स्टोकेस्टिक रिवर्सल फैक्टर और प्रमुख रिवर्सल सिग्नल पर आधारित संयोजन रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में रैंडम टर्निंग फैक्टर और क्रिटिकल टर्निंग सिग्नल दोनों को मिलाकर एक समग्र ट्रेडिंग सिग्नल प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले, रैंडम टर्निंग फैक्टर का उपयोग करके, यह निर्धारित किया जाता है कि क्या कीमत में टर्निंग सिग्नल हैं। फिर, क्रिटिकल टर्निंग सिग्नल के साथ मिलकर, फर्जी टर्निंग को फ़िल्टर करें, ताकि वास्तविक टर्निंग अवसरों को पकड़ना सुनिश्चित हो और ट्रेडिंग जोखिम को कम किया जा सके।
रणनीति सिद्धांत
फैक्टरों के लिए यादृच्छिक मोड़
यह भाग उल्फ जेन्सेन की पुस्तक How I Triple My Money in the Futures Market पर आधारित है। यह मूल्य परिवर्तन को निर्धारित करने के लिए समापन मूल्य और यादृच्छिक संकेतक के रिवर्स पैटर्न को जोड़ती है।
अधिक करें जब समापन मूल्य दो दिन लगातार पिछले दिन के समापन मूल्य से अधिक हो और 9 तारीख को यादृच्छिक सूचक की धीमी रेखा 50 से कम हो। यह दर्शाता है कि कीमतें अल्पकालिक रूप से बढ़ रही हैं, लेकिन यादृच्छिक सूचक दिखाता है कि शेयरों को ओवरबॉय किया जा रहा है, जो एक संभावित पलटाव की संभावना को दर्शाता है।
जब समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से दो दिन लगातार कम हो और 9 तारीख को यादृच्छिक सूचक की त्वरित रेखा 50 से अधिक हो, तो शून्य करें। यह दर्शाता है कि कीमतें अल्पकालिक रूप से गिरती रहती हैं, लेकिन यादृच्छिक सूचक दिखाता है कि शेयरों को ओवरसोल्ड किया जा रहा है, जो एक संभावित पलटाव की संभावना को दर्शाता है।
महत्वपूर्ण उलटा संकेत
एक महत्वपूर्ण उलटा संकेत एक K-लाइन आकृति है जो एक दिन के भीतर कीमतों में नई ऊंचाइयों या निचले बिंदुओं के बाद स्पष्ट रूप से उलटा होता है। यह अक्सर व्यापार की प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत देता है।
बैल बाजार में, कीमतों के नए उच्च स्तर के बाद समापन मूल्य कल के निचले स्तर के करीब एक महत्वपूर्ण पलटाव के संकेत के रूप में कार्य करता है। भालू के बाजार में, कीमतों के नवाचार के बाद कम कीमतों के समापन में कल की उच्चतम कीमतों के करीब एक महत्वपूर्ण उलटा कम करने का संकेत है।
रणनीतिक लाभ
कई संकेतकों और K-लाइन प्रारूपों के संयोजन से ट्रेडिंग सिग्नल की सटीकता में वृद्धि हुई है।
यह रिवर्स थ्योरी के आधार पर बनाया गया है, जो संभावित रिवर्स अवसरों को पकड़ने में मदद करता है।
एक ही समय में प्रवृत्ति और यादृच्छिक संकेतकों का आकलन करने के लिए, गलत संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करें।
कुंजी उलटा सिग्नल झूठी उलटा से बचने और व्यापार जोखिम को कम करने के लिए।
रणनीतिक जोखिम और अनुकूलन
एक पलटाव के रूप में, यह संभव है कि बाजार वास्तव में पलटाव नहीं कर रहा है, और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है।
यादृच्छिक संकेतक और कीमतों में विचलन हो सकता है, जिससे सिग्नल त्रुटि होती है। यादृच्छिक संकेतक के पैरामीटर को अनुकूलित किया जा सकता है, या अन्य संकेतक के संयोजन की पुष्टि की जा सकती है।
यह रणनीति मुख्य रूप से दिन के भीतर और अल्पकालिक के-लाइन ट्रेडिंग पर आधारित है, जो लंबी लाइनों के रुझान की स्थिति का सामना करने में असमर्थ है। रुझान और विचारधारा के संयोजन जैसे तरीकों को और बेहतर बनाया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति में संभावित पलटाव के अवसरों को पकड़ने के लिए मूल्य आंदोलन, यादृच्छिक संकेतकों और महत्वपूर्ण उलट संकेतों का संयोजन किया गया है। यह एक एकल उलट ट्रेडिंग पद्धति की तुलना में पलटाव के समय का अधिक सटीक रूप से आकलन कर सकता है, झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है। लेकिन फिर भी, पलटाव के बाद संभावित रिवर्सिंग जोखिम और यादृच्छिक संकेतकों और कीमतों के बीच विचलन के बारे में सावधान रहना चाहिए। पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस सेटिंग्स और अन्य रणनीतियों के साथ आगे के एकीकरण के माध्यम से अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग रणनीति प्राप्त की जा सकती है।
/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 22/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
KRU(nLength) =>
pos = 0.0
xLL = lowest(low[1], nLength)
C1 = iff(low < xLL and close > close[1], true, false)
pos := iff(C1, 1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new low in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRU = KRU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRU == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posKRU == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )