200-दिवसीय मूविंग एवरेज ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति के साथ MACD गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति MACD सूचकांक के अल्पकालिक रुझानों की पहचान करने और 200-दिवसीय औसत रेखा के साथ दीर्घकालिक रुझानों का आकलन करने के लिए बनाई गई है। यह रणनीति संभावित अवसरों की पहचान करने के लिए मुख्य रूप से MACD सूचकांक के गोल्ड फोर्क डेड फोर्क और 200-दिवसीय औसत रेखा की स्थिति के संबंध का उपयोग करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से MACD और 200-दिवसीय औसत रेखा के दो तकनीकी संकेतकों पर आधारित है।
MACD संकेतक की त्वरित रेखा, धीमी रेखा और MACD रेखा की गणना करें। जिसमें त्वरित रेखा पैरामीटर 12 दिन, धीमी रेखा पैरामीटर 26 दिन और सिग्नल लाइन पैरामीटर 9 दिन है।
200-दिवसीय निर्देशांक चलती औसत ईएमए की गणना करें।
जब MACD धीमी गति से चल रहा है, और MACD लाइन नकारात्मक है, और समापन मूल्य 200 दिन की रेखा से अधिक है, तो अतिरिक्त प्रवेश करें।
प्रवेश के बाद, स्टॉप-लॉस मूल्य 0.5% प्रवेश मूल्य पर सेट करें, और लक्ष्य मूल्य 1% प्रवेश मूल्य पर।
यदि कीमत स्टॉप-लॉस या टारगेट प्राइस को छूती है, तो स्टॉप-लॉस या स्टॉप-लॉस स्थिति से बाहर निकलता है।
हर दिन के समापन से पहले 15:15 बजे अनिवार्य रूप से ब्लीच आउट करना।
ट्रेडिंग का समय 9:00 से 15:15 तक है।
MACD संकेतक के माध्यम से अल्पकालिक प्रवृत्ति दिशा और ताकत का आकलन करें, 200-दिवसीय औसत रेखा के साथ मिलकर दीर्घकालिक प्रवृत्ति दिशा का आकलन करें, प्रवृत्ति ट्रैकिंग ऑपरेशन को लागू करें। स्टॉप लॉस सेटिंग छोटी है, लक्ष्य मूल्य बड़ा है, लाभ को अधिकतम करें। दैनिक अनिवार्य आउटफील्ड रातोंरात जोखिम को नियंत्रित कर सकता है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
कई संकेतकों के संयोजन से, संकेतों को अधिक सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है। एमएसीडी अल्पकालिक रुझानों और ताकत को निर्धारित करता है, और 200-दिवसीय औसत मुख्य रुझानों की दिशा को निर्धारित करता है।
स्टॉप लॉस की सीमा छोटी है, जो एक निश्चित वापसी को सहन कर सकती है। स्टॉप लॉस केवल 0.5% है, जो मध्यम अवधि के रुझानों को ट्रैक करने में मदद करता है।
लक्ष्य मुनाफे की दर अधिक है, मुनाफे की जगह अधिक है। लक्ष्य प्रवेश मूल्य का 1% है, जो रुझान रणनीति को पूरा करने के लिए मुनाफे में अधिकतम है।
दैनिक पोजीशन को अनिवार्य करना, रातोंरात बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव के जोखिम से बचने और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए।
रणनीति सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और इसे दोहराना आसान है, और यह शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
विफलता का जोखिम. तेजी से बढ़ने के बाद कीमतों में गिरावट आ सकती है, समय पर नुकसान को रोकने में असमर्थता के कारण अधिक नुकसान हो सकता है. ट्रेलर स्टॉप मोड सेट किया जा सकता है, जो कीमतों के आधार पर वास्तविक समय में स्टॉप की स्थिति को समायोजित करता है।
प्रवृत्ति निर्णय विफलता का जोखिम. MACD सूचक और औसत रेखा गलत संकेत दे सकते हैं, गैर-प्रवृत्ति बाजार में प्रवेश करने के लिए नुकसान हो सकता है. ट्रेड वॉल्यूम सूचक के साथ मिलकर फ़िल्टर करने पर विचार किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल प्रवृत्ति में तेजी आने पर ही प्रवेश किया जाए।
रातोंरात उतार-चढ़ाव का जोखिम। यहां तक कि जबरन दैनिक स्थिति को कम करने की व्यवस्था की गई है, तो भी रातोंरात बाजार में टूटने की संभावना है, जिससे बड़े नुकसान हो सकते हैं। व्यापारियों को एक निश्चित स्तर का जोखिम उठाने की आवश्यकता होती है, जबकि समग्र स्थिति के आकार को नियंत्रित किया जाता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
ट्रेड वॉल्यूम सूचकांक के साथ वास्तविक रुझान का आकलन करने के लिए, उतार-चढ़ाव के समायोजन में गलत प्रविष्टि से बचें। उदाहरण के लिए, सेट ट्रेड वॉल्यूम पिछले चक्र के 10% से अधिक होना चाहिए।
गतिशील स्टॉप मोड सेट करें. प्रवेश के बाद, स्टॉप स्थिति को कीमत के अनुसार वास्तविक समय में समायोजित करें, और अधिक लाभ को लॉक करने के लिए स्टॉप को ट्रैक करें।
विभिन्न बाजारों में विभिन्न मापदंडों की वास्तविक प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए MACD मापदंडों के संयोजन का अनुकूलन करें। मापदंडों की सेटिंग्स संकेत की संवेदनशीलता को प्रभावित करती हैं।
अन्य औसत रेखा संकेतकों का परीक्षण करें। उदाहरण के लिए, 100 दिन की रेखा, 150 दिन की रेखा, आदि। यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सी औसत रेखा प्रवृत्ति के साथ अधिक संगत है।
फिर से प्रवेश तंत्र जोड़ें. जब आप एक अनिवार्य दैनिक प्रस्थान सेट करते हैं, तो आप आगे की घटनाओं को याद कर सकते हैं. फिर से प्रवेश सिग्नल जोड़ें और अगले दिन अपनी स्थिति को जारी रखें.
संक्षेप
यह रणनीति MACD सूचक और 200-दिवसीय औसत निर्णय संकेतों को एकीकृत करती है, और जब अल्पकालिक संकेतक लगातार संकेत देते हैं, तो रुझान पर प्रवेश करते हैं, और स्टॉप और स्टॉप तंत्र स्थापित करते हैं। साथ ही, हर दिन एक रात के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक शांत स्थिति को लागू करते हैं। रणनीति की अवधारणा सरल, आसान है, शुरुआती सीखने के लिए उपयुक्त है, और इसे अन्य रणनीतियों में एक मॉड्यूल के रूप में एकीकृत किया जा सकता है। लेकिन कुछ रुझान भी हैं जो गलतियों के जोखिम और विफलता के जोखिम का न्याय करते हैं, जिसके लिए व्यापारियों को कुछ जोखिम सहनशीलता की आवश्यकता होती है।
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MACD and 200 EMA Long Strategy", shorttitle="MACD200EMALong", overlay=true)
// Input parameters
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
ema200Length = input(200, title="200 EMA Length")
stopLossPercentage = input(0.5, title="Stop Loss Percentage")
targetPercentage = input(1, title="Target Percentage")
// Trading session
startHour = input(09, title="Start Hour", minval=0, maxval=23)
startMinute = input(00, title="Start Minute", minval=0, maxval=59)
endHour = input(15, title="End Hour", minval=0, maxval=23)
endMinute = input(15, title="End Minute", minval=0, maxval=59)
// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
// Calculate 200-period EMA
ema200 = ema(close, ema200Length)
// Conditions for entering a long position
longCondition = crossover(macdLine, signalLine) and macdLine < 0 and close > ema200 and hour < 13
// Calculate stop loss and target levels only once at the entry
var float stopLossLevel = na
var float targetLevel = na
if (longCondition)
stopLossLevel := close * (1 + stopLossPercentage / 100)
targetLevel := close * (1 + targetPercentage / 100)
// Trading session condition
intradayCondition = true
// Strategy logic
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition and intradayCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stopLossLevel, profit=targetLevel)
// Force exit if the current close is below the stop loss level
if (not na(stopLossLevel) and close < stopLossLevel)
strategy.close("Long")
// Exit the trade if the current close is greater than or equal to the target level
if (not na(targetLevel) and close >= targetLevel)
strategy.close("Long")
// Manually force exit at 3:15 PM
if (hour == 15 and minute == 15)
strategy.close("Long")
// Plotting the EMA, target, and stop loss on the chart
plot(ema200, color=color.blue, title="200 EMA")
plot(stopLossLevel, color=color.red, title="Stop Loss", linewidth=2)
plot(targetLevel, color=color.green, title="Target", linewidth=2)
// Plot entry arrow
plotshape(series=longCondition and intradayCondition, title="Long Entry", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)