ईएमए और सुपरट्रेंड संयुक्त प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
ईएमए और सुपरट्रेंड सूचक संयोजन ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति बाजार की प्रवृत्ति की पहचान करने और एक स्पष्ट प्रवेश और निकास संकेत देने के लिए ईएमए और सुपरट्रेंड सूचक के चतुराई से संयोजन करती है। यह रणनीति सुपरट्रेंड पैरामीटर और ईएमए पैरामीटर को अलग-अलग ट्रेडिंग शैलियों के अनुकूल बनाती है। रंग-कोडेड के-लाइन पहचानने वाले रुझानों को सहज बनाती है। रणनीति ईएमए और सुपरट्रेंड सूचक के बीच क्रॉस सिग्नल के आधार पर प्रवेश का समय निर्धारित करती है। बाहर निकलने के नियम लचीले होते हैं, जब रुझान पलट जाता है तो बाहर निकल सकते हैं और जब कीमत फिर से ईएमए को पार कर जाती है तो बाहर निकल सकते हैं, जो जोखिम प्रबंधन में मदद करता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति सुपरट्रेंड संकेतक का उपयोग करती है ताकि एक प्रमुख प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित की जा सके। सुपरट्रेंड संकेतक मूल रूप से एटीआर संकेतक को चलती औसत के साथ जोड़ता है और प्रवृत्ति के मोड़ को निर्धारित करने के लिए मूल्य के माध्यम से औसत का उपयोग करता है। दूसरी ओर, ईएमए संकेतक की भूमिका अल्पकालिक प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने में सहायक होती है। केवल तभी अधिक विचार किया जाता है जब कीमत ईएमए से ऊपर होती है और केवल तभी खाली होती है जब कीमत ईएमए से नीचे होती है।
विशेष रूप से, रणनीति में निम्नलिखित निर्णय नियम हैं:
- अधिक सिग्नलः जब कीमत सुपरट्रेंड लाइन के ऊपर और ईएमए से ऊपर होती है;
- शून्य सिग्नलः जब कीमतें सुपरट्रेंड लाइन के नीचे और ईएमए से नीचे जाती हैं;
- समतल ओवरहेडः जब कीमत सुपरट्रेंड लाइन को नीचे या ईएमए से नीचे तोड़ती है;
- फ्लैट हेड पोजीशनः जब कीमत सुपरट्रेंड लाइन को पार करती है या ईएमए से ऊपर होती है
श्रेष्ठता विश्लेषण
स्थिर प्रवृत्ति पहचान
ईएमए और सुपरट्रेंड के संयोजन से प्रवृत्ति के लिए अधिक विश्वसनीयता मिलती है। यह एकल सूचक की तुलना में कुछ झूठे ब्रेकआउट को अधिक प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करता है।
लचीला पैरामीटर समायोजन
सुपरट्रेंड और ईएमए के पैरामीटर को अनुकूलित करने की अनुमति देता है ताकि विभिन्न किस्मों और विभिन्न समय अवधि के लिए अनुकूलित किया जा सके।
स्पष्ट प्रवेश और निकास संकेत
रणनीति द्वारा दिए गए अधिक-कम संकेत स्पष्ट हैं, जो निर्णय लेने में मदद करते हैं। बाहर निकलने के नियम भी स्पष्ट हैं, जो जोखिम नियंत्रण में मदद करते हैं।
एक सहज ज्ञान युक्त इंटरफ़ेस अभिव्यक्ति
मूल्य और ईएमए की स्थिति के संबंध में, के लाइनें अलग-अलग रंगों में दिखाई देती हैं, जिससे एक सहज दृश्य प्रभाव होता है।
जोखिम विश्लेषण
कुछ अवसरों को छोड़ना
इस रणनीति के लिए सिग्नल की पुष्टि की आवश्यकताएं एकल संकेतकों की तुलना में अधिक होती हैं, और इस प्रकार, कम प्रतिक्रिया के अवसरों को याद किया जा सकता है।
फर्जी घुसपैठ का खतरा बरकरार
हालांकि इस रणनीति ने ब्रेकआउट सिग्नल को सत्यापित किया है, लेकिन बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान, एक झूठी ब्रेकआउट होने की संभावना है जो रणनीति को विफल कर सकती है।
प्रभाव पैरामीटर सेटिंग से संबंधित है
सुपरट्रेंड और ईएमए की पैरामीटर सेटिंग रणनीति के प्रभाव को बहुत प्रभावित करती है। यदि पैरामीटर सेटिंग गलत है, तो कई बार आउटफील्ड और स्थिति खोलने की स्थिति होगी।
अनुकूलन दिशा
- फ़िल्टर सिग्नल के साथ अन्य संकेतक
अन्य संकेतकों जैसे कि MACD, Stochastics को ईएमए और सुपरट्रेंड के साथ संयोजन में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, जिससे संकेतों को और अधिक सत्यापित किया जा सके और झूठी दरारों की संभावना कम हो सके।
- बहु समय चक्र सत्यापन
उच्च समय चक्रों में प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करें (जैसे कि सूर्य की किरण) ताकि वर्तमान चक्र से उत्पन्न संकेतों को सत्यापित और छान सकें।
- स्वचालित पैरामीटर अनुकूलन
आप विभिन्न पैरामीटर संयोजनों के माध्यम से प्रयास कर सकते हैं और स्वचालित रूप से किसी दिए गए नस्ल और समय अवधि के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर सेटिंग का चयन कर सकते हैं।
संक्षेप
ईएमए और सुपरट्रेंड संयोजन ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति सफलतापूर्वक प्रवृत्ति निर्णय और प्रवृत्ति ट्रैकिंग के लाभों को जोड़ती है। रणनीति की स्थिरता, स्पष्ट संकेत और अनुकूलन योग्य पैरामीटर ट्रेडिंग निर्णयों के लिए एक मजबूत समर्थन प्रदान करते हैं। बेशक, हमें अभी भी संभावित झूठे टूटने के जोखिमों के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। अन्य संकेतकों या बहु-समय चक्र विश्लेषण आदि को जोड़कर सत्यापन रणनीति की प्रभावशीलता को और बढ़ा सकता है।
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA SuperTrend Strategy", overlay=true)
// SuperTrend EMA Settings
length = input.int(10, title="SuperTrend Length")
mult = input.float(2.0, title="Multiplier")
emaLength = input.int(34, title="EMA UpTrend", minval=1, maxval=300)
// EMA calculation for EMA Trend Bars
ema1 = input.int(34, title="EMA UpTrend", minval=1, maxval=300)
shema = input(true, title="Show EMA Trend is Based On?")
usedEma = ta.ema(close, ema1)
// EMA Trend Bars color
emaUpColor() => hlc3 >= usedEma
emaDownColor() => hlc3 < usedEma
col = hlc3 >= usedEma ? color.lime : hlc3 < usedEma ? color.red : color.white
// SuperTrend calculation
atrPeriod = int(mult)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(length, atrPeriod)
// Entry conditions
longEntry = ta.crossover(close, supertrend) and close > usedEma
shortEntry = ta.crossunder(close, supertrend) and close < usedEma
// Exit conditions
longExit = ta.crossunder(close, supertrend) or close < usedEma
shortExit = ta.crossover(close, supertrend) or close > usedEma
// Execute trades
if (longEntry)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (longExit)
strategy.close("Buy")
if (shortEntry)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (shortExit)
strategy.close("Sell")
// Plotting
plot(shema and usedEma ? usedEma : na, title="EMA", style=plot.style_line, linewidth=3, color=col)