एक्सेलेरेटर ऑसिलेटर पर आधारित ट्रेंड रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति बिल विलियम्स द्वारा विकसित एक्सेलेरेटर ऑस्सिलेटर (एसी) पर आधारित है, जो ट्रेडिंग अवसरों के लिए रुझान के मोड़ की पहचान करने के लिए है। यह इंडिकेटर असामान्य मूविंग एवरेज (एओ) और इसके 5 चक्र के सरल मूविंग एवरेज के बीच के अंतर को दर्शाता है, जो एओ की गति को दर्शाता है। जब एओ अपनी मूविंग एवरेज को ऊपर की ओर पार करता है, तो यह एक बहुमुखी बल को गति देता है, जो एक बहुमुखी स्थिति बनाने का संकेत देता है। इसके विपरीत, जब एओ अपनी मूविंग एवरेज को नीचे की ओर पार करता है, तो यह एक खाली सिर के बल को गति देता है, जो एक खाली सिर की स्थिति बनाने का संकेत देता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति एओ और उसके 5 चक्रों की चलती औसत के बीच अंतर की गणना करके एक त्वरण ऑसिलेटर ((AC) प्राप्त करती है। जब एसी सकारात्मक होता है, तो एओ की वृद्धि का त्वरण दिखाता है, और मल्टीहेड बल बढ़ाता है; जब एसी नकारात्मक होता है, तो एओ की गिरावट का त्वरण दिखाता है, और हेड बल बढ़ाता है।
रणनीति एसी के सकारात्मक-नकारात्मक के आधार पर एक खाली स्थिति स्थापित करती है। जब एसी 0 पर होता है, तो यह माना जाता है कि मल्टीहेड बल तेज होता है, इसलिए एक खाली स्थिति स्थापित करता है; जब एसी 0 के नीचे होता है, तो यह माना जाता है कि खाली हेड बल तेज होता है, इसलिए एक खाली हेड स्थिति स्थापित करता है।
विशेष रूप से, रणनीति एक असमान चलती औसत ((AO) के लिए एक तेज और धीमी रेखा की गणना करती हैः
AO फास्ट लाइन = SMA ((HL2, LengthFast) AO धीमी रेखा = SMA ((HL2, LengthSlow)
और फिर एओ की गणना करेंः
एओ = एओ तेज लाइन - एओ धीमी लाइन
फिर एओ के 5 चक्रों की चलती औसत की गणना करेंः
AO चलती औसत = SMA ((AO, LengthFast)
और अंत में, एक त्वरित ऑसिलेटरः
AC = AO - AO चलती औसत
जब एसी पर 0 होता है, तो एक बहुस्तरीय स्थिति बनाई जाती है; जब एसी के नीचे 0 होता है, तो एक खाली स्थिति बनाई जाती है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
एक त्वरित ऑसिलेटर का उपयोग करके, रुझान में बदलाव को पहले से ही देखा जा सकता है, जो सरल चलती औसत जैसे अन्य संकेतकों की तुलना में अधिक फायदेमंद है।
एओ और इसकी चलती औसत के क्रॉसिंग का उपयोग ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में किया जाता है, जिससे बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से मिटाया जा सकता है और रुझान में बदलाव की पहचान की जा सकती है।
रणनीति को लागू करना सरल है, इसे समझने और संशोधित करने में आसान है, और रणनीति के विकास के लिए एक बुनियादी ढांचे के रूप में उपयोग किया जाता है।
एओ फास्टलाइन और धीमी लाइन के लिए अनुकूलित चक्र पैरामीटर, रणनीति प्रभाव को अनुकूलित करने के लिए।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
एसी संकेतक झूठे संकेतों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं, जिससे अक्सर ओवर-शॉर्ट लाइन ऑपरेशन हो सकता है, जिससे लेनदेन की लागत और जोखिम बढ़ जाता है।
यदि आप किसी भी तरह के नुकसान को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं करते हैं, तो यह आपके नुकसान को बढ़ा सकता है।
यह भी कहा गया है कि इस तरह के डेटा का उपयोग करने के लिए, यह संभव है कि यह ओवरफॉर्म हो सकता है।
बड़े शेयरों के रुझान और पृष्ठभूमि बाजार की जानकारी को ध्यान में रखे बिना, एसी संकेतक के संकेतों का अंधाधुंध अनुसरण करने से व्यापार विफल हो सकता है।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
अन्य संकेतकों जैसे MACD, KDJ आदि के साथ संयोजन में फ़िल्टर सिग्नल, झूठी दरारों से बचें।
मोबाइल स्टॉप लॉस सिस्टम में शामिल हों और एकल नुकसान को नियंत्रित करें।
पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन फ़ंक्शन का मूल्यांकन करें और ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए सबसे अच्छा विकल्प खोजें।
विभिन्न नस्लों और समय चक्रों के अनुसार विभिन्न मापदंडों को सेट करें, रणनीति की कठोरता को अनुकूलित करें।
मेजर ट्रेडों और उच्च स्तर के रुझानों के लिए निर्णय तर्क जोड़ना।
संक्षेप
इस रणनीति को तेजी से ऑस्सिलेटर संकेतक के आधार पर सरल प्रवृत्ति उलटा व्यापार रणनीति डिजाइन की गई है, जो कि एओ और उसके चलती औसत के बीच के अंतर की गणना करके खरीद और बिक्री के समय का न्याय करने के लिए है, हालांकि झूठे संकेत उत्पन्न करने के लिए आसान है, लेकिन रणनीति अनुसंधान और विकास के लिए एक बुनियादी ढांचे के रूप में कार्य करता है, अन्य कारकों को शामिल करके अनुकूलित फ़िल्टरिंग को प्रभावी ढंग से सुधारने में सक्षम है, और आगे के अध्ययन के लायक है।
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 01/06/2017
// The Accelerator Oscillator has been developed by Bill Williams
// as the development of the Awesome Oscillator. It represents the
// difference between the Awesome Oscillator and the 5-period moving
// average, and as such it shows the speed of change of the Awesome
// Oscillator, which can be useful to find trend reversals before the
// Awesome Oscillator does.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Accelerator Oscillator (AC) Backtest")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
nRes = xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
cClr = nRes > nRes[1] ? blue : red
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, style=histogram, linewidth=1, color=cClr)