesi")
hline(supportLevel, "Fibonacci Destek Seviyesi", color=color.green)
hline(resistanceLevel, "Direnç Seviyesi", color=color.red)
// Trend çizgileri
var line trendLine = na
if (ta.crossover(close, highFibo))
trendLine := line.new(bar_index[1], highFibo[1], bar_index, highFibo, color=color.green, width=2)
if (ta.crossunder(close, lowFibo))
trendLine := line.new(bar_index[1], lowFibo[1], bar_index, lowFibo, color=color.red, width=2)
// RSI ve Fibo'yu grafiğe çizme
hline(overboughtLevel, "RSI Satış Sinyali", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(oversoldLevel, "RSI Alış Sinyali", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
plot(rsiValue, color=color.purple, title="RSI")
// 15 dakikalıkta 3 mumda bir alarm
is15MinBar = ta.change(time('15'), 1)
if (is15MinBar % 3 == 0)
alert("15 dakikalıkta 3 mum geçti.")