डबल मूविंग एवरेज बोलिंगर बैंड एमएसीडी ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में द्विआधारी चलती औसत रेखा, ब्रिन बैंड और MACD सूचकांक का उपयोग किया जाता है, जिसमें बैंकों के निफ्टी सूचकांक के लिए 5 मिनट की अवधि के लिए खरीद और बिक्री की शर्तें निर्धारित की जाती हैं। जब MACD फावड़ा बंद हो जाता है और ब्रिन बैंड ट्रैक पर टूट जाता है, तो खरीदें; जब MACD फावड़ा मर जाता है और बंद हो जाता है और ब्रिन बैंड ट्रैक पर गिर जाता है, तो बेचें। यह रणनीति कई सूचकांकों के लाभों को जोड़ती है, जो प्रवृत्ति की पहचान करने के साथ-साथ चरम बिंदुओं को भी निर्धारित करती है, जिससे उच्च दक्षता का व्यापार होता है।
रणनीति सिद्धांत
- MACD पैरामीटर सेट करेंः फास्टलाइन लंबाई 12, धीमी लाइन लंबाई 26, सिग्नल लाइन लंबाई 9
- MACD मानों की गणना करेंः फास्ट लाइन-स्लो लाइन
- ब्रिन बैंड पैरामीटर सेट करेंः मिड-ऑर्बिटल चक्र 20, मानक विचलन गुणांक 2
- बुलिन बैंड की ऊपरी और निचली पट्टी की गणनाः मध्य पट्टी ± मानक विचलन*एकाधिक
- खरीद की शर्तेंः MACD गोल्डन फोर्क (उपरोक्त संकेत लाइन) और ब्लीन बैंड से अधिक कीमत पर बंद
- बिक्री की शर्तेंः MACD डेड फोर्क (नीचे संकेत रेखा) और ब्रीन बैंड डाउन ट्रैक से कम मूल्य पर समापन
- स्टॉप लॉस सेट करें
- बहु-सूची में प्रवेशः जब खरीद की शर्तें बनती हैं तो अधिक खरीदें
- पेंटागनः रोकें या नुकसान
- रिक्तियों में प्रवेशः बिक्री की शर्तें लागू होने पर रिक्तियां निकालें
- फ्लैट कार्डः रोकें या रोकें
यह रणनीति का समग्र लेन-देन तर्क है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह एक बहुत ही व्यावहारिक ट्रेंडिंग रणनीति है, जिसके निम्नलिखित फायदे हैंः
- MACD संकेतक प्रवृत्ति की दिशा और ताकत की पहचान करता है
- ब्रिन बैंड ओवरबॉय और ओवरसोल्ड क्षेत्रों को निर्धारित करता है, जो MACD के साथ पूरक होता है
- द्वि-समान-लाइन फ़िल्टर निर्णय की सटीकता में सुधार करता है
- कई मापदंडों के संयोजन से अधिक विश्वसनीयता
- स्टॉप लॉस को रोकें, जोखिम को नियंत्रित करें
- पैरामीटर को बाजार में बदलाव के लिए समायोजित किया जा सकता है
कुल मिलाकर, यह रणनीति विभिन्न संकेतकों के लाभों का लाभ उठाती है, सटीक निर्णय लेती है, और एक विश्वसनीय और नियंत्रित प्रवृत्ति रणनीति के रूप में कार्य करती है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के स्पष्ट लाभों के बावजूद, कुछ जोखिमों के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
- जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो स्टॉप लॉस को तोड़ दिया जा सकता है
- कई मापदंडों के संयोजन से गलतफहमी का खतरा
- उच्च लेनदेन लागत के साथ अक्सर शॉर्ट-लाइन ऑपरेशन
- गलत पैरामीटर सेटिंग, शायद सबसे अच्छा ऑपरेशन बिंदु को याद किया
इस समस्या का समाधान निम्नानुसार है:
- सख्ती से रोकना, एकल हानि को नियंत्रित करना
- पैरामीटर को अनुकूलित करें और निर्णय की सटीकता में सुधार करें
- लेनदेन की आवृत्ति को कम करने के लिए परिचालन चक्र को ठीक से समायोजित करें
- विभिन्न मापदंडों का परीक्षण करें और सबसे अच्छा संयोजन खोजें
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में अभी भी सुधार की गुंजाइश है:
- मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्तम पैरामीटर
- अनुकूलन ट्रेडिंग तकनीक जोड़ना, पैरामीटर का अनुकूलन करना
- और अधिक सूचकांकों के साथ, जैसे कि ऊर्जा सूचकांक, उतार-चढ़ाव सूचकांक आदि
- स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ा, पूंजी, जोखिम आदि के आधार पर स्थिति आकार को समायोजित करें
- सूत्र सूचक या कस्टम सूचक के साथ संयोजन, अभिनव संकेत निर्णय विधि
कुल मिलाकर, इस रणनीति के पास एक बहुत अच्छा ढांचा है, जिसे पैरामीटर अनुकूलन, सूचक नवाचार और अनुकूलन के माध्यम से और अधिक मजबूत और स्थिर ट्रेडिंग रणनीति के रूप में सुधार किया जा सकता है।
संक्षेप
यह द्वि-समान ब्रिनबैंड एमएसीडी रणनीति विभिन्न संकेतकों का पूरा उपयोग करती है जब यह खरीदने या बेचने का समय होता है। यह प्रवृत्ति की पहचान के साथ चरम मूल्य निर्णय, संचालन विशिष्टताओं, जोखिम को नियंत्रित करने के साथ एक उच्च दक्षता और स्थिर व्यापार रणनीति है। निरंतर अनुकूलन और नवाचार के माध्यम से, इस रणनीति में बहुत बड़ी आवेदन संभावनाएं हैं। यह निवेशकों को व्यापार बाजार में स्थिर और नियंत्रित लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी उपकरण प्रदान करता है।
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Modified MACD and Bollinger Band Strategy", shorttitle="Mod_MACD_BB", overlay=true)
var bool open_buy_position = na
var bool open_sell_position = na
// MACD settings
fast_length = input(12, title="Fast Length")
slow_length = input(26, title="Slow Length")
signal_length = input(9, title="Signal Length")
src = close
[macdLine, signalLine, _] = macd(src, fast_length, slow_length, signal_length)
// Bollinger Band settings
bb_length = input(20, title="Bollinger Band Length")
bb_mult = input(2, title="Bollinger Band Multiplier")
basis = sma(src, bb_length)
dev = bb_mult * stdev(src, bb_length)
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev
// Define profit target and stop loss
profit_target = input(60, title="Profit Target (Points)")
stop_loss = input(30, title="Stop Loss (Points")
// Buy condition: MACD crosses up the signal line and close is above upper Bollinger Band
buy_condition = crossover(macdLine, signalLine) and close > upper_band
// Sell condition: MACD crosses below the signal line and close is below the lower Bollinger Band
sell_condition = crossunder(macdLine, signalLine) and close < lower_band
// Check for open positions
if (buy_condition)
open_buy_position := true
if (sell_condition)
open_sell_position := true
// Strategy Orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy_condition and not open_sell_position)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry = "Buy", limit = close + profit_target, stop = close - stop_loss)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sell_condition and not open_buy_position)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry = "Sell", limit = close - profit_target, stop = close + stop_loss)
// Reset open position status
if (sell_condition)
open_buy_position := na
if (buy_condition)
open_sell_position := na