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एडीएक्स मोमेंटम ट्रेंड रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-16 15:57:17
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अवलोकन

यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए ADX सूचक का उपयोग करती है, दिशा निर्धारित करने के लिए DMI सूचक के साथ संयुक्त होती है, प्रवृत्ति की ताकत को मापने के लिए ADX ढलान का उपयोग करती है, गैर-प्रवृत्ति बाजारों को फ़िल्टर करने के लिए ADX कुंजी स्तर निर्धारित करती है, और व्यापार संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए एक चलती औसत का उपयोग करती है।

रणनीति तर्क

  1. ADX, DI+ और DI- सूचक की गणना कीजिए।
  2. एडीएक्स ढलान > 0 बढ़ते रुझान को दर्शाता है; गैर-रुझान वाले बाजारों को फ़िल्टर करने के लिए कुंजी स्तर 23 पर सेट किया गया है।
  3. डीआई+ से ऊपर डीआई- का अर्थ है कि तेजी की गति मंदी की गति को ओवरराइड करती है, जिससे खरीद का संकेत मिलता है।
  4. जब चलती औसत फ़िल्टर सक्षम है, तभी खरीद संकेत उत्पन्न करें जब बंद चलती औसत से ऊपर हो।
  5. बंद करें जब ADX ढलान < 0 हो, जो फीका होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

लाभ विश्लेषण

  1. एमए फिल्टर गैर-प्रवृत्ति वाले बाजारों में शोर व्यापार को कम करता है।
  2. ADX ढलान सटीक रूप से प्रवृत्ति की ताकत निर्धारित करती है।
  3. डीआई (DI) दिशा को इंगित करता है और ADX (ADX) के संयोजन में ताकत एक मजबूत ट्रेंड ट्रेडिंग प्रणाली का गठन करती है।
  4. सरल एमए रणनीतियों की तुलना में कम ड्रॉडाउन और उच्च लाभ कारक की उम्मीद करें।

जोखिम विश्लेषण

  1. विभिन्न इनपुट मापदंडों के साथ ADX परिणाम काफी भिन्न होते हैं।
  2. दिशा स्पष्ट रूप से निर्धारित होने से पहले डीएमआई गलत संकेत दे सकता है।
  3. कुछ विलंब है, जो रणनीति की दक्षता को कम करता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. सर्वोत्तम परिणामों के लिए ADX मापदंडों का अनुकूलन करें।
  2. एकल ट्रेडों पर स्टॉप लॉस को लिमिट लॉस में जोड़ें।
  3. संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ने का प्रयास करें, उदाहरण के लिए आरएसआई, बोलिंगर बैंड।

सारांश

यह रणनीति पूरी तरह से प्रवृत्ति और गति का निर्धारण करने में ADX की ताकत का उपयोग करती है, दिशा विश्लेषण के लिए DMI के साथ संयुक्त, एक पूर्ण प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणाली का गठन करती है। एमए फिल्टर प्रभावी रूप से शोर को कम करता है। आगे पैरामीटर ट्यूनिंग और संकेतक संयोजन मजबूती और दक्षता में सुधार कर सकते हैं। सारांश में, प्रवृत्ति, गति और दिशा विश्लेषण को शामिल करके, इस रणनीति में मजबूत रिटर्न प्राप्त करने की क्षमता है।

/*backtest
start: 2024-01-08 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © millerrh with inspiration from @9e52f12edd034d28bdd5544e7ff92e 
//The intent behind this study is to look at ADX when it has an increasing slope and is above a user-defined key level (23 default). 
//This is to identify when it is trending.
//It then looks at the DMI levels.  If D+ is above D- and the ADX is sloping upwards and above the key level, it triggers a buy condition.  Opposite for short.
//Can use a user-defined moving average to filter long/short if desried.
// NOTE: THIS IS MEANT TO BE USED IN CONJUNCTION WITH MY "ATX TRIGGER" INDICATOR FOR VISUALIZATION. MAKE SURE SETTINGS ARE THE SAME FOR BOTH.

strategy("ADX | DMI Trend", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD', 
   default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04)

// === BACKTEST RANGE ===
From_Year  = input(defval = 2019, title = "From Year")
From_Month = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
From_Day   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
To_Year    = input(defval = 9999, title = "To Year")
To_Month   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
To_Day     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
Start  = timestamp(From_Year, From_Month, From_Day, 00, 00)  // backtest start window
Finish = timestamp(To_Year, To_Month, To_Day, 23, 59)        // backtest finish window

// == INPUTS ==
// ADX Info
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Period")
keyLevel = input(23, title="Keylevel for ADX")
adxLookback = input(3, title="Lookback Period for Slope")

// == FILTERING ==
// Inputs
useMaFilter = input(title = "Use MA for Filtering?", type = input.bool, defval = true)
maType = input(defval="EMA", options=["EMA", "SMA"], title = "MA Type For Filtering")
maLength   = input(defval = 200, title = "MA Period for Filtering", minval = 1)

// Declare function to be able to swap out EMA/SMA
ma(maType, src, length) =>
    maType == "EMA" ? ema(src, length) : sma(src, length) //Ternary Operator (if maType equals EMA, then do ema calc, else do sma calc)
maFilter = ma(maType, close, maLength)
plot(maFilter, title = "Trend Filter MA", color = color.green, linewidth = 3, style = plot.style_line, transp = 50)

// Check to see if the useMaFilter check box is checked, this then inputs this conditional "maFilterCheck" variable into the strategy entry 
maFilterCheck = if useMaFilter == true
    maFilter
else
    close

// == USE BUILT-IN DMI FUNCTION TO DETERMINE ADX AND BULL/BEAR STRENGTH
[diplus, diminus, adx] = dmi(dilen, adxlen)

buySignal = (adx[0]-adx[adxLookback] > 0) and adx > keyLevel and diplus > diminus  and close >= maFilterCheck
// buySignalValue = valuewhen(buySignal, close, 0)
shortSignal = (adx[0]-adx[adxLookback] > 0) and adx > keyLevel and diplus < diminus  and close <= maFilterCheck
// shortSignalValue = valuewhen(shortSignal, close, 0)
sellCoverSignal = adx[0]-adx[adxLookback] < 0

// == ENTRY & EXIT CRITERIA
// Triggers to be TRUE for it to fire of the BUY Signal : (opposite for the SELL signal).
// (1): Price is over the 200 EMA line. (EMA level configurable by the user)
// (2): "D+" is OVER the "D-" line
// (3): RSI 7 is under 30 (for SELL, RSI 7 is over 70)
// 1* = The ultimate is to have a combination line of 3 EMA values, EMA 14, EMA 50 and EMA 200 - And if price is over this "combo" line, then it's a strong signal

// == STRATEGY ENTRIES/EXITS == 
strategy.entry("Long", strategy.long, when = buySignal)
strategy.close("Long", when = sellCoverSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortSignal)
strategy.close("Short", when = sellCoverSignal)
    
// == ALERTS == 
// alertcondition(buySignal, title='ADX Trigger Buy', message='ADX Trigger Buy')
// alertcondition(sellSignal, title='ADX Trigger Sell', message='ADX Trigger Sell')
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