स्टोकैस्टिक टर्नअराउंड फैक्टर और प्रमुख रिवर्स सिग्नल पर आधारित संयोजन रिवर्स रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-13 17:54:34
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अवलोकन

यह रणनीति स्टोकैस्टिक टर्नअराउंड फैक्टर और कुंजी रिवर्स सिग्नल, दो प्रकार की रिवर्स रणनीतियों को मिलाकर संयुक्त ट्रेडिंग सिग्नल प्राप्त करती है। यह पहले स्टोकैस्टिक टर्नअराउंड फैक्टर का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करता है कि क्या कीमत में रिवर्स के संकेत दिखते हैं। फिर यह झूठे रिवर्स को फ़िल्टर करने और वास्तविक रिवर्स के अवसरों को पकड़ने को सुनिश्चित करने के लिए कुंजी रिवर्स सिग्नल को शामिल करता है, जिससे ट्रेडिंग जोखिम कम होता है।

रणनीतिक सिद्धांत

स्टोकैस्टिक टर्नअराउंड फैक्टर

यह भाग उलफ जेन्सेन की पुस्तक How I Tripped My Money in the Futures Market में पेश की गई उलट रणनीति से आता है। यह मूल्य प्रवृत्ति के उलट होने का निर्धारण करने के लिए समापन मूल्य और स्टोकास्टिक संकेतक के उलट पैटर्न को जोड़ती है।

यह लंबे समय तक जाता है जब समापन मूल्य पिछले समापन मूल्य से दो लगातार दिनों के लिए अधिक होता है और 9-दिवसीय धीमी स्टोकास्टिक रेखा 50 से कम होती है। यह इंगित करता है कि कीमत अल्पकालिक में बढ़ रही है, लेकिन स्टोकास्टिक संकेतक से पता चलता है कि स्टॉक अत्यधिक खरीदा जाता है, जो संभावित उलट गिरावट का संकेत देता है।

यह तब छोटा हो जाता है जब समापन मूल्य लगातार दो दिनों के लिए पिछले समापन मूल्य से कम होता है और 9-दिवसीय तेजी से स्टोकास्टिक लाइन 50 से ऊपर होती है। यह इंगित करता है कि कीमत अल्पकालिक में गिरती रही है, लेकिन स्टोकास्टिक संकेतक से पता चलता है कि स्टॉक अत्यधिक बेचा जाता है, जो संभावित उलट रैली का संकेत देता है।

मुख्य रिवर्स सिग्नल

प्रमुख उलट सिग्नल K-लाइन पैटर्न को संदर्भित करता है जहां कीमत दिन के दौरान एक नई उच्च या निम्न को हिट करती है और फिर स्पष्ट रूप से उलट जाती है। यह अक्सर बाजार के रुझानों में बदलाव का संकेत देती है।

बुल बाजार में, कीमत के नए उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद, यदि समापन मूल्य पिछले दिन की सबसे कम कीमत के करीब है, तो यह एक प्रमुख उलट-पुलट लंबा संकेत है। भालू बाजार में, कीमत एक नए निचले स्तर पर पहुंचने के बाद, यदि समापन मूल्य पिछले दिन की उच्चतम कीमत के करीब है, तो यह एक प्रमुख उलट शॉर्ट सिग्नल है।

रणनीति के फायदे

कई संकेतकों और के-लाइन पैटर्न का संयोजन ट्रेडिंग संकेतों की सटीकता में सुधार करता है।
संभावित उल्टा अवसरों को पकड़ने के लिए उल्टा सिद्धांत पर निर्मित।
एक ही समय में रुझानों और स्टोकैस्टिक संकेतकों का आकलन करने से गलत संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है।
प्रमुख उलटफेर संकेत झूठे उलटफेर से बच सकते हैं और व्यापारिक जोखिमों को कम कर सकते हैं।

जोखिम और अनुकूलन

जब रिवर्स पैटर्न दिखाई देते हैं, तो बाजार वास्तव में रिवर्स नहीं हो सकता है, जिससे कॉलबैक जोखिम उत्पन्न होता है। जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है।
स्टोकैस्टिक संकेतक और कीमतों के बीच विचलन हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप गलत संकेत हो सकते हैं। स्टोकैस्टिक संकेतक के मापदंडों को अनुकूलित किया जा सकता है या पुष्टि के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयुक्त किया जा सकता है।
यह रणनीति मुख्य रूप से इंट्राडे और अल्पकालिक व्यापार पर आधारित है और दीर्घकालिक ट्रेंडिंग बाजारों का सामना नहीं कर सकती है। इसे और बेहतर बनाने के लिए रुझान और चार्ट पैटर्न जैसे तरीकों को शामिल किया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह रणनीति संभावित उलट अवसरों को पकड़ने के लिए मूल्य कार्रवाई, स्टोकास्टिक संकेतक और प्रमुख उलट सिग्नल को जोड़ती है। स्टैंडअलोन रिवर्स ट्रेडिंग विधियों की तुलना में, यह उलट के समय को अधिक सटीक रूप से निर्धारित कर सकती है और झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकती है। हालांकि, उलट के बाद पुलबैक जोखिमों और स्टोकास्टिक और कीमतों के बीच विचलन पर अभी भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस सेटिंग और अन्य रणनीतियों के साथ आगे के एकीकरण के माध्यम से अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग रणनीतियां प्राप्त की जा सकती हैं।

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KRU(nLength) =>
    pos = 0.0
    xLL = lowest(low[1], nLength)
    C1 = iff(low < xLL and close > close[1], true, false)
    pos := iff(C1, 1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new low in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRU = KRU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRU == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKRU == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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