MACD-आधारित मल्टी-टाइमफ़्रेम ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
सारांशः यह रणनीति ट्रेड ट्रैक करने के लिए कई समय-फ्रेमों पर MACD संकेतक का उपयोग करती है। इसका मूल विचार उच्च आवधिक समय-फ्रेम में प्रवृत्ति की दिशा की पुष्टि करना है, फिर निम्न आवधिक समय-फ्रेम में विशिष्ट प्रवेश समय की तलाश करना है।
रणनीतिक सिद्धांत: यह रणनीति MACD सूचक की विचलन रेखा और सिग्नल लाइन के क्रॉसिंग का उपयोग करती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि रुझान की दिशा क्या है। विशेष रूप से, यह उच्च आवधिक समय सीमा (डिफ़ॉल्ट 60 मिनट) पर MACD विचलन रेखा और सिग्नल लाइन की गणना करता है। यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब विचलन विचलन पर सिग्नल लाइन को पार करता है और एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है जब यह सिग्नल लाइन को पार करता है, यह समग्र रुझान की दिशा की पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है।
रणनीति तब एक कम आवधिक समय सीमा ((वर्तमान चक्र) में MACD की गणना करती है, जब विचलन लाइन और सिग्नल लाइन का क्रॉसिंग होता है, तो संबंधित स्थिति में प्रवेश करती है। इसलिए उच्च चक्र प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है, और निम्न चक्र विशिष्ट प्रवेश बिंदुओं की तलाश के लिए उपयोग किया जाता है।
इस रणनीति में रुझानों को निर्धारित करने के लिए स्तंभों के रंग परिवर्तन का भी उपयोग किया जाता है, जिसमें हरे स्तंभों का अर्थ होता है कि यह बढ़ रहा है और लाल स्तंभों का अर्थ होता है कि यह गिर रहा है।
शक्ति विश्लेषण:
बहु-समय फ्रेम डिजाइन, उच्च चक्र प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करता है, कम चक्र प्रवेश बिंदु की तलाश करता है, अच्छी प्रणाली है।
MACD संकेतक का उपयोग क्रॉसिंग के लिए किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या खरीदारी और बिक्री का समय है, संकेतक पैरामीटर को अनुकूलित किया गया है, और संकेत अधिक विश्वसनीय हैं।
स्तंभों के रंग वर्तमान प्रवृत्ति की स्थिति का आकलन करने में मदद करते हैं, बहु-सत्यापन बनाते हैं और निर्णय लेने की सटीकता में सुधार करते हैं।
स्वचालित ट्रेंड ट्रैकिंग, बहुत अधिक मानवीय हस्तक्षेप के बिना, भावनात्मक निर्णय में कमी।
जोखिम विश्लेषण:
MACD एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति को ट्रैक करने वाला एक संकेतक है, जो कम समय में गलत संकेतों के कारण अनावश्यक नुकसान का कारण बन सकता है।
बहु-समय फ़्रेमवर्क रणनीतियाँ एक ही समय में कई चक्रों पर विचार करने की आवश्यकता के कारण, पैरामीटर अनुकूलन और परीक्षण की अधिक कठिनाई होती है।
रणनीति में कोई स्टॉप लॉस सेट नहीं है, जिससे अधिक नुकसान हो सकता है।
अनुकूलन दिशाः
MACD के पैरामीटरों को अनुकूलित करें, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढें
यह भी कहा गया है, “हमारे पास अभी भी बहुत सारे विकल्प हैं।
यह मूल्यांकन करें कि क्या सिग्नल फ़िल्टरिंग की आवश्यकता है ताकि सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।
विभिन्न समय-सीमा संयोजनों का परीक्षण करें और इष्टतम समय-सीमा मिलान खोजें।
संक्षेप में: इस रणनीति को समग्र रूप से अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है, और MACD संकेतक के कई फायदे के साथ संयुक्त है, जो मध्य-दीर्घकालिक रुझानों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने में सक्षम है। हालांकि, यह आगे के अनुकूलन की दिशा है क्योंकि स्टॉपलॉस सेट नहीं किया गया है, जिससे अल्पकालिक नुकसान के विस्तार के जोखिम से बचना मुश्किल है। कुल मिलाकर, यह रणनीति अपनी मजबूत प्रवृत्ति ट्रैकिंग क्षमता के साथ, एक उच्च गुणवत्ता वाले स्टॉक विकल्प और निर्णय लेने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है। पैरामीटर और मॉडल के निरंतर अनुकूलन के माध्यम से, लाभ उठाने के लिए और अधिक स्थान का विस्तार करने और रणनीति की स्थिरता को बढ़ाने की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@author : SudeepBisht
//@version=2
strategy(title="SB_CM_MacD_Ult_MTF", shorttitle="SB_CM_Ult_MacD_MTF")
source = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above", defval="60")
smd = input(true, title="Show MacD & Signal Line? Also Turn Off Dots Below")
sd = input(true, title="Show Dots When MacD Crosses Signal Line?")
sh = input(true, title="Show Histogram?")
macd_colorChange = input(true,title="Change MacD Line Color-Signal Line Cross?")
hist_colorChange = input(true,title="MacD Histogram 4 Colors?")
res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
hist = macd - signal
outMacD = request.security(syminfo.tickerid, res, macd)
outSignal = request.security(syminfo.tickerid, res, signal)
outHist = request.security(syminfo.tickerid, res, hist)
histA_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist > 0
histA_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist > 0
histB_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist <= 0
histB_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist <= 0
//MacD Color Definitions
macd_IsAbove = outMacD >= outSignal
macd_IsBelow = outMacD < outSignal
plot_color = hist_colorChange ? histA_IsUp ? aqua : histA_IsDown ? blue : histB_IsDown ? red : histB_IsUp ? maroon :yellow :gray
macd_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? lime : red : red
signal_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? yellow : yellow : lime
circleYPosition = outSignal
plot(smd and outMacD ? outMacD : na, title="MACD", color=macd_color, linewidth=4)
plot(smd and outSignal ? outSignal : na, title="Signal Line", color=signal_color, style=line ,linewidth=2)
plot(sh and outHist ? outHist : na, title="Histogram", color=plot_color, style=histogram, linewidth=4)
plot(sd and cross(outMacD, outSignal) ? circleYPosition : na, title="Cross", style=circles, linewidth=4, color=macd_color)
// hline(0, '0 Line', linestyle=solid, linewidth=2, color=white)
macd_chk=smd and outMacD ? outMacD : na
checker=smd and outSignal ? outSignal : na
if (crossover(macd_chk,checker))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, comment="BBandLE")
if (crossunder(macd_chk, checker))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, comment="BBandSE")