बहु कारक मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-27 15:46:27
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अवलोकन

यह रणनीति एक बहु-कारक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए 123 रिवर्स रणनीति और मनोवैज्ञानिक रेखा रणनीति को जोड़ती है। तकनीकी पैटर्न, बाजार मनोविज्ञान और अन्य कारकों पर व्यापक रूप से विचार करके, रणनीति बाजार के रुझानों को निर्धारित करते समय अधिक सटीक निर्णय ले सकती है।

सिद्धांत

123 प्रतिवर्तन रणनीति

123 रिवर्स रणनीति का मानना है कि यदि दिन का समापन मूल्य पिछले दिन की तुलना में बढ़ता है, और धीमी K रेखा 50 से नीचे है, तो लंबी हो; यदि यह गिरती है, और तेज K रेखा 50 से ऊपर है, तो छोटी हो। रणनीति लाभ के लिए अल्पकालिक रिवर्स की विशेषताओं का लाभ उठाती है।

मनोवैज्ञानिक रेखा रणनीति

मनोवैज्ञानिक रेखा रणनीति एक निश्चित चक्र में वृद्धि और गिरावट के अनुपात की गणना करती है। यदि वृद्धि 50% से अधिक है, तो यह इंगित करता है कि बैल बाजार को नियंत्रित करते हैं; यदि वृद्धि 50% से कम है, तो यह इंगित करता है कि भालू बाजार को नियंत्रित करते हैं। वृद्धि और गिरावट के अनुपात के आधार पर बाजार मनोविज्ञान के बारे में निर्णय लें।

यह रणनीति उपरोक्त दो रणनीतियों के संकेतों को जोड़ती है। जब दोनों रणनीतियाँ एक ही दिशा में संकेत देती हैं तो पद खोलें, और अलग-अलग दिशाओं में संकेत देते समय पद बंद करें।

लाभ

यह रणनीति कई कारकों को जोड़ती है और बाजार के रुझानों के बारे में अधिक सटीक निर्णय ले सकती है, एक ही तकनीकी संकेतक के कारण गलत आकलन से बचती है। साथ ही, बाजार मनोविज्ञान का संयोजन रणनीति को जटिल रुझान परिवर्तनों से निपटने के लिए अधिक लचीला बनाता है।

जोखिम और समाधान

रणनीति में प्रत्येक कारक के लिए मापदंडों की स्थापना का रणनीति के प्रदर्शन पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। मापदंडों के अनुचित संयोजन से रणनीति की प्रभावशीलता बहुत कम हो सकती है। इसके अलावा, रुझानों में भारी बदलाव भी रणनीति को विफल होने का कारण बन सकता है। जोखिमों को कम करने के लिए, हमें इष्टतम मापदंड सेटिंग्स खोजने के लिए विभिन्न बाजार स्थितियों का बैकटेस्ट करने की आवश्यकता है; यह सुनिश्चित करने के लिए स्थिति आकार को भी नियंत्रित करें कि एक एकल नुकसान बहुत बड़ा नहीं होगा।

अनुकूलन दिशाएँ

मौजूदा आधार पर, हम अधिक त्रि-आयामी रणनीति तर्क बनाने के लिए अस्थिरता और मात्रा जैसे अन्य निर्णय कारकों को जोड़ना जारी रख सकते हैं; या स्वचालित पैरामीटर अनुकूली अनुकूलन प्राप्त करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जोड़ सकते हैं। ये इस रणनीति के लिए आगे अनुकूलन दिशाएं होंगी।

सारांश

यह रणनीति व्यापक रूप से तकनीकी पैटर्न और बाजार मनोविज्ञान जैसे कई कारकों पर विचार करती है। विभिन्न कारकों के बीच सत्यापन संकेतों की वैधता सुनिश्चित करता है। साथ ही, यह अनुकूलन के लिए पर्याप्त जगह छोड़ता है और बेहतर प्रदर्शन प्राप्त करने की उम्मीद है। यह एक उच्च गुणवत्ता वाली मात्रात्मक रणनीति है जो दीर्घकालिक ट्रैकिंग, संचय और अनुकूलन के लायक है।

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Psychological line (PSY), as an indicator, is the ratio of the number of 
// rising periods over the total number of periods. It reflects the buying 
// power in relation to the selling power.
// If PSY is above 50%, it indicates that buyers are in control. Likewise, 
// if it is below 50%, it indicates the sellers are in control. If the PSY 
// moves along the 50% area, it indicates balance between the buyers and 
// sellers and therefore there is no direction movement for the market.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


PLine(Length) =>
    pos = 0.0
    cof = close > close[1]? 1:0
    xPSY = sum(cof,Length) / Length * 100
    pos:= iff(xPSY > 50, 1,
           iff(xPSY < 50, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Psychological line", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Psychological line ----")
LengthPLine = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPLine = PLine(LengthPLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPLine == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posPLine == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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