चलती औसत संयोजन प्रवृत्ति रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति विभिन्न चक्रों की चलती औसत का संयोजन करके प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करती है और संभावित रिवर्स पॉइंट की भविष्यवाणी करने के लिए परिमित विभेदक समीकरण का उपयोग करती है। यह रणनीति कम अस्थिरता वाली मुद्रा जोड़ी के लिए लागू होती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में 20, 40 और 80 अवधि की सरल चलती औसत का उपयोग किया जाता है। जब समापन मूल्य तीनों चलती औसत से अधिक होता है, तो इसे एक उछाल के रूप में परिभाषित किया जाता है; जब समापन मूल्य तीनों चलती औसत से कम होता है, तो इसे एक गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है। केवल जब न्यूनतम मूल्य तीनों चलती औसत से अधिक या उससे कम होता है, तो एक प्रवृत्ति की पुष्टि की जाती है।
संभावित पलटाव की भविष्यवाणी करने के लिए, रणनीति 3 अवधि के मध्यवर्ती चलती औसत के सीमित विचलन समीकरण का उपयोग करती है। जब पहला संकेतक सकारात्मक होता है, तो यह संकेत देता है कि वृद्धि स्थिर है; जब पहला संकेतक नकारात्मक होता है, तो यह संकेत देता है कि गिरावट स्थिर है।
लेनदेन के नियम इस प्रकार हैं:
जब तेज रेखा मध्यम रेखा से अधिक है, मध्यम रेखा धीमी रेखा से अधिक है, और प्रथम निर्देशक> 0 है, तो अधिक करें;
जब तेज रेखा मध्यम रेखा से कम है, और मध्यम रेखा धीमी रेखा से कम है, और प्रथम निर्देशक है, खाली कर दिया;
बहुहेड रोक जब प्रथम निर्देशक <= 0;
रिक्त हेड स्टॉप जब प्रथम निर्देशक> = 0 होता है
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
प्रवृत्तियों को ट्रेंड करने के लिए एक बहु-समूह चलती औसत के संयोजन का उपयोग करना, जो प्रवृत्तियों को अधिक विश्वसनीय बनाता है;
निर्देशांक का उपयोग करके पूर्वानुमानित टर्नओवर, समय पर स्टॉप-लॉस और कम वापसी;
रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है और इसे सीखने के लिए उपयुक्त है;
केवल प्रवृत्ति के बाद उलटने से बचें, और जीतने की संभावना अधिक है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
चौंकाने वाली घटनाओं में, चलती औसत संयोजन गलत संकेत दे सकता है;
निर्देशांक रिवर्स सिग्नल में देरी हो सकती है, जिससे नुकसान से पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता है;
स्टॉपलॉस को गलत तरीके से सेट करने से नुकसान बढ़ सकता है।
इन जोखिमों के लिए, हम चलती औसत के मापदंडों को अनुकूलित करके, स्टॉप-लॉस को समायोजित करके और अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करके सुधार कर सकते हैं।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न बाजारों की विशेषताओं के अनुरूप चलती औसत की आवृत्ति को अनुकूलित करना;
विभिन्न प्रकार के चलती औसत, जैसे कि सूचकांक चलती औसत का प्रयोग करें।
अस्थिरता सूचक का उपयोग करके गतिशील स्टॉप लॉस सेट करें;
गलत संकेतों से बचने के लिए अन्य संकेतकों के साथ पुष्टि करें।
संक्षेप
इस चलती औसत संयोजन प्रवृत्ति रणनीति, प्रवृत्ति दिशा का निर्णय करने के लिए चलती औसत के कई समूहों का उपयोग करें, और एक व्युत्पन्न के साथ पलटाव का अनुमान लगाने के लिए, जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं, मध्यम और छोटी लाइन संचालन के लिए उपयुक्त है. रणनीति सरल, उपयोग करने में आसान है, अनुकूलित करने के लिए आसान है, और बहुत अच्छा है नौसिखिया सीखने के अभ्यास के लिए प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है. आगे के अनुकूलन के साथ, रणनीति पैरामीटर को विभिन्न किस्मों के लिए अधिक अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे बेहतर प्रभाव प्राप्त हो सकता है।
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Big 3",overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
// enter on Arrows
// take profit on touch with 80 SMA, gray, or at discretion
fast = sma(close,20)
mid = sma(close,40)
slow = sma(close,80)
plot(fast,linewidth=1)
plot(mid,linewidth=2)
plot(slow,linewidth=4)
isUptrend = close > fast and close > mid and close > slow
isDowntrend = close < fast and close < mid and close < slow
confirmed = (low > fast and low > mid and low > slow) or (high < fast and high < mid and high < slow)
deriv = 3 * mid[0] - 4 * mid[1] + mid[2]
stableUptrend = (fast > mid) and (mid > slow) and (deriv > 0)
stableDowntrend = (fast < mid) and (mid < slow) and (deriv < 0)
barcolor(isUptrend ? green : isDowntrend ? red : gray)
plotshape(not confirmed[1] and confirmed and isUptrend ? close : na,style=shape.arrowup,location=location.belowbar,color=green)
plotshape(not confirmed[1] and confirmed and isDowntrend ? close : na,style=shape.arrowdown,location=location.abovebar,color=red)
stop = na
//stop = input(1000, "Stop")
strategy.entry("long", strategy.long, when=(stableUptrend), stop=stop)
strategy.close("long", when=(deriv <= 0))
strategy.entry("short", strategy.short, when=(stableDowntrend), stop=stop)
strategy.close("short", when=(deriv >= 0))