ईएमए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर आधारित ट्रेलिंग स्टॉप रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति तेजी से ईएमए औसत ((9 चक्र) और धीमी गति से ईएमए औसत ((21 चक्र) के क्रॉसिंग का उपयोग करती है, जो एक प्रवेश संकेत के रूप में है, और लाभ को लॉक करने के लिए चलती रोक के साथ संयुक्त है, ताकि बहुत अधिक निकासी से बचा जा सके।
रणनीति सिद्धांत
जब तेज ईएमए लाइन नीचे से धीमी ईएमए लाइन को तोड़ती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब तेज ईएमए लाइन ऊपर से नीचे से धीमी ईएमए लाइन को तोड़ती है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।
एक बार प्रवेश करने के बाद, रणनीति उच्चतम मूल्य को वास्तविक समय में ट्रैक करती है और वर्तमान मूल्य उच्चतम मूल्य से 2% कम होने पर एक मोबाइल स्टॉपलॉस ट्रिगर करती है, जिससे लाभ पर ताला लगा दिया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- ईएमए औसत रेखा की प्रवृत्ति ट्रैकिंग और सिग्नल जनरेशन क्षमता का उपयोग करके, मध्य-लंबी रेखा की प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से पकड़ने में सक्षम
- मोबाइल स्टॉप लॉस के जरिए ज्यादातर मुनाफे को लॉक किया जा सकता है, जिससे सभी को नुकसान नहीं होगा।
- ईएमए औसत रेखा पैरामीटर को विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए समायोजित किया जा सकता है
- खरीद और बिक्री संकेत के नियम स्पष्ट और लागू करने में आसान हैं
जोखिम विश्लेषण
- ईएमए औसत में देरी, शॉर्ट-लाइन अवसरों को याद किया जा सकता है
- गलत तरीके से सेट किया गया मोबाइल स्टॉप दूरी समय से पहले बंद हो सकता है या बंद हो सकता है
- बाजार परिवेश से मेल न खाने वाले पैरामीटर से लेनदेन की आवृत्ति या सिग्नल की कमी हो सकती है
जोखिम समाधान:
- EMA पैरामीटर का सही संयोजन चुनें
- परीक्षण और स्टॉप क्षति दूरी पैरामीटर का मूल्यांकन
- बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए पैरामीटर को समायोजित करना
अनुकूलन दिशा
- बाजार में उतार-चढ़ाव और जोखिम वरीयताओं के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित होने वाली चलती स्टॉप लॉस दूरी
- अन्य संकेतकों के लिए फ़िल्टर जोड़े, झूठे संकेतों को कम करें
- ईएमए औसत चक्र पैरामीटर का अनुकूलन करने के लिए विकल्प
- प्रवृत्ति सूचक के साथ बड़े रुझानों का आकलन करें और प्रवृत्ति के विपरीत व्यापार से बचें
संक्षेप
इस रणनीति में रुझानों की पहचान करने और स्टॉप लॉस मैनेजमेंट के फायदे शामिल हैं, जो कि आकस्मिकता के साथ-साथ जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम है। यह विभिन्न प्रकार के बाजारों और ट्रेडिंग किस्मों के लिए पैरामीटर समायोजन और अनुकूलन के माध्यम से लागू किया जा सकता है, और आगे के परीक्षण के लायक है।
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EMA Crossover with Trailing Stop-Loss", overlay=true)
fastEMA = ema(close, 9)
slowEMA = ema(close, 21)
// Entry conditions
longCondition = crossover(fastEMA, slowEMA)
shortCondition = crossunder(fastEMA, slowEMA)
// Trailing stop-loss calculation
var float trailingStop = na
var float highestHigh = na
if (longCondition)
highestHigh := na
trailingStop := na
if (longCondition and high > highestHigh)
highestHigh := high
if (strategy.position_size > 0)
trailingStop := highestHigh * (1 - 0.02) // Adjust the trailing percentage as needed
// Execute trades
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Apply trailing stop-loss to long positions
strategy.exit("Long", from_entry="Long", loss=trailingStop)
// Plot EMAs and Trailing Stop-Loss
plot(fastEMA, color=color.green, title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.red, title="Slow EMA")
plot(trailingStop, color=color.orange, title="Trailing Stop-Loss", linewidth=2)