अनुकूली मूल्य क्षेत्र उत्क्रमण ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
रणनीति का अवलोकन
इस नीति का नाम हैअनुकूली मूल्य क्षेत्र उत्क्रमण ट्रेडिंग रणनीतियह रणनीति अनुकूलित मूल्य क्षेत्र (एडप्टिव प्राइस जोन, एपीजेड) का उपयोग करती है जो मूल्य क्षेत्र की पहचान करती है और उस क्षेत्र को तोड़ने पर एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न करती है। एपीजेड सूचक द्वि-सूचक चलती औसत और अस्थिरता की गणना पर आधारित है। मूल्य क्षेत्र की सीमाओं के नीचे। यह दर्शाता है कि जब कीमत क्षेत्र की सीमाओं को तोड़ती है, तो यह संभव है कि कीमत उलट जाए, जिससे व्यापार के अवसर पैदा हों।
यह रणनीति मुख्य रूप से उतार-चढ़ाव की स्थितियों, विशेष रूप से समेकन की स्थितियों के लिए लागू होती है। यह सभी ट्रेडेबल परिसंपत्तियों पर लागू होने के लिए दिन के भीतर शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग या स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति मूल्य क्षेत्र की सीमाओं के आसपास रिवर्स ट्रेडिंग के लिए एपीजेड सूचक द्वारा प्रदान की गई सहायक निर्णय का उपयोग करती है।
2. रणनीति सिद्धांत
इस नीति में मूल्य क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए एपीजेड सूचकांक का उपयोग किया गया है, और इसकी गणना निम्नानुसार की गई हैः
- हाल के n चक्रों (डिफ़ॉल्ट 20 चक्रों) के लिए उच्चतम और निम्नतम मूल्य के बीच अंतर xHL की गणना करें
- द्वि-सूचक चलती औसत का उपयोग करके समापन मूल्य xVal1 और xHL के समतल मूल्य xVal2 को समतल करने के बाद गणना करें, गणना चक्र के बाद पूर्णांक के लिए वर्गमूल (डिफ़ॉल्ट 20 का वर्गमूल = 4)
- xVal1 + nBandPct * xVal2
- xVal1 - nBandPct * xVal2
इस तरह से प्राप्त ऊपर और नीचे की पट्टी एक अनुकूलन मूल्य क्षेत्र का गठन करती है। जब कीमत इस क्षेत्र को तोड़ती है, तो एक व्यापार संकेत उत्पन्न होता है। तोड़ने के संकेत के लिए नियम इस प्रकार हैंः
- जब कीमत नीचे की ओर हो, तो अधिक संकेत दें
- जब कीमत ऊपर की ओर हो, तो एक शून्य संकेत दें
इसके अलावा, यह रणनीति रिवर्स ट्रेडिंग स्विच पैरामीटर भी प्रदान करती है। रिवर्स ट्रेडिंग खोलने के बाद, ऊपर दिए गए नियम के विपरीत, अधिक कमोडिटी संकेत करें।
कुल मिलाकर, यह रणनीति एपीजेड सूचकांक का उपयोग करती है ताकि कीमतों के अनुकूल क्षेत्रों का पता लगाया जा सके, और जब कीमतें क्षेत्रीय सीमाओं को तोड़ती हैं, तो एक उलटा ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होता है, जो एक विशिष्ट प्रवृत्ति उलटा ट्रैकिंग रणनीति है।
तीन, रणनीतिक लाभ विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ प्रमुख फायदे हैं:
- एपीजेड सूचक का उपयोग करके मूल्य क्षेत्रों को अनुकूलित किया जा सकता है ताकि समर्थन प्रतिरोध को मैन्युअल रूप से सेट किया जा सके
- मूल्य क्षेत्र की सीमाओं को तोड़ने के लिए रिवर्स ट्रेडिंग, अल्पकालिक मूल्य समायोजन के अवसरों को पकड़ना
- उलटा ट्रेडिंग पैरामीटर के माध्यम से पूर्वाग्रह ट्रेडिंग
- उच्च व्यापारिक आवृत्ति, अधिक शॉर्ट-लाइन अवसरों को पकड़ने के लिए
- जोखिम नियंत्रण के साथ लचीला स्टॉप-लॉस रणनीति
4. रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित हैंः
- गलत एपीजेड पैरामीटर सेट करने से कीमतों में उलटफेर की संभावनाएं छूट सकती हैं
- भूकंपीय घटनाओं में कई बार झूठी सफलता की संभावना
- स्टॉप लॉस रणनीति की कमी से भारी नुकसान हो सकता है
इसके लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं:
- APZ पैरामीटर को समायोजित करें और उचित चिकनाई चक्र खोजें
- अन्य संकेतकों के साथ मिलकर फ़िल्टरिंग झूठी सफलता
- एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए बढ़ी हुई चलती रोक
पांच, रणनीतिक अनुकूलन
इस नीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- अस्थिरता सूचकांक के साथ, नीचे खरीदें, ऊपर बेचें
- बड़े पैमाने पर उत्सर्जन जैसे सीमा पार करने की शर्तों को बढ़ाएं
- केवल विशिष्ट समय अवधि में व्यापार, जैसे कि अमेरिकी डिस्क में
- एकसमान रेखा प्रणाली के साथ मिलकर बड़े बाजारों के रुझानों की दिशा निर्धारित करना
- मूल्य प्रवेश क्षेत्र सेट करें, बेकार खरीदारी से बचें
VI. निष्कर्ष
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर एक छोटी रेखा उलटा रणनीति है, एपीजेड सूचक के माध्यम से मूल्य क्षेत्र को पकड़ने के लिए, सीमाओं के पास उलटा व्यापार. रणनीति के फायदे ट्रेडिंग की उच्च आवृत्ति है, और अधिक शॉर्ट-लाइन अवसरों को पकड़ने के लिए, और कीमत क्षेत्र को समायोजित करने के लिए अनुकूलित कर सकते हैं. लेकिन वहाँ भी कुछ झूठी तोड़ने का जोखिम है, अन्य उपकरणों को लागू करने के लिए अनुकूलित करने के लिए की जरूरत है. नियंत्रण
/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 15/01/2020
//
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes.
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Adaptive Price Zone Backtest", shorttitle="APZ", overlay = true)
nPeriods = input(20, minval=1)
nBandPct = input(2, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL = high - low
nP = ceil(sqrt(nPeriods))
xVal1 = ema(ema(close,nP), nP)
xVal2 = ema(ema(xHL,nP), nP)
UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
pos = 0
pos := iff(low < DnBand , 1,
iff(high > UpBand, -1, pos[1]))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )