अवलोकन

यह रणनीति मूविंग एवरेज अंतर विधि का उपयोग करके शेयर मूल्य और मूविंग एवरेज के विचलन का निर्धारण करती है, और शून्य-रेखा क्रॉसओवर प्रणाली के साथ मिलकर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। मूल विचार यह है कि जब कीमत ऊपर से मूविंग एवरेज के पास आती है तो मंदी (गिरावट) का संकेत होता है, और जब कीमत नीचे से मूविंग एवरेज के पास आती है तो तेजी (बढ़त) का संकेत होता है।

रणनीति सिद्धांत

1. 8-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) और पिछले 8 दिनों में सबसे कम मूविंग एवरेज (lowestEMA) की गणना करें
2. कीमत और वर्तमान मूविंग एवरेज EMA के बीच अंतर (diff) की गणना करें
3. यदि diff 0 से कम है तो यह मंदी (बेचने) का संकेत है; diff का 0 के ऊपर क्रॉस करना निचला विचलन (बॉटम डाइवर्जेंस) और तेजी (खरीद) का संकेत है।
4. diff के मूल्य की तुलना पिछले एक सप्ताह के अधिकतम गिरावट से करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करें।

लाभ विश्लेषण

1. डबल मूविंग एवरेज सिस्टम का उपयोग करके फर्जी ब्रेकआउट को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है।
2. न्यूनतम मूल्य सिद्धांत का उपयोग करके निचले स्तर के संकेतों का पता लगाया जा सकता है।
3. मूल्य तुलना के साथ ओवरसोल्ड और ओवरबॉट स्थितियों का निर्धारण करके ऊंचाई पर खरीदने और गिरावट पर बेचने से बचा जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

1. डबल मूविंग एवरेज रणनीति में व्हिपसॉ (whipsaw) प्रभाव उत्पन्न होने की संभावना होती है।
2. बहुत अधिक ट्रेडिंग आवृत्ति की समस्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
3. मूविंग एवरेज मापदंडों का उचित सेटिंग महत्वपूर्ण है।

अनुकूलन दिशा

1. विभिन्न अवधियों के अनुकूल बनाने के लिए मूविंग एवरेज चक्र मापदंडों को समायोजित करें।
2. फर्जी ब्रेकआउट सिग्नल को फ़िल्टर करने के लिए वॉल्यूम इंडिकेटर जोड़ें।
3. ओवरसोल्ड/ओवरबॉट से बचने के लिए स्टोकेस्टिक (stochastic) संकेतक के साथ जोड़ें।

सारांश

यह रणनीति मूविंग एवरेज अंतर विधि और शून्य-रेखा क्रॉसओवर निर्णय प्रणाली को एकीकृत करती है, जिसका उद्देश्य खरीद/बिक्री बिंदु पहचान की सटीकता में सुधार करना है। फिर भी, मापदंड सेटिंग्स को और अधिक अनुकूलित करने और अन्य संकेतकों के साथ सिग्नल को फ़िल्टर करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति सरल संकेतकों का उपयोग करके उचित प्रदर्शन करती है और इसे वास्तविक ट्रेडिंग में बुनियादी रणनीतियों में से एक के रूप में लागू किया जा सकता है।