दो-तरफ़ा क्रॉस शून्य अक्ष क्यूस्टिक संकेतक बैकटेस्टिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
द्वि-दिशात्मक क्रॉस शून्य अक्ष Qstick सूचक प्रतिक्रिया रणनीति, तुषार चंदे द्वारा विकसित Qstick तकनीकी सूचक पर आधारित प्रवृत्ति ट्रैकिंग और ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने की रणनीति है। यह रणनीति स्टॉक के शुरुआती मूल्य और समापन मूल्य के चलती औसत अंतर की गणना करके बाजार में खरीदने के दबाव और बेचने के दबाव का आकलन करती है, और जब यह अंतर सूचक शून्य अक्ष को पार करता है, तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है।
रणनीति सिद्धांत
द्विदिश क्रॉस-शून्य अक्ष Qstick रणनीति का केंद्रीय संकेतक Qstick है। Qstick संकेतक एक निश्चित अवधि के दौरान क्लोज प्राइस और ओपन प्राइस के अंतर के चलती औसत की गणना करके प्राप्त किया जाता है। जब Qstick 0 से अधिक होता है, तो यह दर्शाता है कि क्लोज प्राइस उस अवधि के दौरान समग्र रूप से ओपन प्राइस से अधिक है, और मल्टीहेड फोर्स का वर्चस्व होता है; जब Qstick 0 से कम होता है, तो यह दर्शाता है कि ओपन प्राइस उस अवधि के दौरान समग्र रूप से क्लोज प्राइस से अधिक है, और रिक्त हेड फोर्स का वर्चस्व होता है।
इस रणनीति के लिए ट्रेडिंग सिग्नल तब उत्पन्न होते हैं जब Qstick सूचक शून्य अक्ष को पार करता है। जब Qstick शून्य अक्ष को नीचे से पार करता है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है, जो दर्शाता है कि खरीदने का दबाव बेचने के दबाव से अधिक शुरू हो गया है, और एक बहुस्तरीय स्थिति स्थापित की जा सकती है; इसके विपरीत, जब Qstick शून्य अक्ष को ऊपर से पार करता है, तो यह एक बेचने का संकेत उत्पन्न करता है, जो दर्शाता है कि बेचने का दबाव बढ़ गया है। इसके अलावा, यह रणनीति Qstick मान की एक चलती औसत रेखा को संकेत रेखा के रूप में भी चित्रित कर सकती है, जब Qstick सूचक इस सिग्नल लाइन को पार करता है, तो यह भी एक व्यापार संकेत उत्पन्न करता है।
यह रणनीति रिवर्स ट्रेडिंग के विकल्प की अनुमति देती है। यानी, जब खरीदारी का संकेत होना चाहिए, तो वास्तव में एक बिकनी कार्रवाई की जाती है; जब खरीदारी का संकेत होना चाहिए, तो वास्तव में एक खरीद कार्रवाई की जाती है। इसका उपयोग मुख्यधारा के निवेशकों के लिए किया जा सकता है जो बाजार की विचारधारा का पालन करते हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
द्विदिश क्रॉस शून्य अक्ष Qstick रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
- सरल, सहज सूचक का उपयोग करके बाजार में बिक्री और खरीद के दबाव का आकलन करने के लिए, सिग्नल स्पष्ट रूप से उत्पन्न होते हैं
- बाजार के शोर को दूर करने के लिए चलती औसत विचलन सूचकांक का उपयोग करना
- गलत सिग्नल से बचने के लिए सिग्नल लाइनों को मैप किया जा सकता है
- मुख्यधारा के निवेशकों को ट्रैक करने के लिए रिवर्स ट्रेडिंग का समर्थन करें
- विभिन्न शेयरों और बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलन योग्य पैरामीटर
जोखिम विश्लेषण
Qstick रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैं:
- Qstick सूचक रुझान टर्नआउट की पहचान में देरी करता है, सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु को याद कर सकता है
- सिग्नल अधिक होते हैं, लेन-देन की लागत अधिक होती है
- रिवर्स ट्रेडिंग जोखिम भरा है और इसे सावधानी से करें
जोखिम को निम्न तरीकों से कम किया जा सकता हैः
- Qstick चक्र पैरामीटर को अनुकूलित करें, सूचक विलंबता को कम करें
- सिग्नल लाइन चक्र पैरामीटर को बढ़ाएं, गलत सिग्नल को कम करें
- केवल विशिष्ट चरणों में रिवर्स ट्रेड करें और स्थिति के आकार को नियंत्रित करें
अनुकूलन दिशा
द्विदिश क्रॉस शून्य-अक्ष Qstick रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में फ़िल्टर सिग्नल, जैसे कि लेनदेन सूचक, उतार-चढ़ाव सूचक, आदि, गैर-प्रवृत्ति वातावरण में गलत संकेतों से बचने के लिए
- बढ़ी हुई स्टॉप-लॉस रणनीति, जब नुकसान एक निश्चित अनुपात तक पहुंच जाता है तो स्टॉप-लॉस
- Qstick और सिग्नल लाइन चक्र पैरामीटर के इष्टतम संयोजन को निर्धारित करने के लिए आगे की जांच
- मशीन लर्निंग के माध्यम से स्वचालित रूप से इष्टतम पैरामीटर निर्धारित करना
- एक विशिष्ट उद्योग या स्टॉक में रणनीति का परीक्षण
संक्षेप
द्वि-दिशात्मक क्रॉस शून्य-अक्ष Qstick रणनीति सरल संकेतकों का उपयोग करती है जो बिक्री और खरीद के दबाव में परिवर्तन को निर्धारित करती है, और Qstick सूचक क्रॉस शून्य-अक्ष के दौरान एक व्यापार संकेत उत्पन्न करती है, जो मूल्य प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से पकड़ती है। यह रणनीति सहज है, शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है, और उन्नत व्यापारियों की जरूरतों के लिए अनुकूलित करने के लिए कई तरीकों से अनुकूलित की जा सकती है। लेकिन इस रणनीति में कुछ कमियां भी हैं, और इसे सावधानी से उपयोग करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह एक बहुत ही व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग और संकेत उत्पन्न करने वाली रणनीति है।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 16/04/2018
// A technical indicator developed by Tushar Chande to numerically identify
// trends in candlestick charting. It is calculated by taking an 'n' period
// moving average of the difference between the open and closing prices. A
// Qstick value greater than zero means that the majority of the last 'n' days
// have been up, indicating that buying pressure has been increasing.
//
// Transaction signals come from when the Qstick indicator crosses through the
// zero line. Crossing above zero is used as the entry signal because it is indicating
// that buying pressure is increasing, while sell signals come from the indicator
// crossing down through zero. In addition, an 'n' period moving average of the Qstick
// values can be drawn to act as a signal line. Transaction signals are then generated
// when the Qstick value crosses through the trigger line.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Qstick Indicator Backtest")
Length = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xR = close - open
xQstick = sma(xR, Length)
clr = iff(xQstick >= 0, green, red)
pos = iff(xQstick > 0, 1,
iff(xQstick < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
p1 = plot(0, color=black, title="0")
p2 = plot(xQstick, color=blue, title="Qstick")
fill(p1, p2, color=clr)