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वामी रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-13 17:42:01
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अवलोकन

WAMI रणनीति एक फूरियर विश्लेषण पर आधारित एक ट्रेडिंग रणनीति है जिसका उद्देश्य पुनरावर्ती अनुकूलन प्रक्रिया के माध्यम से ऐतिहासिक बाजार डेटा पर सुसंगत और लाभदायक ट्रेडों को खोजना है। यह WAMI नामक एक समग्र ट्रेडिंग संकेतक बनाने के लिए घातीय चलती औसत (ईएमए), भारित चलती औसत (डब्ल्यूएमए) और गति संकेतक (एमओएम) को जोड़ती है। जब WAMI एक सीमा से ऊपर या नीचे पार करता है, तो रणनीति खरीद या बिक्री संकेत जारी करेगी।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मूल सूचक WAMI है। इसकी गणना हैः पहले मूल्य की गति की गणना करें, फिर n-दिवसीय WMA लें, और अंत में अंतिम WAMI प्राप्त करने के लिए दो बार EMA करें। उनमें से, गति मूल्य परिवर्तन की गति को दर्शाती है, WMA अल्पकालिक शोर को फ़िल्टर करती है, और EMA मूल्य को चिकना करती है।

जब WAMI एक दी गई सीमा से ऊपर उठता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है कि बाजार में एक अपट्रेंड बन रहा है। जब यह सीमा से नीचे गिरता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है कि एक डाउनट्रेंड शुरू हो गया है। उपयोगकर्ता रणनीति को बेहतर ढंग से अनुकूलित करने के लिए बैकटेस्ट परिणामों के आधार पर सीमा को समायोजित कर सकते हैं।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति ट्रेंड-फॉलो और ओवरबॉट-ओवरसोल्ड विश्लेषण को जोड़ती है, जो फंसने से बचते हुए मध्यम से दीर्घकालिक मूल्य रुझानों को पकड़ सकती है। साधारण चलती औसत रणनीतियों की तुलना में, WAMI ट्रेडिंग संकेतों की गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार करती है।

इसके मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

  1. फोरियर अनुकूलन पैरामीटर ट्यूनिंग में सुधार करता है
  2. डबल ईएमए फ़िल्टर झूठे संकेतों को कम करता है
  3. WMA+MOM कॉम्बो संवेदनशीलता में सुधार करता है
  4. अल्पकालिक और दीर्घकालिक व्यापार दोनों के लिए लचीला

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

  1. अनुकूलन प्रक्रिया जटिल है, गलत सेटिंग विफल हो सकती है
  2. विभिन्न बाजारों में प्रदर्शन में गिरावट
  3. प्रदर्शन पैरामीटर सेटिंग्स पर बहुत निर्भर करता है
  4. रुझान उलटने पर स्विच करने के लिए धीमा

इन जोखिमों को पैरामीटर संयोजनों को समायोजित करके, स्टॉप लॉस सेट करके, और उचित लाभ की उम्मीद करके कम किया जा सकता है। जब बाजार अत्यधिक अस्थिर हो जाते हैं तो रणनीति को रोक दिया जाना चाहिए या स्थिति को छोटा किया जाना चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

कुछ पहलुओं पर इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. अधिकतम खोजने के लिए अधिक पैरामीटर सेट का परीक्षण करें
  2. प्रविष्टियों के लिए वॉल्यूम फ़िल्टर जैसी सहायक शर्तें जोड़ें
  3. स्टॉप लॉस तंत्र शामिल करें
  4. समग्र प्रवृत्ति को मापने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन
  5. बाजार के बदलते परिवेशों के अनुरूप पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करें

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, वामी रणनीति एक सिफारिश की मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। कीमत और मात्रा में परिवर्तन का गहन विश्लेषण करके, यह गुणवत्ता वाले व्यापार संकेत उत्पन्न करता है। उचित पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण को देखते हुए, यह रणनीति स्थिर लाभ प्राप्त कर सकती है। हालांकि, उपयोगकर्ताओं को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी रणनीति विफल हो सकती है, इसलिए वास्तविक पूंजी प्रतिबद्ध करने से पहले सावधानीपूर्वक मूल्यांकन आवश्यक है।

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 17/01/2017
// The WAMI-based trading lies in the application and iteration of the 
// optimization process until the indicated trades on past market data 
// give consistent, profitable results. It is rather difficult process 
// based on Fourier analysis. 
// You can to change Trigger parameter for to get best values of strategy.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="WAMI Strategy", shorttitle="WAMI Strategy")
Length_EMA = input(13, minval=1)
Length_WMA = input(4, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=purple, linestyle=line)
xWAMI = ema(ema(wma(mom(close, 1),Length_WMA),Length_EMA),Length_EMA)
pos = iff(xWAMI > Trigger, 1,
	   iff(xWAMI < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xWAMI, color=blue, title="WAMI")
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