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गति और भय सूचकांक क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-23 14:27:23
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अवलोकन

यह रणनीति गति सूचक और भय सूचकांक के बीच क्रॉसओवर की गणना करके बाजार के रुझानों का आकलन करती है, और जब दोनों संकेतक तेज गिरावट को पकड़ने के लिए विशिष्ट क्रॉस करते हैं तो संकेत बेचते हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. 50-अवधि गति संकेतक की गणना करें। यह 50 अवधि पहले के सापेक्ष मूल्य परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है।

  2. 22-अवधि संशोधित भय सूचकांक की गणना करें। यह उच्चतम और निम्नतम कीमतों के अनुपात के माध्यम से बाजार घबराहट का प्रतिनिधित्व करता है।

  3. जब गति सूचक भय सूचकांक से नीचे जाता है, तो यह बाजार में गिरावट के दबाव का संकेत देता है।

  4. यदि गति खतरे के क्षेत्र में गिरती रहती है (-5 और 5 के बीच), तो एक मजबूत बिक्री संकेत जारी किया जाता है।

लाभ विश्लेषण

  1. भय सूचकांक का उपयोग, जो बाजार की भावना का एक संकेतक है, प्रभावी रूप से बाजार में संरचनात्मक परिवर्तनों का निर्धारण कर सकता है।

  2. गति संकेतक मूल्य परिवर्तन की गति और परिमाण का आकलन कर सकता है और प्रवृत्ति परिवर्तनों को निर्धारित करने में सहायता कर सकता है।

  3. दो अलग-अलग प्रकार के संकेतकों का संयोजन अचानक घटनाओं की पहचान करने की सटीकता में सुधार कर सकता है।

  4. मापदंडों को समायोजित करने से विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल लचीलापन संभव होता है।

जोखिम विश्लेषण

  1. भय सूचकांक और गति का क्रॉसओवर हर बड़ी गिरावट की गारंटी नहीं देता। अंतिम निर्णय लेने के लिए अन्य संकेतकों पर विचार करना आवश्यक है।

  2. बिक्री के बाद स्टॉप लॉस नहीं होने से नुकसान प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं हो पाता है।

  3. पलटाव और पुनः प्रवेश पर विचार नहीं किया जाता है। यह रणनीति केवल अचानक दुर्घटनाओं को पकड़ने के लिए उपयुक्त है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. घाटे को नियंत्रित करने के लिए बिक्री के बाद स्टॉप लॉस सेट करें.

  2. सिग्नल की विश्वसनीयता का आकलन करने और सुधारने के लिए अन्य संकेतक जोड़ें, जैसे वॉल्यूम, बोलिंगर बैंड।

  3. दीर्घकालिक चक्र चलाने के लिए रणनीति को सक्षम करने के लिए पुनः प्रवेश संकेत जोड़ें।

  4. सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें.

सारांश

रणनीति गति संकेतक और भय सूचकांक के क्रॉसओवर के माध्यम से बाजार में गिरावट के अलर्ट जारी करती है। यह प्रभावी रूप से अचानक बाजार दुर्घटनाओं को पकड़ सकती है। लेकिन रणनीति केवल निकास तंत्र और जोखिम नियंत्रण के बिना अल्पकालिक उपयोग के लिए उपयुक्त है। इसे एक स्थायी दीर्घकालिक रणनीति बनाने के लिए आगे के सुधारों की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
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*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades

//THIS SCRIPT HAS BEEN BUIL TO BE USED AS A S&P500 SPY CRASH INDICATOR (should not be used as a strategy).
//THIS SCRIPT HAS BEEN BUILT AS A STRATEGY FOR VISUALIZATION PURPOSES ONLY AND HAS NOT BEEN OPTIMISED FOR PROFIT.
//The script has been built to show as a lower indicator and also gives visual SELL signal on top when conditions are met. BARE IN MIND NO STOP LOSS, NOR ADVANCED EXIT STRATEGY HAS BEEN BUILT.
//As well as the chart SELL signal an alert has also been built into this script.
//The script utilizes a VIX indicator (marron line) and 50 period Momentum (blue line) and Danger/No trade zone(pink shading).
//When the Momentum line crosses down across the VIX this is a sell off but in order to only signal major sell offs the SELL signal only triggers if the momentum continues down through the danger zone.
//To use this indicator to identify ideal buying then you should only buy when Momentum line is crossed above the VIX and the Momentum line is above the Danger Zone. 
//This is best used as a daily time frame indicator

//@version=4
strategy(title="S&P Bear Warning", shorttitle="Bear Warning" )

//Momentum
len = input(50, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
bandUpper = input( 5)
bandLower = input(-5)
// ————— Control plotting of each signal. You could use the same technique to be able to turn acc/dist on/off.
showVixFix = input(true)
showMomentum = input(true)
 
mom = src - src[len]
myAtr = atr(14)
plot(showMomentum ? mom : na, color=color.blue, title="MOM")
plot(showMomentum ? 0 : na, color=color.silver, title="MOM Zero line", style=plot.style_circles, transp=100)
plot(showMomentum ? myAtr : na, color=color.orange, title="ATR", transp=90)
 
//VIX
VIXFixLength = input(22,title="VIX Fix Length")
VIXFix = (highest(close,VIXFixLength)-low)/(highest(close,VIXFixLength))*100
plot(showVixFix ? VIXFix : na, "VIXFix", color=color.maroon)
 
band1 = plot(showVixFix ? bandUpper : na, "Upper Band", color.red, 1, plot.style_line, transp=90)
band0 = plot(showVixFix ? bandLower : na, "Lower Band", color.red, 1, plot.style_line, transp=90) 
fill(band1, band0, color=color.red, transp=85, title="Background")
 
//Identify Triggers
//Back Test Range
start = timestamp("America/New_York", 2000, 1, 1, 9,30)
end   = timestamp("America/New_York", 2020, 7, 1, 0, 0)

//Momentum 
Long1 = mom > bandUpper
Short1 = mom < bandLower
 
//VIX
Long2  = crossover(mom, VIXFix)
Short2 = crossunder(mom, VIXFix)

//Warning Alert
SellAlert = Short1
alertcondition(SellAlert, title="Sell SPY", message="Warning Selling off {{ticker}}, price= {{close}}") 

//Entry and Exit
if true
    strategy.entry("SELL", false, when = Short1)
 
strategy.close("SELL", when = Long2)
अधिक

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