अनुकूलन मूल्य क्षेत्र रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-13 16:33:33
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1. रणनीति का अवलोकन

रणनीति का नाम हैअनुकूलन मूल्य क्षेत्र रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीतियह मूल्य क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अनुकूलन मूल्य क्षेत्र (एपीजेड) संकेतक का उपयोग करता है और जब कीमतें क्षेत्रों से बाहर निकलती हैं तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है। एपीजेड संकेतक डबल घातीय चलती औसत और अस्थिरता के आधार पर ऊपरी और निचले क्षेत्र की सीमाओं की गणना करता है। जब कीमतें सीमाओं को तोड़ती हैं, तो यह संभावित मूल्य उलट और व्यापारिक अवसरों का संकेत देती है।

यह रणनीति मुख्य रूप से रेंज-बाउंड बाजारों, विशेष रूप से समेकन बाजारों के लिए उपयुक्त है। इसका उपयोग स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के हिस्से के रूप में इंट्राडे या अल्पकालिक ट्रेडिंग के लिए किया जा सकता है, और यह सभी ट्रेडेबल परिसंपत्तियों पर लागू होता है। संक्षेप में, यह एपीजेड संकेतक की सहायता का उपयोग करता है और मूल्य क्षेत्र की सीमाओं के आसपास रिवर्सल ट्रेड करता है।

2. रणनीति तर्क

रणनीति में निम्नानुसार विशिष्ट गणनाओं के साथ मूल्य क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए एपीजेड सूचक का उपयोग किया गया है:

पिछले n अवधियों (डिफ़ॉल्ट 20 अवधियों) में उच्चतम उच्चतम और निम्नतम निम्नतम के बीच अंतर की गणना करें, जिसे xHL कहा जाता है।
दोहरे घातीय चलती औसत का उपयोग समतल बंद मूल्य xVal1 और समतल xHL xVal2 कहा जाता है की गणना करने के लिए, समतल अवधि n के वर्गमूल का गोल पूर्णांक है (20 का वर्गमूल गोल = 4)
ऊपरी बैंड = xVal1 + nBandPct * xVal2 की गणना करें
निचला बैंड = xVal1 - nBandPct * xVal2 की गणना करें

ऊपरी बैंड और निचला बैंड अनुकूलन मूल्य क्षेत्र बनाते हैं। जब कीमतें इस क्षेत्र को तोड़ती हैं तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं। सिग्नल नियम इस प्रकार हैं:

जब कीमत निचले बैंड से नीचे गिर जाती है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है
जब कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर बढ़ जाती है, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है

इसके अतिरिक्त, एक रिवर्स ट्रेडिंग स्विच पैरामीटर रिवर्स कहा जाता है। जब रिवर्स ट्रेडिंग सक्षम है, तो लंबे और छोटे संकेत उपरोक्त नियमों के विपरीत तरीके से काम करते हैं।

संक्षेप में, यह रणनीति अनुकूल मूल्य क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए एपीजेड संकेतक का उपयोग करती है, और जब कीमतें क्षेत्र की सीमाओं से बाहर निकलती हैं तो रिवर्स ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति रिवर्स ट्रैकिंग रणनीति से संबंधित है।

3. लाभ का विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

एपीजेड संकेतक समर्थन और प्रतिरोध की मैन्युअल सेटिंग से बचकर अनुकूलनशील रूप से मूल्य क्षेत्रों का निर्धारण कर सकता है
यह कम अवधि के मूल्य समायोजन के अवसरों को जब कीमत क्षेत्र की सीमाओं को तोड़ता है, वापसी ट्रेडों कर सकते हैं
यह रिवर्स ट्रेडिंग पैरामीटर के माध्यम से डाउनसाइड ट्रेडिंग की अनुमति देता है
इसमें अधिक अल्पकालिक अवसरों को पकड़ने के लिए अपेक्षाकृत उच्च व्यापारिक आवृत्ति है
जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए इसे स्टॉप लॉस रणनीतियों के साथ लचीले ढंग से जोड़ा जा सकता है

4. जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैं, मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों मेंः

एपीजेड पैरामीटर की अनुचित सेटिंग से मूल्य उलटने के अवसर चूक सकते हैं
विभिन्न बाजारों में कई झूठे ब्रेकआउट की संभावनाएं हैं
स्टॉप लॉस रणनीतियों की कमी से भारी नुकसान हो सकता है

प्रस्तावित शमन उपाय निम्नलिखित हैंः

उपयुक्त चिकनाई अवधि खोजने के लिए एपीजेड पैरामीटर समायोजित करें
झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों का उपयोग करें
एकल ट्रेडों के लिए नियंत्रण घाटे के लिए चलती स्टॉप लॉस जोड़ें

5. अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

सबसे कम खरीद और सबसे अधिक बिक्री निर्धारित करने के लिए अस्थिरता संकेतकों के साथ संयोजन
टूटने की ताकत पर आवश्यकताओं को जोड़ें, जैसे कि भारी मात्रा
केवल विशिष्ट सत्रों में व्यापार, जैसे अमेरिका दोपहर
बाजार के समग्र रुझान को निर्धारित करने के लिए चलती औसत प्रणालियों को शामिल करें
अनावश्यक खरीद-बिक्री से बचकर प्रवेश के लिए मूल्य क्षेत्र स्थापित करें

6. सारांश

संक्षेप में, यह एक अल्पकालिक प्रतिवर्तन रणनीति है जो एपीजेड संकेतक का उपयोग करके मूल्य क्षेत्रों को पकड़ती है और क्षेत्र की सीमाओं के आसपास प्रतिवर्तन ट्रेड करती है। इसके फायदे उच्च व्यापार आवृत्ति और मूल्य क्षेत्रों को अनुकूली रूप से समायोजित करने की क्षमता हैं। लेकिन झूठे ब्रेकआउट के जोखिम भी हैं जिन्हें अनुकूलन और अतिरिक्त उपकरणों के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
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//  Copyright by HPotter v1.0 15/01/2020
//
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors 
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving 
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the 
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue 
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on 
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes. 
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price 
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be 
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Adaptive Price Zone Backtest", shorttitle="APZ", overlay = true)
nPeriods = input(20, minval=1)
nBandPct = input(2, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL = high - low
nP = ceil(sqrt(nPeriods))
xVal1 = ema(ema(close,nP), nP)
xVal2 = ema(ema(xHL,nP), nP)
UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
pos = 0
pos := iff(low < DnBand , 1,
	   iff(high > UpBand, -1, pos[1])) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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